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我国农产品期货市场发展问题研究

曲立峰  
【摘要】: 农业是人类生存与繁衍的重要产业。在市场经济中,农产品供求及其价格极易受到自然灾害及其他因素的影响而产生较大的波动。为解决农产品价格暴涨暴跌这一难题,人们经过长期的探索终于发现并创造了农产品期货市场这一十分有效的避险机制。 农产品期货市场是世界上最早产生的期货市场,从其行业归属来看,属于金融服务业。当今世界上最具影响的农产品期货市场当属芝加哥期货交易所,自1848年创建以来的150多年间,其交易额、交易量均呈不断增长的态势。这从一个侧面表明大量与农业及农产品相关的生产、加工、流通企业对期货市场日益增加的巨大需求。可以说,只要市场经济和价格波动客观存在,只要仍有面临市场与价格波动风险的人们,期货市场就会一直存在并继续充满生机的运行下去。 我国经济体制改革已进行了20多年,我们在向市场经济转轨的过程中,取得了很大的业绩:经济高速增长,市场空前繁荣;农业生产得到巨大发展,进入市场调剂的农副产品不断增多。于此同时,我们也遇到了市场经济国家早已遇到过的周期性出现的农产品价格暴涨暴跌问题。因此,自上世纪80年代末起,我们开始注意并研究西方发达国家期货市场的独特作用,进而于90年代初建立了若干个农产品期货市场。 10年过去了,我国期货市场经过大起大落、整顿规范之后,剩下了目前的3个期货交易所,12个期货品种及170多家期货经纪公司。期货市场走上了规范发展的道路,为相关企业安排生产,规避风险起到了一定的作用。我们有经验也有教训;有机会,但也面临着诸多问题:我们对农产品期货市场的功能仍然缺乏基本的认识,期货市场的发展得不到政府足够的重视和企业的广泛参与;我们对农产品期货市场的研究还比较薄弱,一些错误的观念至今还在流行并对期货市场的运行产生着现实的危害;在我国即将“入世”之际,在世界经济一体化、全球化、网络化迅猛发展的时候,我国农业相关企业已直接面对国际竞争并陷入价格风险之中,但我们的农产品期货市场却仍没有做好充分的准备。这些问题以及其它有关我国农产品期货市场发展的问题,就是本文研究的 WP=48 主要对象。本文在前人大量研究成果的基础上,综合自己的学习体会以及参阅大量国外资料,对农产品期货市场的发展,包括农产品期货市场的功能、运作,“入世”和网络化对其影响等问题,进行了系统的剖析和论证,并运用数量经济方法对一些技术性问题进行定量研究和数理分析,试图取得若干规律性的结论并力求对我国农产品期货市场的培育和发展起到一定的作用。 全文共有七章,分为三大部分。第一部分包括第一、二两章,主要研究农产品期货市场的功能问题,只有真正解决了对期货市场功能的认识问题,才能有效发展我国的农产品期货市场;第二部分包括第三、四、五章,主要从农产品期货市场参与主体、结算及交割、期货市场监管三个角度研究我国农产品期货市场的运行问题;第三部分包括第六、七两章,主要研究“入世”及网络化对我国农产品期货市场的影响。 第一章研究农产品期货市场的产生、发展及其主要功能。第一节通过详实的资料说明两个问题:一是世界上最早出现的农产品期货市场不在工业革命之前的其他什么地方,而是19世纪中叶建立的美国芝加哥期货交易所。二是我国最早产生并最为活跃的期货市场也是农产品期货市场。第二节阐述农产品期货市场的风险转移功能,特别指出实物交割不属于风险转移套期保值范畴。第三节研究农产品期货市场的价格发现功能,重点分析农产品期货市场发现了什么价格?它对资源分配发挥怎样的作用。第四节通过大量事例指出农产品期货市场的功能决不限于传统理论所说的价格发现和风险转移两个,期货市场还有明显的预报天气、探讨科学预言及创建金融中心等不可忽视的其他功能。 第二章主要研究农产品期货市场对我国粮食流通体制改革的作用问题。第一节回顾我国粮食流通体制改革的历史进程,指出我国粮食市场体系的主要缺陷。第二节从多方面论述农产品期货市场对深化粮改的作用。第三节在充分分析我国发展农产品期货市场历史机遇的基础上,提出发展我国农产品期货市场的必要措施。 第三章全面分析我国农产品期货市场的参与主体。第一节论述套期保值者在农产品期货市场中的地位、构成,针对我国分散的小农生产者众多的特点,提出了发展合作组织、开展定单农业的构想。第二节研究农产品期货市场的投机问题,指出投机是期货市场的润滑剂、稳定剂,有利于期价向现货价格的趋合。分析了我国目前农产品期货市场中不是投机过度而是投机不足,在此基础上,提出了增加市场流动性的若干措施。第三节分析套期保值者与投机者的关 WP=49 系问题,根据美国及我国的有关统计资料,二者比例应在10%左右,但是由于我国期货市场规模过小,因此我国期货市场既应鼓励套期保值者也应鼓励投机者,而且更应偏重后者。 第四章研究期货市场结算。第一节分析了期货结算的作用及世界上两种清算所的模式,特别指出了我国期货结算的特点、与国外清算所的主要区别。第二节根据我国实际情况,分析认为现行保证金的总额收取办法是可行的。运用相关统计软件分析得出:豆粕涨跌停板应为3%,


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