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《大连理工大学》 2010年
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基于银行资产组合理论的银行盈利能力研究

杨晓倩  
【摘要】: 随着中国银行业全面开放人民币业务的推进,国内外银行都将在银监会的监管下的同一舞台竞技。尽管中国银行业实施了强化资本约束、金融监管等措施,中国银行业仍然面临着资本不足、不良贷款包袱较重的问题,并且银行资本、偿付能力和盈利水平仍在国际标准水平以下,因此,如何合理评价与提高中国商业银行盈利能力成为了一个亟需解决的问题。 论文从五个部分加以论述:第一章,介绍论文的选题背景及意义,对国内外学者的相关研究结论进行了归纳和总结,概述了论文的研究思路及创新之处。第二章,基于银行资产组合理论的影响银行盈利能力因素分析。界定了相关概念,分析了影响银行盈利能力的一般因素,包括银行内在因素、市场因素和宏观因素;同时,基于银行资产组合理论,推导论证了影响银行盈利能力的内在因素。第三章,构建银行盈利能力影响因素模型。从两个角度选取银行盈利能力的指标,建立银行盈利能力影响因素的指标体系并且对有关影响因素进行假设和度量。第四章,中国商业银行盈利能力的实证。利用因子分析法提取成长性一致的股份制银行,运用SFA模型测算银行效率,进行多元回归分析,认为效率越高、中间业务收入越多的银行盈利能力越强;宏观因素和金融结构对国有商业银行具有显著作用,说明国有商业银行受到的政府干预影响较明显,资产质量对股份制银行具有显著的正向作用,资产规模对股份制银行具有显著的负向作用;通过协整检验方法证明对银行盈利能力具有显著作用的内在因素、市场因素和宏观因素与银行盈利存在长期协整关系。最后,论文的结论。提出研究结论和相关政策建议。 论文的创新性工作主要表现在三个方面: 第一,引入银行资产组合理论分析了银行盈利能力的内在影响因素。第二,构建了银行盈利能力影响因素综合指标体系。综合考虑了内在因素、市场结构因素和宏观因素对银行盈利能力的影响,并引入金融结构因素。同时,运用SFA模型测量银行效率,完善了原有银行盈利能力指标体系。第三,对中国商业银行盈利能力影响因素加以实证分析。在样本选取上采用因子分析法提取成长性一致的银行作为样本,并且先从整体上对10家商业银行进行回归分析,并分别对国有和股份制商业银行进行比较分析。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F830.3

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