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《东北财经大学》 2010年
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我国商业银行抵押贷款风险问题研究

何亮亮  
【摘要】:银行是服务现代经济运行的核心运转手段和重要的宏观调控工具,是货币流通的关键,也是宏观调控政策得以实施的依托。一方面通过提高储蓄向投资转化系数,增加要素投入量,另一方面通过促进资源优化配置,提高要素生产率,促进国民经济增长,银行业已成为国民经济的重要组成部分。但是,高负债经营的行业特点决定了银行体系的脆弱性。在其日常经营中会面临信用风险、经营风险、市场风险、国家风险等多种风险。这些风险具有潜伏性、扩散性和破坏性,如不及时跟踪、分析和量化金融风险,并采取有效措施进行化解,个体金融机构经营风险的积累与传递就有可能演变成行业风险,进而形成系统风险,最终可能引发金融危机。金融危机一旦爆发,就会给一国的经济发展和社会稳定带来巨大冲击和危害,甚至会殃及世界经济。近年来,在经历了1994年墨西哥金融危机和1997年亚洲金融危机的冲击后,各国政府更加强调金融风险的防范和化解,特别是在经历了2007年美国债务人房贷违约而爆发的次贷危机进而演化为全球性的金融危机,银行风险的防范和化解,特别是信贷风险的防范和化解更成为各国金融监管部门、有关学者及执业者共同关注和深入研究的课题。 而银行抵押贷款业务,作为银行重要的业务之一,既是银行支持促进经济发展的重要手段,也是银行信用风险防范的重要环节。抵押贷款业务中一个重要环节就是抵押资产价值的确定,而资产评估的核心是对资产在某一时点的价格进行估算,其这样的特性正是抵押资产资产价值发现的有效途径。如果抵押资产的价值可以通过及时、动态、客观、公允的资产评估来发现,那么从这一角度说,有效利用资产评估在抵押贷款业务中的价值发现作用,对于防范和化解银行抵押贷款风险,进而帮助银行增强抵御信贷风险的能力具有特别重要的意义。 本文运用总结归纳、比较分析、规范分析与定量分析相结合的方法。从我国银行业信用风险管理及防范所面临的严峻局面谈起,提出研究抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性,分析了抵押贷款业务中面临的风险,指出信用风险是抵押贷款风险中最重要的风险,并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论与发展状况、信用风险度量研究中基于抵押资产价值研究理论与发展状况、抵押贷款中抵押资产价值评估研究理论与发展状况,为本文的研究提供理论基础。以巴塞尔协议Ⅱ框架下的信用风险衡量要素为基础,通过分析抵押资产价值对违约风险四个主要因素即违约风险暴露、违约率、违约损失率、有效期限的影响,并从实务规范的角度,着重研究抵押资产评估在抵押贷款风险防范实际应用中所产生的问题,分析原因及对抵押贷款风险的影响,深入探讨了抵押资产评估值对抵押风险影响的传导机制,明确指出抵押资产评估值的科学合理确定,对于抵押贷款风险防范具有重要影响,并提出了抵押贷款信用风险防范的关键环节。从贷款风险防范的角度提出了适用于抵押贷款目的的抵押资产价值类型——抵押贷款价值类型。并以定量分析的角度,对抵押贷款违约风险防范中违约率这一核心指标与抵押资产价值评估实务中的抵押资产价值评估值这一银行放贷的重要参考依据的相关关系进行分析,从而再次指出防范抵押贷款风险的一个重要措施是抵押资产价值的合理确定。并利用上市公司的有关数据进行实证分析,对传统违约风险判别模型Fisher判别模型和Logistic模型进行了比较分析,在得出Logistic模型更为适用本文研究范围的基础上,着重研究了如何将抵押资产评估值纳入风险测度模型的指标体系,并根据抵押贷款的特殊性分类,深入探讨了拟合两个logistic模型对贷款企业进行二次判别的构想。并通过分析比较传统的抵押资产价值评估方法对抵押资产贷款价值进行评估的适用性,探讨了传统的抵押资产价值评估方法在抵押资产贷款价值评估实务中的不足,在此基础上,以银行整体抵押贷款风险管理理念为考量,考虑到贷款的盈利需求,在保证银行贷款一定安全性的情况下,基于信用风险的测度理论提出了对抵押资产价值评估方法的创新——或有损失折减法,并运用CreditRisk+模型进行定量分析,对或有损失折减法的局限性和使用前景进行了阐述。在此基础上,借鉴国际抵押资产评估实践经验,从银行风险管理、抵押贷款业务实践的角度,提出了改进我国抵押资产价值评估思路和合理利用抵押资产价值防范抵押贷款风险的政策建议。 本文从防范银行信贷风险的高度,从银行抵押贷款中抵押资产评估作为抵押行为的特殊性与资产评估的一般性相结合的角度,应用信用风险测度理论和方法,探讨抵押资产价值对违约风险的影响,以及抵押资产评估值对风险影响的传导机制,围绕如何科学合理的判断、估测、发现抵押资产的价值,改进评估方法,指导我国抵押资产评估实务,有效预测、防范违约风险为中心所展开一系列讨论,并根据研究成果从银行风险管理的角度,提出了政策建议。对于防范和化解银行抵押贷款风险,进而帮助银行增强抵御信贷风险的能力具有一定的理论意义和现实意义。
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