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论现代银行的全面风险管理

刘颖  
【摘要】: 银行全面风险管理是近几年由国外大银行发起的银行风险管理革命。它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量。对所有风险采用统一的量化标准——受险价值VAR,然后以所有风险的VAR值为根据测量用以抵御银行整体意外损失的风险资本CAR,并把风险和收益联系起来计算资本的风险调整收益率RAROC来衡量银行的经营业绩。银行全面风险管理体系就是在以上三个技术指标的基础上建立起来的。资金转移定价体系和风险资本分配体系是全面风险管理体系的具体组织方法,负责在银行内部领导层和基层之间,以及各业务部门之间收集与传递信号。目前,国外银行业已经建立起了比较完善的银行全面风险管理机制,由风险管理战略、风险管理组织结构、风险的衡量报告和控制、风险管理操作和风险管理信息系统等要素构成。他们把风险管理上升到了战略高度。风险管理越来越趋于计量化、模型化和信息化。 我国是处于转型过程中的发展中国家,经济环境较为复杂和特殊,银行业发展还很不成熟,银行风险的表现形式也有其特殊之处,这就为在我国推行银行的全面风险管理提出了特殊的更高的要求。我国商业银行已经开始开展银行全面风险管理革命,但是由于其历史局限性,在观念、技术、方法等方面与国外银行有很大差距。为了在我国推行银行全面风险管理改革,我国的商业银行必须建立健全风险管理体系,学习掌握先进的风险量化技术和信息技术,培育先进的风险管理文化和创造良好的外部环境。


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