收藏本站
《大连理工大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

解一类随机凸规划的MC方法及在金融中的应用

张茂军  
【摘要】: 本文研究一类随机凸规划的Monte Carlo近似法及其在金融优化中的应用,主要研究近似序列凸规划问题的最优解的收敛性,取得的主要结果概括如下: 1.第2章研究了三种随机光滑凸规划问题的Monte Carlo近似法。根据近似问题目标函数的梯度以概率1收敛到原问题目标函数的梯度的性质,证明了近似无约束序列问题的解以概率1收敛到原问题的解;对于确定性约束问题和期望不等式问题,证明了近似序列问题的解的聚点以概率1为原问题的解;并且给出了每种问题的最优性条件。 2.第3章研究了四种随机非光滑凸规划问题的Monte Carlo近似法。用方向导数和期望可交换的性质证明了近似无约束序列问题的最优解以概率1收敛到原问题的最优解;对于含有期望不等式约束随机非光滑凸规划,在原问题有唯一解的假设下,证明了近似序列问题的最优解的聚点几乎处处为原问题的最优解;对金融中的一类含有期望不等式约束随机非光滑凸规划,给出了最优性条件和近似问题最优值的置信区间;用Monte Carlo罚函数法求解含有期望等式约束的随机非光滑凸规划,证明了近似序列问题的解的聚点几乎处处为原问题的解。并且给出了每种问题的最优性条件。 3.在第4章中,用2,3两章的算法求解四种金融优化问题:基于下半方差的Log-投资组合优化问题;基于CVaR的Log-投资组合优化问题;基于CVaR的单个承保人的最优再保险问题;基于CVaR的多个承保人的最优再保险问题,给出了数值试验。得到了上述第三个问题的最优解的解析式;用光滑化方法求解第四个问题的近似问题,并给出了近似误差的上界。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:O221

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖艳颖,邱菀华;再保险研究现状综述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年01期
2 万仲平;单阶段随机规划的一种近似精确罚函数法[J];工程数学学报;1996年04期
3 邓志民,张润楚;投资连结产品的再保险策略[J];系统工程;2004年03期
4 刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;2003年01期
5 王爱香;秦成林;;具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险[J];上海大学学报(自然科学版);2006年02期
6 覃森;秦超英;陈瑞欣;;基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型[J];数学的实践与认识;2006年02期
7 万仲平,纪昌明,陈开周;求解单阶段随机规划的一种光滑逼近法[J];数学研究与评论;1997年04期
8 陈金龙,张维;CVaR与投资组合优化统一模型[J];系统工程理论方法应用;2002年01期
9 陈剑利,李胜宏;CVaR风险度量模型在投资组合中的运用[J];运筹与管理;2004年01期
10 潘霁;金洪飞;;Mean-CVaR模型下的资产组合和破产风险控制[J];运筹与管理;2006年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王庆;;关于信赖域方法的注记和改进[J];安徽广播电视大学学报;2011年01期
2 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
3 M.Garbey;C.Picard;;A code-independent technique for computational verification of fluid mechanics and heat transfer problems[J];Acta Mechanica Sinica;2008年04期
4 李朋根;肖春来;;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];北方工业大学学报;2007年01期
5 颜铁成;;一类“wait and see”问题的快速算法及其摄动分析[J];北京工业大学学报;1986年04期
6 刘晓星;;基于CVaR的投资组合优化模型研究[J];商业研究;2006年14期
7 张初兵;荣喜民;常浩;;西方养老金最优化管理研究综述[J];保险研究;2011年09期
8 许启发;蒋翠侠;王永喜;;组合投资决策的收益—风险分析框架[J];山东工商学院学报;2009年03期
9 刘琳;;停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论[J];江西师范大学学报(自然科学版);2011年06期
10 赵天绪,郝跃,李宏涛;随机规划中的一些逼近结果[J];纯粹数学与应用数学;1998年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;Some Results on Discrete-Time Indefinite Stochastic LQ Optimal Control Problem[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 焦纲领;邓建辉;;基于符号运算的线性规划问题求解方法研究[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
3 赵玲玲;周水生;王雪岩;;基于集成算法的半监督学习[A];第十四届全国信号处理学术年会(CCSP-2009)论文集[C];2009年
4 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
5 余湄;井上洋;;最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
6 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
7 康晓红;马新顺;;模糊概率分布多阶段随机凸规划及算法[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
8 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
9 柳丽;归庆明;陈轲;;GPS动态定位中块模型的递归M估计及其拟牛顿算法[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
10 曹圣山;王元月;徐振华;;最佳投资组合的稳定性及其实证分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 汪仲文;几类优化问题的数值方法研究[D];南开大学;2010年
2 赵进慧;膜计算仿生优化算法及应用研究[D];浙江大学;2010年
3 胡静;我国商业银行中间业务定价机制与风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
4 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
5 朱柯丁;节能减排环境下电网企业经营风险控制方法研究[D];华北电力大学(北京);2011年
6 刘永朝;关于随机均衡约束数学规划的若干研究[D];大连理工大学;2011年
7 陈林;转轨时期中国行政垄断的经济绩效研究[D];暨南大学;2011年
8 王勇;基于进化算法求解复杂连续优化问题的研究[D];中南大学;2011年
9 秦全德;粒子群算法研究及应用[D];华南理工大学;2011年
10 张襄松;几类优化问题的算法及应用研究[D];西安电子科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王金凤;多阶段投资组合模型及其算法的研究[D];南昌航空大学;2010年
2 孙超;多阶段随机规划的若干算法及应用研究[D];山东科技大学;2010年
3 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
4 杜珊珊;非光滑方程组的半光滑牛顿算法[D];哈尔滨师范大学;2010年
5 尹澄坤;我国商业银行风险预警体系构建研究[D];长春理工大学;2010年
6 陈书宜;资产证券化市场风险及防范研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
8 吴雄;多面体理论在时间依赖中国邮路问题中的应用[D];大连理工大学;2010年
9 孟繁鑫;基于弧—路径变量的时变中国邮路问题整数规划方法[D];大连理工大学;2010年
10 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张琳,王刚;最优再保险的两类定价模型[J];财经理论与实践;2003年03期
2 迟国泰,朱战宇,徐王争;基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型[J];大连理工大学学报;2000年02期
3 迟国泰,徐趁琤,李延喜;银行资产负债管理中资产分配模型[J];大连理工大学学报;2001年04期
4 屠新曙,王键;现代投资组合理论的若干进展[J];系统工程;1999年01期
5 许大志,郑祖康;非参数方法在金融风险管理模型中的应用[J];系统工程;1999年05期
6 郭俊艳;不允许卖空的证券组合投资风险偏好最优化模型[J];系统工程;1999年05期
7 张璞,白晓虹,马勇;一种确定最优证券组合的新方法[J];系统工程;2000年02期
8 张鸿雁,任叶庆;有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析[J];系统工程;2002年05期
9 刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)[J];管理工程学报;2003年01期
10 杨晓光,马超群,文风华;VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性[J];管理科学学报;2002年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王宜举,江学军;凸规划问题的一个梯度投影算法[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);1996年03期
2 邓永辉;;凸集分离定理在凸规划问题中的应用[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2010年02期
3 邱根胜;李动锋;;关于凸规划对偶模型的讨论[J];大学数学;2008年02期
4 商玉凤;于波;;解凸规划问题的动边界组合同伦方法[J];高等学校计算数学学报;2005年S1期
5 商玉凤;于波;;凸规划的动边界组合同伦方法及其收敛性[J];吉林大学学报(理学版);2006年03期
6 李丽花;;凸(凹)函数的若干应用[J];科技信息;2010年31期
7 杨庆之;王玮;;求解非光滑凸规划问题的一种途径[J];河北师范大学学报(自然科学版);1993年03期
8 何非;商玉凤;;解多目标规划最小弱有效解的动约束组合同伦方法[J];长春大学学报;2010年08期
9 景书杰;韩学锋;;无约束广义几何规划的一种具有全局收敛性的线性松弛方法[J];河南理工大学学报(自然科学版);2011年01期
10 李蕊;;浅谈几类优化问题间的关系[J];中国科技信息;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 康晓红;马新顺;;模糊概率分布多阶段随机凸规划及算法[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 姚海祥;李仲飞;;不允许买空时基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
3 王浚岭;;一类线性约束凸规划问题的内点算法及其计算复杂性[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(下卷)[C];2004年
4 崔迪;孙祥斌;张玲;;求解二阶段带二次约束凸随机规划问题的新算法[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
5 胡文远;段广仁;;不确定系统的二次稳定性分析[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
6 王希诚;;粗粒度遗传算法及其在优化设计上的应用[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(下)[C];2005年
7 贾志超;隋允康;;0-1线性问题的等价连续化及遗传算法求解[A];北京力学会第13届学术年会论文集[C];2007年
8 高雷阜;刘旭旺;;一类DC规划的全局收敛性算法研究[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
9 王书宁;;鲁棒辨识中的插值方法[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
10 杨晓光;张庆灵;靖新;;内点法在解线性矩阵不等式问题中的应用[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈杰;无线通信网络中的资源分配与频谱接入研究[D];浙江大学;2008年
2 闵志方;调强放疗中的数学规划问题研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴至友;全局优化的几种确定性方法[D];上海大学;2003年
4 张茂军;解一类随机凸规划的MC方法及在金融中的应用[D];大连理工大学;2007年
5 李刚;复合凸规划和差凸规划及电磁弹性材料椭圆夹杂问题研究[D];哈尔滨工业大学;2012年
6 郭传好;几类锥规划问题算法与应用的研究[D];上海大学;2013年
7 商玉凤;解非线性规划、均衡规划和变分不等式问题的动约束组合同伦方法[D];吉林大学;2006年
8 苏孟龙;同伦方法求解若干非线性问题[D];吉林大学;2007年
9 周雪刚;非凸优化问题的全局优化算法[D];中南大学;2010年
10 熊慧娟;min-max-min规划的凝聚同伦方法及其在数据挖掘中的应用[D];大连理工大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜艮;E凸规划问题解集的刻画[D];重庆师范大学;2012年
2 康晓红;模糊概率分布随机凸规划及其应用研究[D];华北电力大学;2012年
3 洪小芳;求解一类凸规划问题的分解方法[D];重庆师范大学;2012年
4 高慧;解凸规划问题的一种半内点法[D];大连理工大学;2006年
5 张玉莲;带参非线优化问题的上下界估计[D];郑州大学;2010年
6 齐改娣;比式和及多乘积两类问题的全局优化[D];河南师范大学;2012年
7 高丹丹;适应性分支缩减定界算法求解两类非线性规划[D];河南师范大学;2012年
8 张新明;解线性半定规划问题的一种新方法[D];大连理工大学;2007年
9 韩苗苗;模糊环境下随机两阶段规划算法及应用[D];华北电力大学;2013年
10 曾宪廷;最小二乘和线性约束优化问题的算法研究[D];曲阜师范大学;2013年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026