收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

商业银行住房抵押贷款风险管理研究

褚丽莉  
【摘要】:商业银行在现代经济运行中起着核心的作用,同时又作为重要的宏观调控工具,成为国民经济的重要组成部分。但是,银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险,其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险,它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点,分析了住房抵押贷款业务中面临的风险,指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险,提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性,并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况,分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响,在此基础上,应用信用风险测度理论和相关方法,预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险,进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。 本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此,本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题,探讨了风险防范的管理方法,研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度;而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上,对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。 在本文的研究中采用KMV模型,对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度,修正了KMV模型参数不变的假定,以2007年为分界点,对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明,次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显著上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴;采用H-P滤波技术,分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分,结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征;本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测,结果表明其波动积聚效应显著;根据新实施的新巴塞尔协议,指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险,在风险管理方面存在的主要问题,提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应,建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 林毓彬;;我们是怎样开办抵押贷款业务的[J];金融与经济;1987年03期
2 周新华;国外私有住房筹资办法和抵押贷款[J];中外房地产导报;1995年17期
3 汪利娜;我国发展抵押贷款证券化的几点思考[J];财经科学;2000年05期
4 阎淑敏,朱玉春;对我国个人住房抵押贷款证券化的思考[J];武警工程学院学报;2000年05期
5 魏海滨;加拿大的个人住房抵押贷款[J];中国房地产金融;2000年09期
6 汪永红;祝锡萍;石道金;王天东;;森林资源资产抵押贷款概念框架研究[J];林业经济;2008年02期
7 阎永平;;浅谈土地使用权抵押[J];黑龙江科技信息;2008年13期
8 张树可;抵押贷款遇到的障碍及对策[J];经济问题探索;1994年06期
9 吴意;;对抵押贷款规定中的一些异议[J];现代金融;1994年03期
10 谭中明;抵押贷款与信用贷款的利弊分析[J];农村金融研究;1996年08期
11 李国文;浅议个人住房抵押贷款不易推开的原因[J];中国房地产;1997年12期
12 于秀山,王宪;抵押贷款中存在的问题与法制化管理[J];企业活力;1997年08期
13 侯淅珉;关于发展我国职工住房抵押贷款制度的思考──兼析《个人住房担保贷款管理试行办法》[J];北京房地产;1997年07期
14 唐鹰;试论个人住房担保抵押贷款及其风险控制[J];城市研究;1997年04期
15 吴兆华,阮萍;个人住房抵押贷款:问题与对策[J];西南金融;1997年03期
16 周智雄;农村信用社要切实加强抵押贷款的管理[J];海南金融;1999年03期
17 马乐荣;典当与银行抵押贷款间法律行为的比较[J];人大研究;1999年05期
18 孙辰健;购房抵押贷款中的六个问题[J];现代商业银行;2000年04期
19 赵勇;构建个人住房贷款风险转移机制初探[J];中国房地信息;2000年02期
20 王家庭;王鹏涛;于丹凤;;建立住房抵押贷款二级市场模式构想[J];上海房地;2000年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 宿洁;马建华;;一类利用抵押贷款的风险投资模型[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(下)[C];1999年
2 庄洪艳;;浅谈美国次贷危机对我国的启示[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(1)[C];2009年
3 刘强;周宗放;;固定利率抵押贷款提前偿还风险估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
4 华文礼;;南方深化集体林权制度改革的遂昌模式[A];第二届中国林业学术大会——S1 集体林权制度改革与科技支撑论文集[C];2009年
5 刘广如;刘哲;;我国消费信贷现状考察[A];全国高等财经院校《资本论》研究会2006年学术年会山东经济学院与会人员论文汇编[C];2006年
6 孔祥智;孙婷;;农民专业合作组织与林权抵押贷款——以福建省屏南县为例[A];第二届中国林业学术大会——S1 集体林权制度改革与科技支撑论文集[C];2009年
7 颜飞;;构建新型林业融资体制 推动县域林权制度改革深入的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
8 吕宏生;胡小平;何建敏;;利用可回售债券匹配分期偿还贷款的研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
9 卢庆杰;陆前进;;次贷危机持续蔓延背景下商品市场的运行分析[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(经济·管理学科卷)[C];2008年
10 焦方义;刘立娜;;国际金融危机下的中国经济走势分析[A];社会主义经济理论研究集萃——纪念中国改革开放30周年(2008)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨云;林权抵押贷款运行机制及其绩效评价研究[D];福建农林大学;2010年
2 黄小彪;中国住房抵押贷款证券化发展研究[D];华南师范大学;2003年
3 周娟;中国养老社区的服务、运营与培育研究[D];武汉大学;2010年
4 葛雄灿;住房分配制度转变过程中个人购房抵押贷款问题研究[D];浙江大学;2002年
5 国淼发;住房抵押贷款证券化风险问题研究[D];天津大学;2010年
6 王福林;个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2004年
7 薛春龙;美国住房金融及其风险防范机制研究[D];吉林大学;2013年
8 谢建春;我国住房抵押贷款证券化理论与实践研究[D];华中农业大学;2005年
9 刘玄;资产证券化的风险及其防范[D];南京大学;2011年
10 张利;美国资产证券化研究[D];吉林大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王政;对我国发行住房抵押贷款证券的研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2 胡斌;反抵押贷款与房地产价格波动风险[D];浙江大学;2003年
3 蒋徐娇;以房养老——一种养老新思路的提出[D];浙江大学;2003年
4 王芳;我国商业银行抵押贷款的定价研究[D];华东师范大学;2011年
5 黄有丽;购房抵押贷款证券化的法律研究[D];郑州大学;2004年
6 马欣;住宅抵押贷款的风险和保险研究[D];对外经济贸易大学;2001年
7 吴霞;住房金融的国际比较与我国的发展对策[D];河北大学;2005年
8 李建英;我国居民个人住房抵押贷款的发展研究[D];东北农业大学;2000年
9 郑玲;个人购房抵押贷款的风险与控制研究[D];厦门大学;2001年
10 刘晓静;论我国个人住房抵押贷款产品改进[D];西南财经大学;2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 牛蕴 兰冬伟;关注县域林权抵押贷款存在的问题[N];金融时报;2009年
2 记者  陶冶;美国抵押贷款面临变局[N];金融时报;2006年
3 张鹤;我市首创海域使用权抵押贷款[N];宁波日报;2007年
4 记者 崔璀 张建平;庆元林权抵押贷款的“破冰之旅”[N];丽水日报;2008年
5 邓卫华;山东首创“钢结构抵押贷款”[N];商务时报;2009年
6 胡文;绍兴:农村房产也可抵押贷款[N];经理日报;2002年
7 郭茹;次级抵押贷款再预警 美元跌跌不休[N];第一财经日报;2007年
8 黄朝武;福建创新林权抵押贷款服务[N];农民日报;2007年
9 记者 成淇平 通讯员 马红;林权抵押贷款让林地变“活钱”[N];云南日报;2008年
10 通讯员么晓颖;农行推广林权抵押贷款服务“林农”[N];中国城乡金融报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978