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基于随机规划的库存风险管理

杜仙曌  
【摘要】:随着科技的进步与管理技术的迅速发展,库存管理问题为越来越多的人所关注。库存物品是否得到安全有效地管理,直接影响着企业的财产和人员的安全,甚至影响到企业的正常经济发展。 本文首先对库存风险管理理论的基本理论进行较深入的研究,分别从物品的性质、储存环境、储存方式、安全管理以及自然灾害等方面对引起库存风险的各种因素进行了深入地分析和探讨。其次,本文分别运用了模糊评判的方法和风险矩阵法对库存风险进行综合评判,而且通过将事故中财产损失和人员伤亡进行量化,对事故发生的严重性进行综合分析,并以此估计事故损失对企业所产生的影响,进而全面地、系统地分析和评价库存物品发生事故的风险,为企业进行库存风险管理提供了理论依据。 本文还对随机规划的基本理论进行较深入的研究,从理论上对库存中的风险度量进行深入探究,并结合风险管理中回避、控制、转移、自留四种方法,用VaR风险度量法确定企业对损失的可接受水平,用CVaR度量超出可接受范围的平均损失,在此基础上,从降低损失和安全成本两方面考虑,建立了基于随机规划的库存风险管理方法,实现了以最合理的安全成本获得最大安全保障的目标。该方法将随机规划的理论和方法应用到库存风险管理中,用定量的方法对库存风险进行科学管理,该方法具有一定的创新性。本文还通过实例验证了本方法的可行性与实用性。


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