收藏本站
《大连理工大学》 2017年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

带有共享不确定参数的鲁棒优化模型

周伊佳  
【摘要】:本文主要研究目标和约束含有相同不确定参数的优化问题,构建了带有共享不确定参数的鲁棒优化模型,并将模型应用到了投资组合及风险管理等实际问题中.此外,比较了一些古典的投资组合优化模型,研究了它们的最优收益和风险在有效边界上的相对位置.我们首先重述了经典的Markowitz投资组合理论,并且回顾了基于此理论框架构建的均衡收益及风险的投资组合模型和相关的鲁棒优化理论.第二章基于均值-方差模型与Sharpe比率模型,提出了一种新的投资组合模型——方差均值比模型.该模型目标是最小化方差均值比.在解此模型获得的投资策略下,每单位收益所承受的波动最小;并且证明了如果极小化方差均值比最优组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.我们还研究了一些经典的投资组合模型,比较分析了各模型的最优收益和方差,讨论了相应的最优投资组合在有效边界上的相对位置.第三章针目标与约束函数含有相同不确定参数的优化问题,建立了带有共享不确定参数的鲁棒优化模型.即仅已知参数的部分信息时,在满足与参数相关的所有约束下,求解目标函数的"最坏"情况.该类模型的目标和约束函数中参数的最优解取值相同,避免了已有鲁棒模型目标和约束参数的最优解取值不同的缺陷.此外,研究了投资组合问题的带有共享不确定参数的鲁棒风险收益优化模型,并利用对偶定理将模型转化为非线性优化问题.数值实验说明了我们建立的鲁棒优化模型比传统的鲁棒模型更为合理.在相同条件下,当传统的鲁棒模型不可行时,解带有共享不确定参数的鲁棒模型可获得最优投资决策,该决策可为投资者提供指导.第四章研究了带有共享不确定参数的分布鲁棒优化模型.考虑了带有均值绝对标准差约束的极小化风险问题.在仅已知随机收益变量一阶矩、二阶矩的信息下,基于传统的分布鲁棒优化模型,建立了共享不确定参数分布鲁棒优化模型.并利用锥对偶定理将其转化为非线性半定规划问题.通过一个实际的小规模算例说明了所提出模型的合理性以及适用性.第五章研究了管理中的多阶段物流生产与库存问题,此问题目标和约束中同时含有市场需求变量.基于传统的可调节鲁棒优化模型,建立了该问题的共享不确定参数可调节鲁棒优化模型.利用线性对偶定理,可以将模型等价的转化为非凸优化问题.数值实验比较了传统的可调节鲁棒优化模型与共享不确定参数可调节鲁棒优化模型,实验结果表明后者获得的决策在指导投资者进行生产运作方面具有一定的优越性.
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F224;F830.59

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 寿涌毅;王伟;;基于鲁棒优化模型的项目调度策略遗传算法[J];管理工程学报;2009年04期
2 刘宝兴;刘亮;韩继方;许波;;基于鲁棒优化的多级多周期库存管理优化模型研究[J];物流科技;2011年03期
3 朱丽;李春发;;成本控制下考虑多商品物流配送线路安排的鲁棒优化模型[J];天津理工大学学报;2012年03期
4 姜涛;朱金福;;权重不确定情形下中心选址的鲁棒优化方法[J];统计与决策;2007年05期
5 张玲;王晶;黄钧;;不确定需求下应急资源配置的鲁棒优化方法[J];系统科学与数学;2010年10期
6 王英楠;韩继业;孙华;;一种不确定需求下库存定价模型的鲁棒优化方法[J];应用数学学报;2008年05期
7 武伟伟;王茜;;椭球不确定集下具有消费的投资组合鲁棒优化模型[J];数学理论与应用;2009年04期
8 高莹;商烁;黄小原;;资产组合鲁棒优化模型及应用研究[J];运筹与管理;2010年04期
9 宫韬;;最坏情况下的鲁棒优化问题研究[J];通信技术;2013年08期
10 寿涌毅;姚伟建;;信息不确定下项目组合选择问题的鲁棒优化[J];系统工程;2009年07期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 徐家旺;黄小原;;鲁棒优化研究的新进展[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2007年
2 王琳;陈秋双;张瑞玲;杜玉泉;;面向不确定环境的集装箱空箱鲁棒优化调度[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 邱志平;;结构鲁棒优化的区间集合理论方法[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(上)[C];2005年
4 罗亚中;杨震;唐国金;;非线性交会偏差分析与鲁棒优化[A];第九届全国动力学与控制学术会议会议手册[C];2012年
5 赵昊天;贾传亮;宋砚秋;李玉龙;;不确定需求下航空超售问题的鲁棒优化研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集(上)[C];2013年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 旅美华裔管理科学专家 于刚;管理不仅是艺术更是科学[N];中国乡镇企业报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵庆;基于鲁棒优化的若干投资组合模型研究[D];东北财经大学;2015年
2 姜冬青;基于鲁棒优化的应急物资中心选址与应急调度策略的研究[D];北京化工大学;2015年
3 王昱;手术室能力分配与优化调度问题的随机规化和鲁棒优化方法研究[D];东北大学;2015年
4 周伊佳;带有共享不确定参数的鲁棒优化模型[D];大连理工大学;2017年
5 高莹;金融系统鲁棒优化问题研究[D];东北大学;2007年
6 罗桂美;博弈论与投资组合中的鲁棒优化[D];湖南大学;2009年
7 白巍;可置信性结构鲁棒优化设计若干问题的研究[D];大连理工大学;2009年
8 杜剑明;结构可置信性鲁棒优化若干算法研究及其拓展[D];大连理工大学;2011年
9 汪明;一类不确定条件下收益鲁棒优化问题的研究[D];中国科学技术大学;2009年
10 孙华;基于鲁棒优化的城市交通网络设计模型与算法研究[D];北京交通大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭晓燕;两类不完备信息下的应急车辆路径问题的鲁棒分析[D];山东大学;2015年
2 程凤璐;在线经济调度的鲁棒优化方法研究[D];山东大学;2015年
3 黄娟;船舶建造生产计划鲁棒优化调度研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
4 刘惠霞;不确定环境下电力的柔性采购决策研究[D];上海大学;2015年
5 蒋璐;不确定QoS的Web服务选择研究[D];西安邮电大学;2015年
6 陈之华;基于鲁棒优化的动态定价与库存控制联合决策问题研究[D];北京化工大学;2015年
7 赵晓芳;考虑载荷不确定性和刚度不确定性的鲁棒优化问题[D];大连理工大学;2015年
8 周佳星;一类分布鲁棒二次规划问题[D];大连理工大学;2015年
9 伍方凌;集装箱班轮支线网络鲁棒优化模型研究[D];大连海事大学;2015年
10 周建力;鲁棒优化模型在投资组合中的应用研究[D];电子科技大学;2015年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026