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《吉林大学》 2006年
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个人信用评分与信用卡风险控制研究

李大伟  
【摘要】: 信用风险是银行所面临的主要风险,新巴塞尔协议对信用风险管理的内部模型法给予了充分关注,并根据借款人或单笔贷款低值特征给出了零售敞口的定义。信用评分是零售敞口内部评级的重要基础,我国商业银行必须加快建立以信用评分为手段的风险度量与控制体系,实现“零售业务批发化”的运作模式,满足个人银行业务经营与风险管理的要求。 论文将Logistic回归和神经网络方法结合起来,建立集成评分模型,集成两种方法的优点,从而使评分模型达到预测精度高、稳定性好和可解释性强的目标。对银行制定信用卡征信审核政策、准确定位目标客户群体等具有重要的指导意义。 论文在客户单维度预测分析模型的基础上,建立基于客户风险与收益的二维评分模型,对客户进行二维组合矩阵细分。在有效平衡风险与收益的前提下,按利润净现值细分客户群体,满足商业银行差别化服务和经营管理的需要。 论文通过对信用卡欺诈风险的特征分析,针对我国信用卡业务发展尚处于起步阶段,建立基于专家规则的信用卡欺诈侦测与风险预警系统,以有效防范和控制现阶段信用卡欺诈风险;经过一个阶段性信用卡数据的积累,再利用遗传算法建立信用卡欺诈与风险预警系统。根据多智能体系统(MAS)在很多领域的研究应用情况,在开发应用申请评分、行为评分、欺诈侦测与风险预警、呆坏账催收评分、呆坏账核销评分Agent等相应智能体的基础上,尝试建立基于MAS的信用卡风险度量与控制系统,实现信用卡风险度量与控制的智能化管理。 论文拓展了信用评分研究和模型开发方法,为解决信用评分与信用卡风险控制问题进行了有益的尝试。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2;F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 丁一;中国信用卡市场定价理论与实证研究[D];华东师范大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘莎;基于小样本的农户小额贷款信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
2 耿晨星;个人信用卡风险评估模型及解决方法分析[D];沈阳工业大学;2011年
3 李莹;信用卡消费者权益保护[D];首都经济贸易大学;2011年
4 胡正宗;我国信用卡信用风险管理研究[D];郑州大学;2011年
5 吴凯阳;商业银行信用卡风险的防范对策及案例分析[D];山东大学;2011年
6 白旭盛;我国信用卡业务风险控制法律问题研究[D];北京工商大学;2010年
7 张瑜;商业银行信用卡业务的信用风险管理研究[D];青岛大学;2011年
8 肖莉;银行个人信用评估研究[D];南京信息工程大学;2008年
9 李月青;个人信用卡申请的风险评估模型[D];中南大学;2008年
10 罗燕飞;工行广州分行信用卡风险控制研究[D];兰州大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
2 宁克俭;数据库技术的发展述评[J];电讯技术;2003年03期
3 张士玲,杨林楠,孙向前,刘燕霞;浅论数据挖掘技术[J];福建电脑;2005年08期
4 薛宏涛,沈林成,朱华勇,常文森;基于协进化的多智能体系统仿真框架及其面向对象设计与实现[J];机器人;2001年05期
5 王琦,黄继鸿;基于MAS的企业预警支持系统设计[J];计算机工程与应用;2003年35期
6 邹涛;张福炎;;基于移动Agent技术的信息服务与搜寻模式[J];计算机科学;1999年04期
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9 石庆焱,靳云汇;多种个人信用评分模型在中国应用的比较研究[J];统计研究;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 丁一;中国信用卡市场定价理论与实证研究[D];华东师范大学;2011年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 姜明辉,王欢,王雅林;分类树在个人信用评估中的应用[J];商业研究;2003年21期
3 李正波;高杰;;农户信用社贷款的信用风险判别分析[J];山东工商学院学报;2007年01期
4 余竞;钟涵宇;刘利;杨晋浩;;统计调查表缺失数据插补效果的实证分析[J];成都大学学报(自然科学版);2010年04期
5 李凯;田双亮;耿丽君;张喜;;一种基于元胞自动机的改进遗传算法[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2009年02期
6 马水山,王志旺,张漫;基于关联规则挖掘的滑坡监测资料分析[J];长江科学院院报;2004年05期
7 刘淑莲;王真;赵建卫;;基于因子分析的上市公司信用评级应用研究[J];财经问题研究;2008年07期
8 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
9 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
10 龚振中;黄敏;;关于建立税务数据仓库的思考[J];财会月刊;2007年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 薛宏涛;沈林成;;基于协进化方法的多智能体系统及其符号演绎理论模型[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
3 张德政;刘洁卉;;基于图分析的领域知识获取技术[A];着力提高高等教育质量,努力增强高校创新与服务能力——北京市高等教育学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2008年
4 马莉;章玲;;数据挖掘技术在图书馆领域的应用[A];新环境下图书馆建设与发展——第六届中国社区和乡镇图书馆发展战略研讨会征文集(下册)[C];2007年
5 方运涛;董显威;;基于灰关联度的Gry-K-Means算法研究及其应用[A];中国计量协会冶金分会2009年年会论文集[C];2009年
6 丁小培;古志辉;韩立媛;;稀有事件,负债估值与信用风险[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7 李婷婷;帅理;周宗放;;遗传算法在个人信用组合评估中的应用研究[A];风险分析和危机反应的创新理论和方法——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第五届年会论文集[C];2012年
8 陈林;周宗放;;基于倒数GAMMA分布的控股公司违约概率研究[A];第八届(2013)中国管理学年会论文集(选编)[C];2013年
9 陈林;周宗放;;基于倒数GAMMA分布的控股公司违约概率研究[A];第八届(2013)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
10 黄春燕;张目;赵红红;付蓉;李莉;;基于K-均值聚类的科技型中小企业信用风险评价研究[A];中国企业运筹学第九届学术年会会议论文集[C];2014年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
3 白云峰;金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究[D];吉林大学;2011年
4 李睿;信用评估与信用卡欺诈侦测的智能决策系统研究[D];华南理工大学;2011年
5 范志清;基于治理的监理工程师信用改善研究[D];天津大学;2010年
6 黄启富;多金属矿技术经济指标优化与经营策略研究[D];中南大学;2010年
7 唐勤;非均衡数据分类算法及其在助学贷款风险管理中的应用研究[D];华中科技大学;2012年
8 王今;企业财务危机问题研究[D];天津大学;2003年
9 薛宏涛;基于协进化机制的多智能体系统体系结构及多智能体协作方法研究[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
10 周海燕;空间数据挖掘的研究[D];中国人民解放军信息工程大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵洪宇;Q信用社信贷风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 肖晴;基于数据仓库的高速公路信息管理系统的研究[D];长沙理工大学;2010年
3 刘甜;客户信用评分与信用卡风险管理[D];长沙理工大学;2010年
4 刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
5 纪雅楠;数据挖掘技术在高校成人教育学生成绩分析中的应用研究[D];中国海洋大学;2010年
6 周梦星;农村商业银行信贷风险管理问题研究[D];苏州大学;2010年
7 邓晶晶;三一重装公司商务信息仓库的部署与实施[D];华南理工大学;2010年
8 张晓娟;建立会计数据仓库及在财务审计中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
9 李天瑞;基于Agent的建筑图纸识别[D];长春工业大学;2010年
10 刘文君;农户信用评价研究[D];南昌大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 阿汝娜;;建立征信体系 杜绝信用卡风险[J];北方经济;2006年02期
2 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
3 徐芳;王恒山;;基于AHP的农户个人信用度评价研究[J];商业研究;2006年06期
4 李正波;高杰;;农户信用社贷款的信用风险判别分析[J];山东工商学院学报;2007年01期
5 崔艳峰;;论电子商务中消费者权益保护[J];滨州职业学院学报;2010年02期
6 韩建东;;我国商业银行信用卡的信用风险管理对策[J];财经界(学术版);2010年03期
7 曾康霖;解读行为金融学[J];财经科学;2003年02期
8 伍志文;中国个人信用制度建设的制约因素分析及对策[J];财经问题研究;2002年02期
9 李卉,鲁世平;电子商务消费者权益保护问题初探[J];财经问题研究;2005年03期
10 刘淑莲;王真;赵建卫;;基于因子分析的上市公司信用评级应用研究[J];财经问题研究;2008年07期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 宋宏谋;中国农村金融发展问题研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
2 吴洪涛;商业银行信用卡业务研究[D];华东师范大学;2003年
3 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
4 赵恒;数据挖掘中聚类若干问题研究[D];西安电子科技大学;2005年
5 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
6 谢如良;我国个人信用及其治理研究[D];福建师范大学;2006年
7 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
8 李家军;信用风险控制及其博弈分析[D];西北工业大学;2005年
9 姜明辉;商业银行个人信用评估组合预测方法研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘甜;客户信用评分与信用卡风险管理[D];长沙理工大学;2010年
2 耿晨星;个人信用卡风险评估模型及解决方法分析[D];沈阳工业大学;2011年
3 刘明芳;我国信用卡风险控制与管理研究[D];山西财经大学;2011年
4 唐倩;信用卡风险控制法律问题研究[D];山西财经大学;2011年
5 张晓明;我国商业银行信用卡风险剖析与控制研究[D];首都经济贸易大学;2011年
6 吴凯阳;商业银行信用卡风险的防范对策及案例分析[D];山东大学;2011年
7 赵应应;信用卡风险管理法律制度研究[D];重庆大学;2011年
8 张德栋;基于神经网络的信用评估模型的研究[D];山东科技大学;2003年
9 赵菁;我国个人信用的博弈分析和体系构建[D];西南交通大学;2003年
10 邹权;基于数据挖掘的信用卡申请者信用评分模型研究[D];西南财经大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 赖玥;黄柳芬;;商业银行贷记卡业务中的逆向选择——来自农业银行柳南支行的证据[J];广西工学院学报;2012年04期
2 申韬;;小额贷款信用风险评估研究述评[J];金融理论与实践;2012年01期
3 耿晨星;;基于个人信用卡消费分析的客户分类指标研究[J];漯河职业技术学院学报;2011年01期
4 武霞;罗嘉熙;;我国外汇储备激增原因及对策分析[J];商;2011年01期
5 武霞;罗嘉熙;;我国外汇储备激增原因及对策分析[J];商;2012年01期
6 蔡呈伟;苗敬毅;;基于PROMETHEE法对农户小额贷款的信用评价[J];物流工程与管理;2012年05期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 韩正波;;银行个人信用评估方法研究综述[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 程砚秋;基于支持向量机的农户小额贷款决策评价研究[D];大连理工大学;2011年
2 赖永文;农户信用评价体系研究[D];福建农林大学;2012年
3 申韬;小额贷款公司信用风险管理研究[D];中南大学;2012年
4 刘振;中国预付卡发展的经济风险研究[D];武汉大学;2012年
5 熊云波;信用卡民事债务纠纷中格式条款的效力研究[D];西南财经大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张晶晶;商业银行信用卡发卡风险控制研究[D];中国海洋大学;2010年
2 耿晨星;个人信用卡风险评估模型及解决方法分析[D];沈阳工业大学;2011年
3 吴丽雅;信用卡信用风险识别度量研究[D];山西财经大学;2011年
4 张佳温;基于工作流及业务规则的信用卡无纸化审核系统的分析与设计[D];华南理工大学;2010年
5 吴凯阳;商业银行信用卡风险的防范对策及案例分析[D];山东大学;2011年
6 韩煦;由消费金融公司的运营风险论我国个人信用体系的完善[D];西安科技大学;2011年
7 王雪;投票式组合预测模型在个人信用评估中的应用研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
8 张瑜;商业银行信用卡业务的信用风险管理研究[D];青岛大学;2011年
9 朱怡红;云南省银行卡收单风险管理研究[D];云南大学;2012年
10 张洁;信用卡信用风险预警机制的构建与研究[D];首都经济贸易大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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6 阮平南,王塑源;企业经营风险及预警研究[J];决策借鉴;1999年03期
7 王春峰,李汶华;小样本数据信用风险评估研究[J];管理科学学报;2001年01期
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9 张维,李玉霜;商业银行信用风险分析综述[J];管理科学学报;1998年03期
10 胡代平,刘豹;基于Agent的预测支持系统的设计[J];管理科学学报;1998年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 于昕;;我国信用卡风险管理探究[J];科技致富向导;2012年05期
2 杨华福;论信用卡风险及其防范[J];科技广场;2004年07期
3 任金政;陈宝峰;庄传礼;;马尔可夫链模型在信用卡账户行为变化预测中的应用[J];数学的实践与认识;2008年09期
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5 王正芳;我国信用卡新型卡种知多少?[J];科技信息;1997年01期
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7 魏婷;;浅谈信用卡的风险管理[J];科技潮;2010年09期
8 钟屹;;商业银行信用卡风险问题研究[J];科技致富向导;2013年06期
9 王小曼;;信用卡业务的信用风险问题及防范[J];科技信息;2009年09期
10 马森;;“西电卡门事件”折射我国信用卡市场风险管理亟待加强[J];科技致富向导;2008年24期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 洪艳蓉;;信用卡危机的法律治理与启示——以美国《2009年信用卡问责及披露法》为例[A];金融法学家(第一辑)[C];2009年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
1 顾海萍;谨防信用卡使用风险[N];解放日报;2004年
2 肖林江;信用卡业务风险及防范[N];金融时报;2004年
3 史丽;信用卡急速扩张带来风险[N];金融时报;2005年
4 中国工商银行牡丹卡中心总裁 马腾;遵循产品本质和客观规律 科学推进信用卡业务发展[N];金融时报;2005年
5 上海大学 肖祖平;信用卡风险管理的经济分析[N];上海金融报;2003年
6 本报记者 于保平 实习生 程锡安;信用卡大战白热化 银行圈地不忘“亡羊补牢”[N];21世纪经济报道;2003年
7 本报记者 月生;招行内部质询信用卡8年规划[N];21世纪经济报道;2004年
8 史丽;国内信用卡遭遇“扩张风险”[N];文汇报;2005年
9 张锦芳;韩国滥发信用卡造成信用危机[N];威海日报;2005年
10 本报记者  何祖谋;信用卡:“扫楼”背后的隐忧[N];福建日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李大伟;个人信用评分与信用卡风险控制研究[D];吉林大学;2006年
2 高埃仁;中国文化视角下的信用研究[D];厦门大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李月青;个人信用卡申请的风险评估模型[D];中南大学;2008年
2 崔开丽;我国信用卡消费者权益保护研究[D];西南政法大学;2011年
3 吴凯阳;商业银行信用卡风险的防范对策及案例分析[D];山东大学;2011年
4 晋建会;信用卡多卡持有人常用卡选择研究[D];西南财经大学;2011年
5 庞志萍;信用卡法律问题研究[D];郑州大学;2000年
6 张晓明;我国商业银行信用卡风险剖析与控制研究[D];首都经济贸易大学;2011年
7 黄金瑞;我国商业银行信用卡风险管理及对策研究[D];首都经济贸易大学;2012年
8 买益金;我国商业银行信用卡风险研究[D];河南大学;2013年
9 葛向斌;信用卡风险管理法律问题研究[D];宁波大学;2013年
10 张晓蕾;信用卡分期业务违约的影响因素及研究[D];暨南大学;2014年
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