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《东北大学》 2007年
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商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究

张瑞德  
【摘要】:20世纪90年代以来,由于技术进步、经济扩张、银行业务的多样化、金融机构之间日益增长的既合作又竞争的关系,银行业务变得越来越复杂。由于经济环境的波动,银行更加依赖于资产负债管理来提高效益、增强竞争力。资产负债管理作为商业银行风险管理的重点,日益受到商业银行和金融理论界的重视。 本文的资产负债管理随机规划模型在考虑了预算约束、法律约束、流动性约束和资本充足率约束、政策约束等实际限制条件的情况下,应用于浦发展银行,得到实证结果,并根据实证分析和浦东发展银行的实际情况提出了完善资产负债管理的政策建议。 本文共分为6章:第1章介绍了研究的背景、研究问题的提出、研究的意义和文献综述;第2章阐述了资产负债管理和随机规划的定义以及发展轨迹;第3章提出了资产负债管理模型的总体框架和情景生成,并描述了资产负债管理随机规划模型;第4章把资产负债管理随机规划模型应用于浦东发展银行,并对结果进行了比较分析;第5章给出了完善浦发展银行资产负债管理的政策建议;第6章总结了本文的研究,指出了进一步研究的方向。
【学位授予单位】:东北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224;F8

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