基于不确定理论的失真风险测度及其应用

【摘要】：传统的风险分析一般是研究以概率论为基础的随机环境下的风险。但是现实生活中风险损失发生的可能性往往是多方面的、不确定的，这便是具有不确定环境的风险。因此，要解决不确定环境下的风险分析问题，就要提出能衡量风险损失的新的度量方法。 针对上述问题，本文将不确定在险价值测度和不确定条件在险价值测度引进到风险模型中，利用不确定测度理论及建立不确定规划模型的方法对风险模型进行求解。提出了不确定失真风险测度的概念，证明了失真风险测度的一些重要定理。通过选择失真函数得出适合不同类型决策者的不确定风险测度，并给出了基于不确定风险测度的改进后的均值-方差风险模型。编写了智能算法来求解改进后的风险模型的最优解，最后通过数值实例对模型和方法进行了验证。