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《吉林大学》 2006年
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金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究

孔繁利  
【摘要】：本文以现代金融理论和金融工程方法为基础，系统地介绍了利用极值理论(EVT)和Copula度量金融市场风险的问题，主要围绕风险价值(VaR)度量金融市场的风险，并给出作为VaR度量手段的一个补充—预期不足(ES)，依赖EVT和Copula理论给出了不同的风险度量模型，以加深对市场风险的理解和认识。此外，本文还将基于EVT和Copula的度量方法应用到我国证券市场，通过大量的实证分析解决现实经济中存在的问题，并将实证分析与模型检验相结合，进一步评估了风险度量模型的有效性。最后，将多变量EVT和Copula结合起来，利用二元POT模型和Logistic模型，得到上海和深圳股市联合分布的尾部估计并进行相关性研究。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F830.9;F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前9条
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【参考文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
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【相似文献】
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2 韦艳华;齐树天;;亚洲新兴市场金融危机传染问题研究——基于Copula理论的检验方法[J];国际金融研究;2008年09期
3 秦伟良;徐志勇;邹健;李奇松;;基于两类极值分布的金融风险度量[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2007年02期
4 赵丹;耿国靖;王涛;;高频金融时序的密度函数肥尾度量[J];数学理论与应用;2008年01期
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8 刘昆仑;;极值理论在VaR和CVaR中的应用及对沪市的实证研究[J];山东教育学院学报;2008年03期
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7 易宪容;化解经济过热当连续加息[N];上海金融报;2006年
8 朱周良;局势动荡 金融市场暗藏“定时炸弹”[N];上海证券报;2007年
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