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《吉林大学》 2011年
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平衡损失函数下信度保费的相合性研究

雷静  
【摘要】:21世纪以来,我国保险业发展得非常迅速,尤其非寿险业务成长迅速,保险公司的规模更是在不断的壮大,但对于一个保险公司来讲,保费收入是保险公司最主要的资金流入渠道,同时也是保险人履行保险责任最主要的资金来源。保费既是保险资产增长的主要动力,同时也造成了保险负债的增加。由于我国保险业发展还不够成熟,所以我国保险费率是统一制定的,而不是各个保险公司单独制定。随着我国保险业的不断发展,保险市场的不断完善,我国的关于保险费率厘定的制度也会有所改变。 费率厘定过程对保费的制定至关重要,而制定的保费是否合理更是关系到保险公司是否能够稳健经营,持续发展。对保险费率进行估值的方法有很多,如净保费法、指数原理法、贝叶斯法、Esscher保费法、信度保费法等,传统的信度理论采用上述方法时,经常使用对称损失函数对风险变量进行衡量,后来,随着保险业的发展,有很多学者发现在一些情况下使用非对称损失函数对风险进行衡量比用对称损失函数更准确合理。在检验所估计出来的保费是否合理时,我们通常采用相合性来衡量。直观来讲,相合性就是所估计出来的保费在一定条件下是否无穷接近个体保费。相合性是对估计保费的一个最基本的要求,满足了相合性才能说明估计出来的保费是合理准确的。 非对称损失函数包括平衡损失函数、熵损失函数等,本文主要阐述的是在平衡损失函数下,在新定义的关于经验数据的函数( )H nX下,Esscher信度保费原理的推导及该原理的相合性问题,证明了该原理在一定条件满足相合性要求。在经验数据的利用上,本文的估值方法也不再局限于取平均值,而是采用了潘茂林(2007)所定义的( )H nX。 本文主要分三个部分,首先介绍了关于保费制定的原则和方法,其中原则主要包括充分性原则、公平合理原则、稳定灵活原则、促进防灾防损原则。制定方法主要有观察法、分类法和增减法。第二部分主要介绍一些相关的、经典的保费原理,包括净保费原理、指数原理、Esscher原理、信度保费原理等,还有Esscher原理下的信度保费形式,同时引进了平衡损失函数,推导出在平衡损失函数下Esscher信度保费的具体形式。第三部分则主要讨论了上述Esscher信度保费的具体形式的相合性问题,证明其在满足一定条件下具有相合性。 本文研究的是费率厘定方法中的一种,旨在找到一个适合一定情况的更合理的保费,对费率厘定的方法理论作进一步的补充。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F842;F224

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