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《大连理工大学》 2005年
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中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究

章忠志  
【摘要】:以人工神经网络、数据包络分析、模糊数学与层次分析法等理论作为基础,针对中国商业银行的风险管理现状,在商业银行风险管理模型方面进行了一些理论和应用方面的研究。主要研究成果如下: 1.金融是现代经济的核心,商业银行的效率和安全很大程度上决定了我国金融系统的效率和安全。建立商业银行风险监测预警系统,有助于使金融监管从事后的发现和化解风险,转向事前预警和预防风险。本文对商业银行风险监测预警的模型和方法进行简要了综述,阐述了该研究领域的最新进展和发展趋势。 2.根据我国企业的实际情况,运用人工神经网络技术,充分利用神经网络的学习能力强、容错性好、有很强的鲁棒性等特点,建立一个适合中国企业会计数据的信用风险模型;模型能够抽取企业财务比率的共同特征、克服财务比率相关性的干扰,成功地对企业信贷风险进行定性判断;对某国有银行提供的数据进行了实证研究,结果表明该模型具有很高的预测精度。 3.提出了一种基于拒绝案例集的数据包络分析模型和边界为分段线性分离超平面的分类方法,探讨了在只掌握单方面信息(信用差的单位)的情况下,如何对新单位进行信用评估的问题,并给出了评价决策单元信用状况的具体方法;这一分类方法将所有单位分成信用接受集和拒绝集两类,它不但能够区分信用接受集和拒绝集,而且可以判断新案例相对于已确定边界的位置,具体应用实例说明所提出的模型和方法是可行的。 4.根据中国商业银行实际,设计了适合中国商业银行风险管理的指标体系,构造了指标的隶属函数,将模糊层次分析法运用到商业银行的风险评估中,对专家人为评估权重的不确定性、模糊性及决策者的评估观念加以考虑,克服了专家法和传统层次分析法的缺点,较为客观地确定了各指标的权重,并利用模糊综合评判方法对银行风险作综合评价,弥补了根据单一指标评价风险只能获得零散信息的缺陷,从全面风险管理的角度对银行风险监测预警的建模进行了探讨,实际案例说明所提出的模型是可行的。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 尹澄坤;我国商业银行风险预警体系构建研究[D];长春理工大学;2010年
2 周丽琴;中国商业银行信用风险预警研究[D];江西财经大学;2006年
3 刘潇;城市物流景气监测预警系统研究[D];北京交通大学;2010年
4 谢宇;基于人工神经网络的商业银行信贷风险预警研究[D];暨南大学;2010年
5 周宏;海南交通银行商业贷款风险预警系统研究[D];天津大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王明明,杨志翔,姚飞,张逸静;模糊数学模型在我国商业银行经营风险评价中的应用[J];北京化工大学学报(自然科学版);2001年02期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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9 宋杰鲲;张宇;张在旭;;基于模糊集和粗糙集理论的企业财务危机预警系统[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
10 卢科奇;申卯兴;;指挥引导精确度的目的态势分析评估方法研究[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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9 张学波;金融创新环境下的银行监管问题研究[D];东华大学;2011年
10 许永平;潜艇装备作战使用性能双域稳健优化方法研究[D];国防科学技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 袁昭;城市圈土地结构效率研究[D];华中农业大学;2010年
2 王惊涛;基于DEA的高等教育投入产出效率评价方法及应用研究[D];安徽工程大学;2010年
3 孙磊;啤酒生产企业的内部物流成本控制与仿真研究[D];河南理工大学;2010年
4 周翔;微型扑翼飞行器的气动特性及其优化研究[D];南昌航空大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴正锋,董梅生;银行信贷风险预警的动态模型[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年02期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 张福荣;论国有商业银行风险的防范与化解[D];东北财经大学;2000年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡国正;重庆地方政府债务风险预警体系研究[D];重庆大学;2002年
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5 张莉;商业银行风险预警系统的研究[D];苏州大学;2003年
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10 王欢欢;基于BP神经网络和专家系统的商业银行信用风险预警系统研究[D];东北财经大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 樊莹;程娟;;物流景气指数与国民经济关系研究[J];物流科技;2012年07期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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5 杨东奇;李一军;;基于DEA的城市管理绩效评价研究[J];中国软科学;2006年02期
6 肖美丹;李从东;;具有非完全同类型决策单元的DEA方法及其应用[J];系统工程与电子技术;2007年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 张宏(作者系安邦集团研究总部分析师);蓝田问题暴露银行风险[N];财经时报;2002年
3 水保泽 朱沙 孙晓琳;房地产业中的银行风险不容忽视[N];金融时报;2003年
4 本报记者 白琳;贷款持续“井喷” 银行风险初现[N];中国商报;2009年
5 中国人民银行长沙中心支行供稿;完善金融监管 化解银行风险[N];湖南经济报;2001年
6 本报记者 孙蔚;北京房贷不良率略有反弹 存量房或将加剧银行风险[N];中国消费者报;2008年
7 刘守序;从提高盈利能力解读防范银行风险[N];金融时报;2004年
8 陈晓刚;法兴银行风险控制系统存在漏洞[N];中国证券报;2008年
9 中国农业发展银行广东省分行 肖俊雄;银行风险内控管理新趋势[N];亚太经济时报;2003年
10 清议;不能缺失的银行风险评价指标[N];经济观察报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张福荣;论国有商业银行风险的防范与化解[D];东北财经大学;2000年
2 高凡珠;基于数据包络分析的缺血性中风早期康复中医综合方案疗效评价[D];中国中医科学院;2010年
3 吴静鸣;我国商业银行风险的早期预警模型研究[D];厦门大学;2003年
4 苏世伟;我国财产保险市场效率与偿付能力研究[D];河海大学;2005年
5 聂辰席;企业竞争力评价方法及其应用研究[D];天津大学;2003年
6 卫娴;银行可持续发展研究[D];复旦大学;2008年
7 彭煜;基于多目标规划的DEA有效性研究[D];西南交通大学;2005年
8 张目;基于数据包络分析的地理信息工程综合评价的研究[D];武汉大学;2005年
9 陶晓燕;海滨旅游城市可持续发展研究[D];河海大学;2006年
10 蔡清而;银行公司治理研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
2 姜琳;网上银行风险及其法律规制研究[D];中国政法大学;2005年
3 顾胥;商业银行信用风险预警机制研究[D];重庆大学;2005年
4 张妍蕾;我国商业银行风险外部形成机理及对策研究[D];郑州大学;2005年
5 陈健;房地产资产证券化和我国银行业的选择[D];吉林大学;2009年
6 赵艳超;指纹识别技术在银行业务系统中的应用[D];浙江大学;2006年
7 鲁士淳;银行风险评价信息系统设计实现[D];天津大学;2005年
8 申健;开放市场环境下的中国银行业风险与对策研究[D];武汉大学;2005年
9 滕进华;双重软预算约束下银行风险成因及其化解策略研究[D];重庆大学;2005年
10 李颖;存款保险立法研究[D];东北财经大学;2006年
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