收藏本站
《吉林大学》 2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于BP神经网络的贷前财务风险评级模型研究及应用

董欣  
【摘要】:在复杂多变的经济环境中,任何企业都面临着种种风险,商业银行作为经营金融资产的特殊企业,更是风险聚集的焦点,其中信贷风险占有特殊的重要地位。信贷风险的实质是信贷资金安全系数的不确定性,根据巴塞尔新资本协议规定,在信贷资金风险控制管理过程中,提高借款人违约率评估的准确性是信贷资金风险控制的关键,因此,在贷前调查过程中对客户进行财务风险评级就显得尤为重要,它可以帮助商业银行客户经理在信贷资金发放的源头进行风险控制,从财务风险角度将不符合信贷发放标准的企业剔出,进而避免信贷资金的损失。 我国商业银行信贷风险管理起步较晚,信贷风险评估仍然主要使用传统的比例分析模式(如主观分析法或财务比率分析法),往往存在主观臆断性较强,缺乏客观评价基础等问题,有关的信息往往残缺不全,部分因素带有模糊性,得到的结果有时会和实际情况有较大出入。神经网络带有高速并行处理信息的机制且具有高速的自学习、自适应能力,内部有大量的可调参数,系统灵活性很强,同时其后天学习能力使之能随环境的变化而不断学习,与传统的风险评估办法相比表现出更强的功能,因此逐渐被用于商业银行信用风险评估。 本文选取了目前应用最广泛的神经网络—BP神经网络,该网络能够解决多层网络模型中隐含层的连接权问题,提高了神经网络的学习和记忆功能,采用了最小均方差的学习方式,通过配置阶段、训练阶段和测试阶段三个阶段来完成模型的训练和学习。模型采用的所有数据均来自于浦发银行沈阳分行信贷客户的相应财务报表,主要包括13项能够反映企业生存情况的财务指标(资产负债率,产权比率,利息保障倍数,流动比率,速动比率,净资产收益率,资本金收益率,主营业务利润率,净利润率,应收帐款周转率,存货周转率,总资产周转率和收入增长率)。同时有针对性的从不同客户等级(A+,A,BBB)选取训练数据,利用matlab软件进行仿真,保证了模型训练输出数据的合理性和可靠性。在完成了模型的训练和学习过程之后,选择了不同客户等级的测试数据来验证模型的可用性,从而起到贷前风险控制的参考作用。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F832.4

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 田苗;焦桂奇;王小敏;;基于人工神经网络的商业银行信用风险模型[J];科技和产业;2006年04期
2 王建新;于立勇;;基于信用风险度的商业银行风险评估模型研究[J];管理工程学报;2007年04期
3 郭英见;吴冲;于天军;;基于BP神经网络组和DS证据理论的信用风险评估算法[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2009年05期
4 张婧婧;;基于BP-KMV模型的商业银行信用风险评价研究[J];河海大学学报(哲学社会科学版);2009年03期
5 董爱阳;;基于BP神经网络的商业银行流动性风险预警[J];黑龙江对外经贸;2010年01期
6 郭英见;吴冲;;基于信息融合的商业银行信用风险评估模型研究[J];金融研究;2009年01期
7 李家军;李娅娅;;基于BP模型的商业银行贷款风险预测[J];计算机仿真;2008年03期
8 宋新明;居勇;曾鸣;卫炜;褚烨;;基于主成分分析法和BP神经网络的电力客户信用评价[J];技术经济与管理研究;2009年05期
9 庞素琳,黎荣舟,徐建闽;BP算法在信用风险分析中的应用[J];控制理论与应用;2005年01期
10 胡绪华;吉敏;;基于BP神经网络的银行信贷风险评价[J];统计与决策;2009年11期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 赵春秀;商业银行信贷风险分析与管理研究[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 杨剑涛;商业银行信贷风险的贷前控制[D];对外经济贸易大学;2006年
2 王欢欢;基于BP神经网络和专家系统的商业银行信用风险预警系统研究[D];东北财经大学;2005年
3 周丽琴;中国商业银行信用风险预警研究[D];江西财经大学;2006年
4 陈云蓉;基于BP神经网络的银行业安全预警实证研究[D];中南大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
2 汤俊;肖健华;吴今培;;商业银行信贷风险管理的粗糙集方法[J];商业研究;2006年20期
3 杨汉生;朱启荣;;人工神经网络及其在经济领域的应用[J];巢湖学院学报;2008年02期
4 王哲华;吴珂文;;银行信贷退出中的银企行为博弈分析[J];财经问题研究;2011年02期
5 张凤莲;倪国爱;;基于信息不对称视角的公司债市场制度设计[J];财会通讯;2012年06期
6 胡燕京,高会丽,徐建锋;BP人工神经网络:金融风险预警新视角[J];重庆工商大学学报.西部经济论坛;2003年01期
7 许毓坤;李英伟;张庆武;;金融机构流动性风险适应性预期预警研究[J];重庆电子工程职业学院学报;2011年02期
8 宋雪枫;杨朝军;徐任重;;商业银行信用风险评估的生存分析模型及实证研究[J];金融论坛;2006年11期
9 郑也夫;;浅析基于数据挖掘技术的上市公司信用风险评估[J];当代经济;2010年19期
10 李君艺;梁智城;;SAS判别分析在商业银行信用风险评估中的应用[J];计算机安全;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 黄章树;乔昕;;基于数据挖掘的机械制造业上市公司信用评价研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 姜军伟;赛英;卢玉静;;基于模糊神经网络的企业绩效评价模型研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
4 张莉;朱建军;;基于灰聚类的中小企业信用等级评价及应用[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 滕焕钦;财产保险公司风险预警研究[D];山东大学;2011年
3 殷琦;基于社会资本的中小企业信用评价[D];哈尔滨工业大学;2011年
4 金建平;城市燃气企业风险管理研究[D];天津大学;2011年
5 黄颖利;衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D];东北林业大学;2005年
6 王满玲;公司财务预警监控机理模型及其应用方法研究[D];大连理工大学;2006年
7 向鹏成;基于信息不对称理论的工程项目风险管理研究[D];重庆大学;2005年
8 王振民;中国商业银行贷款风险分析[D];天津大学;2005年
9 宋荣威;信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
10 赵平;建设工程项目总承包风险管理研究[D];西北工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
2 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
3 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
4 薛雪;基于误差修正模型的农户小额信贷风险评价[D];大连理工大学;2010年
5 曹婷婷;基于结构方程的商户小额贷款信用评价研究[D];大连理工大学;2010年
6 刘莎;基于小样本的农户小额贷款信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
7 袁铨强;商业银行经营风险预警系统研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
8 周静;商业银行集团客户授信风险成因及控制[D];湘潭大学;2010年
9 安涛;我国商业银行信用风险管理研究[D];南京财经大学;2010年
10 尚巍;公司会计信息失真的原因、辨别与防范研究[D];新疆农业大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈文颉,窦丽华,陈杰,杜丽辉;融合多特征信息的模式识别方法[J];北京理工大学学报;2002年02期
2 杨公朴,王玉,朱舟,王蔷,李太勇;中国汽车产业安全性研究[J];财经研究;2000年01期
3 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
4 汪芹;发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统[J];财经研究;2002年03期
5 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
6 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
7 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
8 李开秀,费明群;信息不完全的信用风险定价模型及其在我国的应用[J];财会通讯(学术版);2005年03期
9 杨瑾淑;;国有商业银行信贷风险预警模型的构建[J];财会月刊;2007年32期
10 李颖;廖肇辉;;内部评级法(IRB)评述及我国商业银行信用评级方法的改进建议[J];财贸经济;2005年12期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
2 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
3 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
4 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
5 李孟刚;产业安全理论的研究[D];北京交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 胡国正;重庆地方政府债务风险预警体系研究[D];重庆大学;2002年
2 王国栋;商业银行风险预警系统研究[D];河海大学;2004年
3 崔奕;商业银行监管与风险监测及危机预警应用分析[D];天津大学;2003年
4 章忠志;中国商业银行风险监测预警的模型与方法研究[D];大连理工大学;2005年
5 杨维;商业银行信用风险内部评级法研究[D];河南大学;2005年
6 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
7 顾胥;商业银行信用风险预警机制研究[D];重庆大学;2005年
8 顾宇婷;关于国内金融安全研究进展的述评[D];清华大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谢雅;;基于神经网络的某超市水产品运营量预测模型研究[J];计算机与数字工程;2010年04期
2 夏冰;陈东彦;潘状元;;基于BP神经网络的旅游需求预测[J];中国集体经济;2009年21期
3 栾明;;基于BP神经网络的我国各省份高新技术产业化指数评价[J];中国高新技术企业;2008年23期
4 蒋玉梅;王明照;;金融风险计量中人工神经网络的应用[J];管理观察;2008年11期
5 蒋玉梅;王明照;;金融风险计量中人工神经网络的应用[J];广西金融研究;2008年09期
6 杨开垧;;一种基于Elman神经网络的锅炉故障诊断方法[J];装备制造;2009年08期
7 范巍强;刘暾东;;基于BP神经网络的信用卡违约风险预测[J];电脑知识与技术;2011年10期
8 管祥兵;鲍宏礼;代静;;基于未确知BP神经网络的农村循环经济综合评价[J];当代经济;2007年05期
9 赵娜;刘永永;郝降龙;;基于BP神经网络的混凝土抗冻耐久性预测[J];科技创新导报;2010年09期
10 王家清;卢春兰;江峻茂;;基于BP神经网络的上市公司绩效评价指标构建[J];金融经济;2008年22期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 田艳兵;;BP算法和PSO算法在神经网络中的研究[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
2 陈作炳;艾春庭;夏雪峰;;BP神经网络仿真软件[A];'2000系统仿真技术及其应用学术交流会论文集[C];2000年
3 简季;杨武年;马正龙;陈园园;;BP神经网络在土地分类中的应用研究——以汶川地区为例[A];《测绘通报》测绘科学前沿技术论坛摘要集[C];2008年
4 赵鑫;吴侃;敖建锋;周大伟;;基于BP神经网络的点云去噪与空洞修补集成算法研究[A];2011全国矿山测量新技术学术会议论文集[C];2011年
5 王伟珍;刘春红;张漫;李民赞;刘刚;;基于BP神经网络的温室番茄光合作用速率预测模型研究[A];中国农业工程学会2011年学术年会论文集[C];2011年
6 孙伶俐;何绪飞;邓忠民;;基于BP神经网络的飞行器结构损伤量化分析[A];北京力学会第十六届学术年会论文集[C];2010年
7 张德欣;张海祥;陈友良;;基于BP神经网络的电子战系统干扰能力评估[A];全国第三届信号和智能信息处理与应用学术交流会专刊[C];2009年
8 单承赣;张哲;孙德辉;钟磊;;一种DC系数中的神经网络数字图像盲水印算法[A];计算机技术与应用进展·2007——全国第18届计算机技术与应用(CACIS)学术会议论文集[C];2007年
9 薛志强;李毅;曹燕;;改进的BP神经网络在模拟电路故障诊断中的应用研究[A];2011下一代自动测试系统学术研讨会论文集[C];2011年
10 王硕;;BP神经网络在高速公路交通量预测中的应用[A];武汉(南方九省)电工理论学会第22届学术年会、河南省电工技术学会年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 李栋;珠海BP“危”中寻“机”[N];珠海特区报;2009年
2 李高超;BP中国新任总裁陈黎明:油价没有先知[N];国际商报;2009年
3 本报记者 史丰蕾;詹姆斯·皮尔斯:BP漏油促能源保险专业化[N];中国能源报;2010年
4 记者 崔茉;BP能源展望:2030年油气煤三足鼎立[N];中国石油报;2011年
5 记者 陈其珏 编辑 朱贤佳;石油四巨头出资10亿欲为BP消灾[N];上海证券报;2010年
6 媒体评论员 邱林;中国企业不必把收购BP资产看太重[N];中国高新技术产业导报;2010年
7 特派记者 张东明;全力支持BP在珠海的发展[N];珠海特区报;2011年
8 记者 闫磊;美英石油巨头“拷问日”共谴BP[N];经济参考报;2010年
9 记者 宋阳;中石油携手BP开发伊拉克油田[N];中国经济导报;2009年
10 张晓华 詹铃;BP欲变卖资产 谁会要[N];中国化工报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王吉权;BP神经网络的理论及其在农业机械化中的应用研究[D];沈阳农业大学;2011年
2 李英伟;基于增量改进BP神经网络微波深度干燥模型及应用研究[D];昆明理工大学;2011年
3 刘志祥;深部开采高阶段尾砂充填体力学与非线性优化设计[D];中南大学;2005年
4 戴雪龙;PET探测器神经网络定位方法研究[D];中国科学技术大学;2006年
5 马戎;智能控制技术在炼钢电弧炉中的应用研究[D];西北工业大学;2006年
6 文敦伟;面向多智能体和神经网络的智能控制研究[D];中南大学;2001年
7 吴大宏;基于遗传算法与神经网络的桥梁结构健康监测系统研究[D];西南交通大学;2003年
8 杜文斌;基于神经网络的冠心病证候诊断标准与药效评价模型研究[D];辽宁中医学院;2004年
9 熊雪梅;参数化模糊遗传神经网络及在植物病害预测的应用[D];南京农业大学;2004年
10 李智;电站锅炉燃烧系统优化运行与应用研究[D];东北大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 董欣;基于BP神经网络的贷前财务风险评级模型研究及应用[D];吉林大学;2011年
2 马文勤;基于BP神经网络的农户小额信贷信用风险评估研究[D];西北农林科技大学;2010年
3 于硕;基于小波和BP神经网络的手写体数字识别方法[D];吉林大学;2010年
4 钟声;基于遗传算法的BP神经网络的土坝渗流场反演研究[D];西安理工大学;2010年
5 李继萍;基于BP神经网络的载体桩质量预测研究[D];河北工程大学;2010年
6 李安新;BP神经网络研究与硬件实现[D];山东科技大学;2010年
7 董威;改进的BP神经网络在评价指标体系中的应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 王媛媛;基于BP神经网络的混沌时间序列预测方法研究[D];河北经贸大学;2011年
9 闫超;基于BP神经网络的煤矿深埋硐室软岩流变参数反演分析[D];安徽理工大学;2011年
10 吕琼帅;BP神经网络的优化与研究[D];郑州大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026