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《吉林大学》 2006年
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固定收益证券组合投资与风险管理研究

焦志常  
【摘要】: 本文围绕如何进行固定收益证券定价、组合投资和风险管理这个主题,采用实证分析与规范分析相结合、定性分析和定量分析相结合的方法,以如何进行固定收益证券定价、组合投资和风险管理为研究主线,从分析参数利率期限结构模型和非参数利率期限结构模型及其模型构建入手,分析了利用利率期限结构模型进行固定收益证券及其衍生产品定价方法,得到各种情况下的定价公式,并有针对性地研究了固定收益证券指数化组合投资的构建和管理,探讨了基于VaR的固定收益证券组合投资的优化管理,得到了组合投资优化的具体方法,也给出了利率风险和信用风险的度量方法,同时,系统研究了利用套期保值方法管理利率风险,分析了各种情况下如何运用套期保值方法防范利率风险,研究了基于VaR的固定收益证券组合投资的风险度量和风险分解。
【学位授予单位】:

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