基于Copula模型的相依现状数据的回归分析

【摘要】：现状数据,又被称为Ⅰ型区间删失数据,在近年来引起了学者们的广泛关注,这种数据存在于医学、人口学和社会学等研究领域.本文主要研究了相依现状数据的回归分析问题,共分为三个部分,分别在失效时间变量服从比例风险模型、加性风险模型和线性变换模型的情况下,利用Copula函数建立了失效时间变量和删失时间变量的相关关系.我们提出了两步估计方法,给出了回归系数和相关系数的估计.我们证明了估计量的相合性和渐近正态性,并通过数值模拟在有限样本量下验证了估计量的表现.最后,我们将提出的模型以及估计方法应用于动物肿瘤实验数据中.

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中国期刊全文数据库

前14条

1	刘文雷;;动态Copula模型在金融相关领域运用的文献综述[J];中南财经政法大学研究生学报;2017年01期
2	王保华;王占海;月永昌;;Copula函数在洪潮遭遇分析中的应用研究[J];珠江现代建设;2017年06期
3	黄康迪;陈璐;郭生练;周建中;杨振莹;;基于Copula熵方法的河流之间的相关性研究[J];水资源研究;2017年05期
4	杜懿;麻荣永;;不同Copula函数在洪水峰量联合分布中的应用比较[J];水力发电;2018年12期
5	周全;陈振龙;;基于C藤Copula模型的混业经营下聚合风险的度量[J];湖南科技大学学报(自然科学版);2018年04期
6	李晓康;;基于Copula函数的沪深股市相关性分析[J];陕西理工大学学报(自然科学版);2017年06期
7	杜梦颖;章溢;温利民;;基于Copula相依模型的指数保费预测[J];江西师范大学学报(自然科学版);2018年01期
8	叶五一;董筱雯;缪柏其;;c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用[J];系统科学与数学;2018年05期
9	陈振龙;郝晓珍;;基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究[J];统计研究;2018年06期
10	马梅;卢俊香;杜艳丽;;混合Copula模型选择及其应用[J];价值工程;2017年01期
11	韩思远;董海鹰;;基于copula函数的风力发电机组可靠性分析模型[J];兰州交通大学学报;2016年06期
12	董智前;李星野;;Copula函数在金融市场中的应用[J];数学理论与应用;2016年04期
13	甘毅;;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[J];现代经济信息;2017年02期
14	巢文;邹辉文;;基于Copula函数的分层巨灾债券定价研究——来自两广地区台风数据的实证分析[J];广西大学学报(哲学社会科学版);2017年04期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	张伟;黄锐;康良国;;基于Copula理论的地域性事故发生规律机理研究[A];第30届全国高校安全科学与工程学术年会暨第12届全国安全工程领域专业学位研究生教育研讨会论文集[C];2018年
2	应益荣;王颖;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
3	李永奎;周宗放;彭选华;;Copula模型在金融风险管理应用中的评述[A];Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China[C];2013年
4	叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
5	王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
6	许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
7	杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
8	张绿原;林明裕;稂冠平;;基于GAS动态藤copula的国际指数组合风险分析[A];2017年（第五届）全国大学生统计建模大赛获奖论文选[C];2017年
9	安宗文;高建雄;刘波;;基于嵌套混合Copula函数的机械系统失效相关性建模[A];2014年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨可靠性工程分会第五届委员会成立大会论文集[C];2014年
10	周金宇;韩文钦;孙奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余结构系统疲劳失效概率分析[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	崔琪;基于Copula模型的相依现状数据的回归分析[D];吉林大学;2018年
2	周全;基于copula的混业经营下市场风险和操作风险的度量[D];浙江工商大学;2016年
3	申敏;国民经济行业系统信用风险相依研究[D];南京航空航天大学;2017年
4	韩超;高维动态藤Copula结构在金融风险研究中的应用[D];重庆大学;2017年
5	李浩鑫;基于水势调控的复杂灌溉系统水量分配理论与方法[D];武汉大学;2017年
6	龚玉婷;金融资产相依性的动态Copula建模及应用[D];上海交通大学;2015年
7	赵宁;基于Copula熵的资本资产定价研究[D];大连理工大学;2012年
8	徐付霞;Copula理论与极值统计的应用[D];天津大学;2008年
9	胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
10	吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	吴志毅;基于Copula函数的水沙关系分析与水沙过程随机模拟[D];华北电力大学(北京);2018年
2	金凤;基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险研究[D];湖南大学;2012年
3	李岳;基于多元Copula函数的结构体系可靠性分析[D];湖南大学;2018年
4	裴元;基于Copula-GARCH的我国铁矿石期货最优套保比率研究[D];首都经济贸易大学;2018年
5	郭振玉;关于脉冲分红的一些研究[D];湖南师范大学;2018年
6	王侠英;基于vine copula-分位数回归的金融风险管理[D];合肥工业大学;2018年
7	刘振亮;基于Copula函数的投资组合的风险度量研究[D];哈尔滨商业大学;2018年
8	李颖;Copula-Garch-CVaR方法在保险资金投资中的应用[D];山东师范大学;2018年
9	汤潘;一种基于零截断泊松分布的Copula及应用[D];吉林大学;2018年
10	刘乃夫;量化投资组合策略研究[D];吉林大学;2018年

中国重要报纸全文数据库

前2条

1	广发期货投资研究部杨威王翔谢贞联;多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用[N];期货日报;2008年
2	海通证券研究所陈露;从A股与H股相关性看股指期货推出后的跨市场操作[N];期货日报;2007年

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