收藏本站
《东北财经大学》 2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国城市商业银行竞争力综合评价研究

王晓枫  
【摘要】:经过近10年的发展,我国城市商业银行已经逐渐发展成熟,有相当多的城市商业银行通过各种途径逐步消化历史上的不良资产,降低不良贷款率,转变经营模式,完成了股份制改革,并在当地占有了相当大的市场份额。其中,更是出现了上海银行这样发展迅速,已经跻身于全球银行500强行列的优秀银行。城市商业银行正逐步发展为一个具有相当数量和规模的银行阶层,与国有控股银行、股份制商业银行共同构成我国金融体系的主体。然而,随着我国经济的不断发展、金融改革的日益深化,部分城市商业银行正面临被边缘化的态势,竞争力不足既是城市商业银行历史遗留问题的集中体现,又是导致商业银行面临现实生存压力的直接原因。努力提升城市商业银行竞争力既是它摆脱困境的内在要求,也是应对激烈竞争的必然选择。因此本文旨在对城市商业银行竞争力进行研究。 商业银行是经营货币资金的企业,也是经营风险的企业,其经营风险的特殊性要求商业银行必须加强风险管理,恪守在保证流动性、安全性的前提下实现其盈利,风险管理能力已经成为衡量商业银行竞争力的一个重要标准。商业银行作为我国金融体系的主体,一旦发生破产不仅会影响社会公众利益,而且会影响到金融体系的稳定,甚至危害国民经济安全。商业银行经营风险的外部性特征,使得商业银行必须遵守严格的资本监管要求,构建有效的资本管理体系,资本管理能力也是商业银行竞争力的重要体现。然而,现有的商业银行竞争力评价研究主要以创利能力作为评价的核心,忽视了风险因素,尤其是没有充分考虑资本监管对商业银行竞争力的影响。 基于上述认识,本文以企业竞争力理论、企业评价理论以及商业银行竞争力评价的相关理论作为研究的理论基础,从商业银行经营的特殊性出发,结合资源、环境、能力等多方面因素,从经营绩效、风险管理及资本管理三个方面建立商业银行竞争力评价体系,对辽宁城市商业银行竞争力进行了综合评价。 本文主要包括这样几部分:第一章为绪论部分,分别从城市商业银行所处的改革阶段、所面临的现实问题以及商业银行竞争力发展轨迹等角度阐述商业银行竞争力评价的价值。然后介绍了本文的研究框架、研究内容及研究方法。第二章为文献综述与实践现状,分别从理论与实践两方面将已有商业竞争力评价研究工作进行分类与梳理,通过对已有研究文献的归类与梳理,探讨从风险管理能力、资本管理能力角度完善已有商业银行竞争力评价体系的必要性与科学性。第三章为理论基础与基本理论分析,首先简要回顾了不同学派关于企业竞争力理论,然后从管理控制理论、目标管理理论及经济利润理论三个方面对企业评价理论做了简要的分析,在此基础上,考虑商业银行经营活动的特殊性,融合金融创新理论及金融脆弱性理论,构建了本文关于商业银行竞争力评价体系框架,即基于经营绩效的竞争力评价、基于风险管理的竞争力评价和基于资本管理的竞争力评价。第四章为经营绩效与商业银行竞争力评价部分,本文采用传统财务绩效因子分析、EVA分析及市场结构分析方法,从资产质量、盈利能力、偿债能力、价值创造能力及市场份额等方面对辽宁省城市商业银行的竞争力进行了评价。第五章为风险管理与商业银行竞争力,鉴于信用风险仍是我国商业银行目前面临的主要风险之一,本文运用或有权益分析法,对商业银行的信用风险违约概率进行了实证分析。第六章为资本管理与商业银行竞争力,通过对资本数量与资本结构变化的分析,评价商业银行资本管理能力的大小同时通过对引起商业银行资本充足率变化的影响因素进行分析,为商业银行再融资与资本优化提供经验支持。第七章为商业银行竞争力的综合评价,在前六章分析的基础上,本章采用灰色关联度分析对辽宁省城市商业银行的竞争力进行综合评价。第八章为研究结论与贡献,通过总结上述各章的研究结果,给出了本文的研究结论及其对城市商业银行的启示,并指出本文的研究贡献及其存在的不足以及今后研究的方向。 通过上述研究主要得出以下结论: (1)因子分析发现,资产质量和安全性指标对商业银行竞争力影响要大于盈利性指标,那些资产质量高、安全性指标好的银行,其竞争力相对较强,这和商业银行经营“流动性、安全性、盈利性”原则是相吻合的,即要在保证流动性和安全性的前提下实现盈利。 (2)EVA的分析结果与因子分析出现了不太一致的情况。考虑原因主要有:一是EVA的回报率主要是针对股权资本投入,辽宁省几家商业银行资本数量差距较大,一定程度上影响了EVA的评价结果。二是部分银行经营观念上存在一定的偏差,较多关注财务指标的实现,而没有过多地考虑股东的回报,对于价值创造关注不够,这是银行对经营绩效认知局限性的体现,也说明了改进绩效评价体系的必要性。三是单纯的创利指标不足以全面、真实地反映商业银行竞争力。 (3)市场结构分析发现,现阶段银行业竞争的侧重点有所偏差。大多数银行还没有脱离传统银行通过放贷营利的模式,非利息收入所占比重太小,银行金融产品创新不足。辽宁省6家城市商业银行在资产、存款和贷款方面存在高度的垄断,而且呈现加强趋势。这也反映出辽宁城市商业银行经营上具有明显的地域特点,经营上基本是以本地市场为主。实际上,2007年及其以前,辽宁省的十几家城市商业银行基本上没有跨地区经营,这6家银行在政策限制下,主要靠占领地方市场,发挥地区优势、为地方中小企业提供金融支持,是它们赖以生存的主要经营战略。 (4)通过对辽宁省6家商业银行的信用风险违约概率分析,我们发现,违约概率小的银行,其竞争力排名较前,违约概率大的银行,其竞争力排名较后,说明风险管理能力对银行竞争力有一定的影响。总体分析上看,我国银行违约风险都比较小,各银行违约概率的变化和相互之间的差异说明银行改革一定程度上降低了银行信用风险。这也客观地说明,商业银行股份制改革对于提高风险管理水平,进而提升商业银行竞争力具有积极的作用。 (5)资本充足性分析发现,资本管理能力已经成为影响商业银行竞争力评价的基本因素,并对银行的业绩有正面的作用。随着商业银行资产规模的扩大,商业银行将面临资本充足率下降的风险,满足监管资本要求的压力也随之增大,如果商业银行在资产扩张的过程中,信用风险管理能力没有相应提高的话,银行这种盲目扩张的经营方式,从长远来说,不仅不利于银行的发展,反而给银行带来很大的风险。因而,对于满足资本充足率要求的银行,可以通过增加贷款来增加经营绩效,而对于那些没有达到监管资本要求的银行,则因为受到资本充足率的约束而不能进行信贷扩张,进而影响了其竞争力。 (6)灰色关联度综合评价结果说明,单纯的经营绩效分析并不能真实地反映商业银行竞争力大小,风险管理能力、资本管理能力在商业银行竞争力评价中发挥着重要作用。因此,商业银行竞争力的评价,应该是商业银行综合实力的体现,而对于那些综合实力较弱那些商业银行则可以通过差异化经营,寻求生存和发展的空间。 本文的创新主要体现在以下几个方面: (1)丰富了商业银行竞争力评价理论的内涵。商业银行信用中介的特殊企业性质,使得商业银行必须恪守“流动性、安全性、盈利性”经营原则,统筹配置各种经济资源,从而使得风险管理能力与资本管理能力也成为影响商业竞争力的必要因素。然而现有商业银行竞争力评价研究多以创利能力作为绩效评价的核心,忽视了风险管理能力与资本管理能力对商业银行竞争力的影响,致使商业银行竞争力内涵被人为缩小。本文不仅采用财务指标、EVA用于一般企业竞争力评价指标来评价商业银行竞争力,而且结合风险管理能力与资本管理能力来考察商业银行竞争力,从而提高了对商业银行竞争力评价理论的认识。 (2)以城市商业银行为研究对象。现有文献主要集中于对全国性商业竞争力评价的研究,对城市商业银行竞争力评价的系统研究相对不足,原因在于:一是规范的城市商业银行信息披露机制尚未形成,相关数据很难获取,限制了对城市商业银行竞争力评价展开实证研究;二是城市商业银行数量众多,并且往往具有各自发展轨迹与特征,即使能够就某一特定样本展开研究,结论的公允性也容易受到质疑。有鉴于此,本文确立辽宁省城市商业银行竞争力评价为全文研究对象,从而克服了样本选择的难题。此外,作者通过走访政府机关、对商业银行实地调研等多种手段获取一手数据,使实证研究获得了真实的数据支撑,保证了结论的可靠性。 (3)构建了多层次、立体式的商业银行竞争力评价方法体系。首先,本文构建了一个包括资源、能力和环境三大商业银行竞争力构成要素的分层次的评价指标体系,解决了现有研究存在的或只评价财务表现,或只关注银行“三性”,使得评价缺乏全面性的问题,并弥补了某些研究指标体系缺乏层次性的不足;其次,在银行经营绩效评价指标中融入了市场结构和资本成本的反映银行经营效率和价值的指标,弥补了现有研究对商业银行竞争力中获利能力的评价只注重账面和历史信息,缺乏对未来的预见性,忽视资本成本等诸多缺陷;其三,有针对性地采取多种经济计量方法展开实证研究,如,采用因子分析、面板数据计量分析和EVA分析、或有权益分析等研究方法相结合来评价商业银行的财务业绩、市场结构、价值创造能力、风险管理能力及资本管理能力,并采用小样本下灰色关联度对辽宁省城市商业银行的竞争力进行了综合评价,提高了评价的科学性和可靠性。
【学位授予单位】:东北财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.33

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜波;我国商业银行竞争力比较模型及实证分析[J];商业研究;2003年03期
2 殷雷;改善产权效率:提高商业银行竞争力的有效途径[J];财经科学;2002年03期
3 徐霞;提高国有银行竞争力:从公司治理结构角度的分析[J];财经科学;2002年05期
4 ;2006~2007年度中国商业银行竞争力评价[J];银行家;2007年09期
5 王晓枫;我国商业银行资本充足率的研究[J];财经问题研究;2003年10期
6 李国栋;惠亨玉;肖俊极;;中国银行业市场竞争程度及其顺周期性——以勒纳指数为衡量指标的重新考察[J];财经研究;2009年03期
7 朱建武,薛俊波;股份制银行的异化与国有商业银行改革路径探析[J];财经理论与实践;2004年06期
8 高莉,樊卫东;中国银行业创值能力分析——EVA体系对银行经营绩效的考察[J];财贸经济;2003年11期
9 朱纯福;银行竞争力评价方法及其指标体系的构建[J];金融论坛;2002年10期
10 李维安,曹廷求;对治理者的治理:金融机构公司治理问题透视[J];东北财经大学学报;2004年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李俊凯;商业银行竞争力评价[D];首都经济贸易大学;2002年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨治成;;提高发电企业市场竞争力的战略思考[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2006年04期
2 李致平;董梅生;;公司绩效的综合评价——基于1999~2002年平行数据的分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年01期
3 万红燕;刘庭;曹苏;;安徽省上市公司经营业绩的综合评价研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
4 李向前;;利益相关者对企业战略的影响[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2009年01期
5 万红燕;刘庭;;安徽省上市公司经营业绩评价研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2010年06期
6 戴新民;徐艳斌;;基于DEA的传播与文化产业上市公司效率评价[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2011年06期
7 周艺杰;并购理论与银行功能重组[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2004年02期
8 胡燕京,刘永乐;因子分析在医药上市公司绩效评价中的应用[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2005年02期
9 刘泽纯,鞠秀莎;加入WTO对我国金融业的影响及对策[J];鞍山师范学院学报;2003年03期
10 谷奇峰;丁慧平;;企业能力理论研究综述[J];北京交通大学学报(社会科学版);2009年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 许栩;;保险公司集团化经营绩效实证研究[A];深化改革,稳中求进:保险与社会保障的视角——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2012[C];2012年
2 王婕;;全面开放与走向国际的中国银行业研究文献述评——纪念中国加入WTO 10周年[A];“中国入世10周年——全面开放与走向国际的中国银行业”学术研讨会论文集[C];2011年
3 栾天虹;;资本监管、公司治理与商业银行风险承担[A];2012年度(第十届)中国法经济学论坛论文集[C];2012年
4 江春;许立成;;金融发展的政治经济学——兼论中国国有商业银行改革的逻辑[A];2005中国制度经济学年会精选论文(第一部分)[C];2005年
5 黄旭平;;市场竞争导致的银行集中、制度与净利息边际收入[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
6 刘达;;政府在商业银行治理中的控制力研究——公司治理与公共治理的结合[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
7 肖志光;;保险公司集团化对经营绩效影响的实证研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
8 谭君强;林山君;;中国财产保险市场竞争程度之测度与分析——基于BL方法[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
9 于良春;鲁志勇;;新产业组织理论的一个新扩展——银行业微观经济学评述[A];中国工业经济研究与开发促进会2005年会暨“产业组织与政府规制”研讨会论文集[C];2005年
10 成雪;;基于核心竞争力的商业银行风险管理研究[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵忠伟;高新技术企业持续竞争优势研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 段晓红;企业家能力与企业创新能力的关系研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴越;我国产融结合的有效性研究[D];西北大学;2010年
4 武建龙;企业综合优势管理机制研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
5 史宝康;企业网络能力影响因素实证研究[D];辽宁大学;2010年
6 郁方;中国银行业垄断与规制研究[D];华南理工大学;2010年
7 韦颜秋;外资并购对我国商业银行效率与稳定性影响研究[D];南开大学;2010年
8 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
9 王贺东;不确定性、能力与企业制度[D];南开大学;2010年
10 高玮;市场集中度、竞争与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周生明;论我国商业银行接管制度的完善[D];山东科技大学;2010年
2 董磊;基于DEA方法的商业银行竞争力评价研究[D];长春理工大学;2010年
3 蔡文静;中国商业银行竞争力分析[D];浙江理工大学;2010年
4 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
5 蒋蓓华;我国银行并购的行为分析[D];上海外国语大学;2010年
6 丁良飞;我国商业银行盈利性影响因素的研究[D];上海外国语大学;2010年
7 张雪英;中国农业银行会计信息披露研究[D];山东农业大学;2010年
8 王慧聪;基于全要素生产率的股份制商业银行技术进步研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 冯淑丽;基于价值链优化的我国商业银行竞争力研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
10 付春燕;新形势下LD公司的业务组合战略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马蔚华;;再造股份银行治理结构[J];财经界;2001年08期
2 易宪容;;股份制银行法人治理结构的困境[J];财经界;2001年08期
3 殷雷;改善产权效率:提高商业银行竞争力的有效途径[J];财经科学;2002年03期
4 徐霞;提高国有银行竞争力:从公司治理结构角度的分析[J];财经科学;2002年05期
5 李义奇;中国银行改革的三种推动力量[J];财经科学;2004年01期
6 张红梅;;资本市场发展对商业银行业务经营的影响与对策[J];财经论丛;2007年04期
7 叶欣;;外资银行进入对中国银行业效率影响的实证研究[J];财经问题研究;2006年02期
8 李元旭,蒋永祥,吴小静;国有商业银行竞争力分析[J];财经问题研究;1998年05期
9 张鹏;中国银行竞争力分析[J];财经研究;1999年02期
10 薛俊波,滕园;试论股份制银行的异化及其矫正[J];财经研究;2002年10期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王红艳;;基于DEA的徽商银行竞争力纵向评价分析[J];铜陵学院学报;2011年01期
2 林福臣;关于城市商业银行经营中的有关问题[J];外向经济;1999年02期
3 吴太普,江波;关于对城市商业银行历史不良资产进行置换的操作构想[J];上海金融;2000年12期
4 张强,付强;加入WTO后城市商业银行的发展战略探讨[J];云南财贸学院学报;2001年04期
5 乔军征;加大金融监管力度 促进城市商业银行健康发展[J];中国金融;2002年12期
6 彭建刚,周鸿卫;发展极的金融支撑:我国城市商业银行可持续发展的战略选择[J];财经理论与实践;2003年02期
7 赵长亮;;城市商业银行应对入世的策略[J];改革与开放;2003年02期
8 夏雨;城市商行面临洗牌[J];互联网周刊;2004年19期
9 杨鸿祥;城市商业银行有效公司治理的监管对策[J];济南金融;2004年09期
10 李小龙;整合营销:一条城市商业银行发展之路[J];市场经济研究;2004年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 许传华;;城市商业银行公司治理结构问题探讨[A];首届中国经济论坛论文集[C];2005年
2 周千驰;;我国城市商业银行发展战略研究[A];《武汉金融》2010年第12期[C];2010年
3 蔡艳萍;;城市商业银行可持续发展策略探析[A];三湘青年社会科学优秀论文集(2004年卷)[C];2004年
4 孙雪飞;;都市休闲商业街区竞争力评价体系研究——以上海为例[A];2011《旅游学刊》中国旅游研究年会会议论文集[C];2011年
5 朱金凤;宋侃;;四川上市公司财务竞争力评价实证研究[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
6 刘畅;薛薇;;北京市国民素质竞争力评价[A];北京市第十二次统计科学讨论会论文选编[C];2003年
7 周文坤;;基于理想关联度法的旅行社专线产品竞争力评价[A];中国企业运筹学[2010(1)][C];2010年
8 韩晓舟;李刚;;民营上市公司竞争力评价实证分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
9 杨双旭;江用文;周炎花;;基于因子分析法的我国县域茶产业竞争力评价[A];第六届海峡两岸茶业学术研讨会论文集(摘要)[C];2010年
10 温平川;罗显波;;基于灰色系统理论的我国不同区域电信业竞争力评价研究[A];融合与创新——中国通信学会通信管理委员会第29次学术研讨会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 国务院发展研究中心金融研究所《中国城市商业银行研究》课题组;城市商业银行抽样调查的一些重要结论[N];金融时报;2005年
2 本报记者 晓李;富滇银行喜获2008年最佳公司治理城市商业银行奖[N];云南政协报;2009年
3 本报记者陈旭敏;城市商业银行秘谋联合体[N];证券时报;2002年
4 ;2010年晋城市商业银行股份有限公司年度报告摘要[N];太行日报;2011年
5 周海波;城市商业银行走向“边缘”?[N];经理日报;2004年
6 李军;城市商业银行论坛在京召开[N];中国计算机报;2004年
7 赵怀珠 党均章;关于城市商业银行的定位[N];甘肃日报;2001年
8 ;城市商业银行 直面难点 信息化 发展定八条思路[N];中国计算机报;2004年
9 本报记者 李军;“城商行板块”雏形初现[N];中国信息报;2009年
10 本报记者 吕东;湖北打造省级商银“航母” 5家地级银行合并[N];证券日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓枫;我国城市商业银行竞争力综合评价研究[D];东北财经大学;2010年
2 郭涛;我国城市商业银行成长动力机制研究[D];天津大学;2012年
3 李爱英;我国城市商业银行战略管理研究[D];天津大学;2010年
4 谢刚;城市商业银行经营管理层胜任力与绩效关系的实证研究[D];西南交通大学;2012年
5 杨晓东;城市商业银行跨区域经营问题研究[D];南开大学;2010年
6 艾仁智;自组织理论视角下的地方性银行产权制度研究[D];四川大学;2005年
7 向力力;城市商业银行对城市增长极的金融支持与优化作用研究[D];湖南大学;2005年
8 姚成杰;中国城市商业银行的并购问题研究[D];中共中央党校;2009年
9 吴晓俊;转轨过程中我国城市商业银行治理研究[D];苏州大学;2009年
10 刘颖;我国中药产业竞争力评价体系研究[D];华北电力大学(北京);2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘桂君;我国城市商业银行的财务竞争力及其评价研究[D];山东经济学院;2010年
2 王国晶;中国城市商业银行规模经济与范围经济的实证研究[D];天津商业大学;2011年
3 黄大为;论中国城市商业银行并购重组发展趋势;黄大为[D];上海交通大学;2010年
4 张正元;我国城市商业银行的生存和发展策略研究[D];暨南大学;2000年
5 管鹏;威海市商业银行发展战略研究[D];中国海洋大学;2010年
6 李聪珊;基于SWOT分析的城市商业银行跨区域经营的研究[D];西南财经大学;2010年
7 宋玥;我国城市商业银行竞争力的实证研究[D];南开大学;2011年
8 高福滋;提升城市商业银行核心竞争力的战略选择[D];北京交通大学;2010年
9 李靖霞;入世后城市商业银行的发展问题研究[D];湖南大学;2001年
10 杨波;加入WTO后我国城市商业银行的市场定位[D];宁夏大学;2003年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026