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《大连理工大学》 2006年
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基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型

吴珊珊  
【摘要】:银行在经营中的一项重要决策,就是对贷款组合结构进行优化,以持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合。商业银行的信用风险一直是困扰我国银行业发展的严重问题,因此,研究我国贷款组合优化模型可以为商业银行的风险控制以及贷款组合结构优化配置提供决策支持,具有重要的现实意义。 本文分为五章,第一章阐述了贷款组合理论的发展过程及研究现状;第二章阐述了基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型建模的基本原理,为组合优化模型提供了理论基础;第三章为银行贷款组合优化模型的建立,对我国商业银行的贷款组合管理进行了模型建立;第四章运用所建模型进行了实例分析;第五章为结论。 本文的研究重点主要有两个方面:一是确定银行贷款组合收益率风险价值限额;二是确定贷款组合收益率选择范围。具体表现为运用线性完备变换方法,以贷款组合风险最小为目标函数,以贷款组合期望收益率为约束条件建立模型。 本文的特色与创新表现在以下三个方面:一是确定银行贷款收益率选取范围。运用线性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法求解贷款最优比例的问题。二是确定贷款组合收益率风险价值为约束条件。根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险。三是建立贷款组合有效边界。根据银行给定收益率风险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F830.5

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【参考文献】
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