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《沈阳航空航天大学》 2011年
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IRFH在海外投资企业风险管理中的应用研究

牛俊杰  
【摘要】:近年来,随着我国经济的快速平稳发展,以国有企业为主的海外投资规模日益扩大,大量企业投资于海外项目。面对海外投资的多重经营风险,企业也在寻求各种途径和方法对各种风险进行管理,以减小风险发生时的损失。企业大量的资本要寻找既能增值又能避免风险的途径和场所,金融期货市场是最理想的场所。利率期货(IRF)是众多金融期货形式中的一种,套期保值是利率期货最基本的市场功能。 本文从利率期货及套期保值的相关理论入手,分析和介绍了利率期货的产生、发展、种类和特点等以及套期保值的相关理论;研究和论述了我国海外投资企业在风险管理中所存在的风险并论述了企业套期保值的动机;针对传统的企业套期保值比率的计算结果,运用CVaR的方法进行了模型的建立和优化,并对几种方法进行了实证比较。最后对我国海外投资企业利用利率期货进行套期保值提出了几点对策和建议。
【学位授予单位】:沈阳航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F279.2;F832.5;F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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