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《吉林大学》 2005年
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人民币汇率预测和风险管理研究

罗士勋  
【摘要】:本文针对汇率问题的复杂性,根据汇率与宏观经济变量的非线性关系和汇率数据自身的非线性特征,以神经网络技术为主要工具,研究了人民币汇率基于购买力平价理论的预测和时间序列预测问题,并建立了一个基于神经网络的人民币汇率风险管理的VaR 模型。 本文应用神经网络考察汇率与物价指数之间的非线性关系。在应用协整技术检验发现购买力平价理论对人民币汇率不成立的情况下,论文建立了一种基于神经网络的非线性协整检验方法,对汇率与物价指数进行了非线性协整检验。并在此基础上建立了预测模型。 论文在分析人民币汇率收益序列长记忆性的基础上,建立了神经网络预测模型。引入方向准确率作为预测模型的一个评价指标,对模型的预测结果进行了统计检验。并考察了计量经济模型的选择标准中的信息准则法,在建立神经网络预测模型过程中的作用。 论文根据神经网络技术中的混合密度网络能够预测数据之间的条件概率密度函数这一特点,对外汇资产组合收益的条件密度函数进行了预测,并在预测的基础上建立了一个VaR 模型。 论文比较系统地分析了人民币汇率的特征,考察了应用神经网络技术进行汇率预测的建模过程和模型选择技术,讨论了对人民币汇率进行有效预测和风险管理的可行性。这些工作,将有助于拓宽对人民币汇率问题的研究思路,为解决人民币汇率预测和风险管理问题提供了一些可供选择的方法。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.6

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张晨曦;杨一文;;基于混合密度网络测度股市流动性“周内效应”[J];中国证券期货;2010年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 郑东;我国商业银行汇率风险形成机制及其管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
2 张静;开放条件下我国商业银行汇率风险管理问题研究[D];湖南大学;2006年
3 邓雄;我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
4 王映乔;基于神经网络的汇率预测及系统设计[D];西南财经大学;2007年
5 周文;基于密度预测的人民币汇率组合预测研究[D];中南大学;2006年
6 姜莹;汇率体制转轨时期我国商业银行外汇风险管理研究[D];南京师范大学;2008年
7 马广元;我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2009年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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7 吴建涛;人民币汇率制度改革的政策效果和经济影响研究[D];南开大学;2010年
8 杜长江;系统性风险的来源、预警机制与监管策略[D];南开大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
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3 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
4 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 徐智伟;购买力平价理论:检验及其运用[D];上海外国语大学;2010年
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8 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 金建东;股市风险度及关联性研究---以泸深300与恒生行业综指为例[D];大连理工大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马杰,任若恩;VaR方法在外汇风险管理中的应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2000年03期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴仁志;单神经元和多层前向人工神经网络的研究与应用[D];广西大学;2002年
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6 徐磊;我国国际企业的外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2005年
7 李旭帅;基于神经网络的汇率预测研究[D];南京航空航天大学;2005年
8 郑东;我国商业银行汇率风险形成机制及其管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
9 许鑫慧;风险测度的一致性理论分析[D];浙江大学;2005年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张灵艳;;人民币升值背景下的我国商业银行汇率风险管理[J];商业经济;2009年11期
2 周道平;李刚;;国际物流成本模型及优化对策研究[J];交通运输系统工程与信息;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 陈文正;保险公司债券投资研究[D];南开大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈利军;VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
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4 刘玉琴;国际原油价格及其影响因素研究[D];天津大学;2010年
5 张静;基于极值理论的我国商业银行汇率风险管理研究[D];重庆理工大学;2011年
6 贾冰;基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究[D];沈阳航空航天大学;2011年
7 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年
8 任立;人民币汇率风险管理及金融工具选择[D];河海大学;2007年
9 邓雄;我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
10 冯逸敏;商业银行汇率风险管理问题研究[D];东北财经大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄玉;谈人民币汇率的未来走势[J];船舶工业技术经济信息;2001年08期
2 刘淳,杨炘;人民币汇率市场化问题探析[J];财经问题研究;2001年01期
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7 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
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9 胡祖六,郎平;人民币:重归有管理的浮动[J];国际经济评论;2000年Z2期
10 胡祖六,金荦;入世:中国开放资本项目的催化剂[J];国际经济评论;2001年Z4期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张旭莉 ,刘静 ,王辉;商业银行经营安全评价、预警及风险管理决策支持系统构想[J];工业技术经济;2001年04期
2 刘启浩;朱才斌;;基于组合预测的风险值研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2008年03期
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4 谢颖,黄文杰,高犁难;电力建设项目风险管理中随机过程的应用[J];价值工程;2005年10期
5 李丽滢;刘钟钦;;利率市场化与商业银行的利率风险管理[J];沈阳农业大学学报(社会科学版);2005年04期
6 刘启浩;;VaR的组合预测方法[J];预测;2008年03期
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8 张逍;;从组织管理的角度看长期资本管理公司的衰落[J];安徽冶金科技职业学院学报;2011年02期
9 杨星;郭璐;;信用风险管理理论的新发展——I~2模型[J];南方金融;2007年01期
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7 武志昂;;药品风险管理概要[A];2008中国药学会学术年会暨第八届中国药师周报告集[C];2008年
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10 孙育红;;手术室的风险管理[A];全国第十届手术室护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编(下)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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10 何学民;四川公司加强法律风险管理[N];华中电力报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 罗士勋;人民币汇率预测和风险管理研究[D];吉林大学;2005年
2 吴明;股指期货法律问题研究[D];中国政法大学;2008年
3 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
4 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
5 付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学;2003年
6 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
7 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
8 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年
9 房德东;农业高新技术创业投资风险管理研究[D];西北农林科技大学;2007年
10 江百灵;衍生金融工具风险的会计监控研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任福松;公路施工企业的风险管理研究[D];天津大学;2010年
2 尚蕾;辽宁振兴中的社会风险管理研究[D];东北大学;2008年
3 徐芳;外贸企业内部控制与风险管理[D];宁波大学;2009年
4 盛欣;宁夏电信网络资源管理系统风险管理研究[D];东北大学;2007年
5 贾庐婴;中国电信国际信令监控系统软件开发的风险管理[D];北京邮电大学;2010年
6 丁思雯;风险管理在3G建设项目中的应用[D];北京邮电大学;2010年
7 卢悉早;城市洪涝灾害风险研究[D];武汉理工大学;2005年
8 林芝;中石化企业对外直接投资风险研究[D];南昌大学;2010年
9 戴美艳;青岛妇女儿童医疗保健中心迁建项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2010年
10 张磊;北京移动dsmp系统异地容灾平台建设项目的风险管理研究[D];北京邮电大学;2010年
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