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《吉林大学》 2007年
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基于因子分析对信用评级方法的研究

陈弘  
【摘要】: 信用评级是市场经济的产物。在市场经济发达的国家,信用评级已有近百年的历史。但是,在尚处于市场经济初期阶段的中国,信用评级只有十多年的时间,这还是一种新生事物,故扩大宣传、推动研究,实乃刻不容缓。 本文正是基于目前我国信用评级体系严重缺失这一现实,力求针对企业发展状况,建立一套操作简单、实用有效的评估体系,通过降低企业信用评级的成本来推动信用评级的运用,为推动我国建立市场经济信用评级体系,为改善我国企业的融资难、借贷难的现状起到抛砖引玉的作用。 本文实证研究源自统计学原理,首先通过因子分析,剔除各财务指标间的相关性影响,既保证了提取公因子后变量间的独立性,又能够尽可能地不损失原有的数据信息;然后,根据提取的主成分及主成分的相应权重,建立了企业信用风险综合因子评分函数,并对我国148家上市企业进行了信用得分排序分析,在此基础上利用系统聚类分析法对样本企业进行聚类分析,从而得到样本企业的信用风险等级;最后用散点图检验聚类分析的效果。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F203;F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 刘文帅;非财务指标对企业信用评级的影响研究[D];天津财经大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李瑞波;企业破产预警方法及建模[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年02期
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10 梁世栋,郭仌,李勇,方兆本;信用风险模型比较分析[J];中国管理科学;2002年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 牛草林;建立信用评级制度 完善市场监管体系[J];商业研究;2003年01期
2 尚静;金融可持续发展角度的银行监管研究[J];商业研究;2005年10期
3 文学舟;张静;;我国民营中小企业融资难的深层原因探析[J];商业研究;2006年10期
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6 王英辉,李文陆;闭合信用管理体系的作用分析[J];财经科学;2003年S1期
7 张小峰;米军;;中小企业发展的金融支持研究——以江苏为例[J];财经问题研究;2008年06期
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10 羊淑青;谭金可;;后金融危机下我国资信评级机构法律规制的完善[J];财经理论与实践;2010年05期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 周建斌;刘红生;虞伟健;;风险导向审计环境下商业银行贷款信用风险Logistic模型审计评价应用研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
2 吴真;;信用评级:信用机制的商法保障[A];中国商法年刊第二卷(2002)[C];2002年
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4 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
5 丁小培;古志辉;韩立媛;;稀有事件,负债估值与信用风险[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
6 戴新民;赵荣花;;企业信用影响因素分析及对策建议[A];中国会计学会高等工科院校分会第十九届学术年会(2012)论文集[C];2012年
7 李婷婷;帅理;周宗放;;遗传算法在个人信用组合评估中的应用研究[A];风险分析和危机反应的创新理论和方法——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第五届年会论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
3 夏泰凤;基于中小企业融资视角的供应链金融研究[D];浙江大学;2011年
4 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
5 黄鑫;信用评级的本质属性研究[D];辽宁大学;2011年
6 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
7 吕志华;基于宏观经济波动的CreditRisk+模型的重构及其在商业银行的应用[D];湖南大学;2011年
8 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
9 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
10 张蓉;体制转轨时期中小企业融资[D];中共中央党校;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
2 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 赵洪宇;Q信用社信贷风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 郭伟;中小商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
7 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
8 王平;我国商业银行信用风险的理论与应用研究[D];长沙理工大学;2010年
9 王赛;基于经济资本的我国商业银行信用风险管理[D];中国海洋大学;2010年
10 董民;审计视角下我国上市商业银行绩效评价研究[D];中国海洋大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鸣,张艳;财务困境预测的实证研究与评述[J];财经研究;2001年12期
2 张玲;袁异清;;我国商业银行信用评级指标的优化[J];财经理论与实践;2008年05期
3 陈良华,孙健;公司治理与财务困境:来自上海股票市场的证据[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年05期
4 程鹏,吴冲锋,李为冰;信用风险度量和管理方法研究[J];管理工程学报;2002年01期
5 葛兆强;国际评级机构的银行信用评级原理、方法及其局限[J];华南金融研究;2001年01期
6 于东智,池国华;董事会规模、稳定性与公司绩效:理论与经验分析[J];经济研究;2004年04期
7 吴超鹏,吴世农;基于价值创造和公司治理的财务状态分析与预测模型研究[J];经济研究;2005年11期
8 郭斌;戴小敏;曾勇;方洪全;;我国企业危机预警模型研究—以财务与非财务因素构建[J];金融研究;2006年02期
9 范柏乃,朱文斌;中小企业信用评价指标的理论遴选与实证分析[J];科研管理;2003年06期
10 葛志鸿;刘广宇;;浅谈公司治理结构对企业财务管理影响[J];财会通讯(理财版);2008年04期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 陈华敏;非财务指标的绩效后果研究[D];厦门大学;2006年
2 邓晓岚;非财务视角下中国上市公司经营困境评价模型及实证研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 崔小岩;上市公司信用风险预警模型研究[D];江苏大学;2007年
2 曾丹;非财务指标因素对企业信用评级的影响研究[D];吉林大学;2010年
3 方镇河;非财务指标在企业业绩评价中的应用研究[D];集美大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鸣,张艳;财务困境预测的实证研究与评述[J];财经研究;2001年12期
2 韩庆兰,吴长强;刍探财务预警系统[J];财会月刊;2001年04期
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10 黄岩,李元旭;上市公司财务失败预测实证研究[J];系统工程理论方法应用;2001年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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8 王维国,杨晓华;我国经济与人口素质协调发展分析[J];河北经贸大学学报;2005年05期
9 李甫英;商业银行信用风险评估实证[J];企业经济;2005年10期
10 田波平;苏杭;孙威;冯英浚;;沪深并购上市公司绩效评估的二次相对效益法[J];哈尔滨工业大学学报;2006年02期
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1 彭本红;彭建华;;基于因子分析和聚类分析的区域物流中心选择研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
2 谢世平;刁喆园;侯明杰;左刚;;艾滋病咳嗽病历信息的因子分析[A];中华中医药学会艾滋病分会第七次年会论文集[C];2009年
3 吴黎军;胡锡健;刘永强;;主成分和因子分析在保险市场分析中的应用——乌鲁木齐保险市场影响困素分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
4 高星星;;区域保险生态环境评价及其应用——以山东省为例[A];山东省保险学会2009年“防控风险·化危为机·实现保险强省新跨越”主题征文颁奖仪式暨学术报告会论文集[C];2009年
5 朱杰;蒋维梁;秦慧琳;;西部地区主要经济因素分析[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
6 乐园;阎凤桥;;民办高校组织效益实证研究[A];2006年中国教育经济学年会会议论文集[C];2006年
7 朱从书;刘陈陵;刘华山;;高校教师教学质量学生评估体系研究[A];第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2007年
8 吕鸿江;刘洪;叶红梅;陈开成;;企业组织复杂适应性的结构维度研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
9 解恒革;王鲁宁;王炜;张晓红;杨丽娟;马腾霄;杨丽君;;痴呆精神行为障碍的因子分析 北京市痴呆量表规范化研究报告[A];中华医学会第七次全国神经病学学术会议论文汇编[C];2004年
10 冯之坦;龙如银;;中国煤炭资源型城市的生态环境质量评价及比较研究[A];2006年中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2006学术年会青年学者论坛专辑[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本版编辑 李倢 李忠东 邓清波;给城市排行榜洒点冷水[N];中国经济导报;2006年
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4 江南雪舞;病毒“善变”[N];大众卫生报;2005年
5 全国人大常委民建中央副主席 朱相远;中西医可以优势互补[N];光明日报;2007年
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7 王红英 宓利;PT交易系统[N];期货日报;2006年
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10 本报记者  雷阳;中小板块60%以上具有投资价值[N];证券日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 柴程芝;人参药证研究[D];南京中医药大学;2007年
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7 李光明;企业价值评估理论与方法研究[D];中国农业大学;2005年
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10 张聚华;区域经济非均衡状态下的可持续发展研究[D];天津大学;2003年
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1 刘冶;拉曼光谱法研究冰晶石在高温状态下的结构[D];吉林大学;2006年
2 张翔升;中学生物学习策略发展及其影响因素的实证研究[D];首都师范大学;2006年
3 许海燕;我国商业银行资产负债统计研究[D];湖南大学;2004年
4 王文哲;论我国银行体系的脆弱性[D];青岛大学;2005年
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6 崔玮;商业银行财务业绩评价模型的建立和实证研究[D];中国海洋大学;2005年
7 汪磊;中国银行业市场结构与绩效关系研究[D];大连理工大学;2006年
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9 丁志良;中国上市公司控制权并购绩效实证研究[D];同济大学;2006年
10 孟翔峰;企业信用评估模型及其决策支持系统研究[D];北京物资学院;2006年
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