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《大连理工大学》 2000年
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股票价格预测与股票期权定价

王福昌  
【摘要】: 本文使用数学建模的方法研究了证券市场中股票价格的波动 规律及相关内容,内容涉及到随机微分方程和证券市场理论。通 过对数学模型的研究,再结合金融学的知识,给出了股票价格预 测的两种方法和欧式期权的定价公式。 第二章给出了描述股票价格波动的随机模型-几何布朗运 动模型和指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型,由此导出了一些 性质,并对两模型作了一些比较。 第三章结合股票价格波动模型和其技术指标,对股票价格作 了预测,得到了较好的预测效果,并与按第二章的模型做出的结 果进行了比较。 第四章在股票价格波动模型的基础上,结合随机微分方程和 欧式期权的性质导出了股票的欧式期权定价公式。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2000
【分类号】:F224.7

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【参考文献】
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