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《吉林大学》 2008年
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银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究

刘志刚  
【摘要】: 本文在分析信用风险形成机制和量化方法的基础上,重点研究当前信用风险度量中的几个重要问题,即违约风险的计量、违约损失率的建模、违约率/违约损失率相关性问题。将信用风险引入到经济周期分析中,检验信用风险、资本要求和经济周期的交互作用和关联关系。分析违约率与回收率的相关关系,将违约债券市场变量和宏观经济变量引入到模型中。考虑违约债券供给方面和需求方面因素的影响,研究发现违约率对回收率均具有良好的解释能力。经济周期状态等宏观系统因素对信用风险具有显著的影响。这主要表现为在经济周期的不同阶段违约率和违约损失率分布特征具有明显的差异。资本要求将对宏观经济产生顺周期效应,风险敏感性资本要求导致银行在经济衰退阶段为满足更高的监管资本要求而降低贷款供给,其结果最终加剧经济周期波动的程度。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F830

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 符林;邱田振;;我国经济周期与信贷风险关系研究[J];金融与经济;2011年11期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 ;论我国信用保险业的经济周期管理[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
2 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
3 杨延青;经济繁荣期商业银行风险预警研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
4 涂锐;我国商业银行信贷活动与经济周期的关联性研究[D];吉林大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
2 李国庆;违约率与回收率关系及其对信用风险管理的影响[D];西南财经大学;2009年
3 高勇标;中国上市公司信用风险研究[D];西南财经大学;2009年
4 方耀祺;中国商业银行信用风险管理研究[D];暨南大学;2010年
5 杨燕;我国商业银行信贷风险内部控制研究[D];暨南大学;2010年
6 强琼;我国商业银行信用风险管理研究[D];西北大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 程功;任宇航;;公司资本结构对信用风险的影响[J];北京理工大学学报(社会科学版);2007年01期
2 王晓博;;《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨[J];商业研究;2006年24期
3 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
4 刘百花;亲周期性与国际政策协调的可行性研究——兼论我国实施BaselⅡ的相关问题[J];财经研究;2003年09期
5 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
6 吴恒煜,陈金贤;违约风险定价理论比较分析[J];财经研究;2005年02期
7 刘金全;王勇;张鹤;;利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究[J];财经研究;2007年05期
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10 汪办兴;;我国商业银行信用风险模型的国际比较与改进[J];当代经济科学;2007年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 刘小莉;商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D];复旦大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘学贵,李保民;新巴塞尔协议与我国银行监管[J];安徽大学学报;2005年05期
2 曹龙;;收益率稳定分布下的可转换债券定价模型[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年06期
3 曹龙;王凯;;随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年04期
4 尹宗成;田峰;吴永辉;;商业银行信用风险及评估方法应用述评[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
5 余文卿;;商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释[J];安徽农业科学;2006年22期
6 王志祥;;农药残留量的一个估计模型[J];安徽农业科学;2008年02期
7 刘伦斌,詹原瑞;租赁资产的信用风险度量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年05期
8 顾远;;违约风险评估模型及其实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
9 刘启浩;朱才斌;;基于组合预测的风险值研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2008年03期
10 王瑾娟;;定量宽松货币政策的实施及其效果分析[J];边疆经济与文化;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴会咏;马莹;;分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展(B卷)——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集[C];2010年
2 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
3 陈晓卫;;巴塞尔新资本协议与宽松货币政策下的银行全面风险管理[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 长沙市内部审计师协会课题组;;论商业银行信息化环境下风险管理审计的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 长沙市内部审计师协会课题组;闵爱诚;刘冬荣;邓国;吕静;陈琰;张声茂;;风险导向内部审计在企业风险管理中的应用与完善[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
6 周建斌;刘红生;虞伟健;;风险导向审计环境下商业银行贷款信用风险Logistic模型审计评价应用研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
7 长沙市内部审计师协会课题组;;乡镇街道风险导向内部审计实务探索[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
8 工行内审上海分局课题组;;商业银行实施风险导向内部审计的策略研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
9 张莉;朱建军;;基于灰聚类的中小企业信用等级评价及应用[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
10 邵克雄;曾勇;方洪全;;中国上市公司信用风险评估方法的比较实证研究[A];中国企业运筹学[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘贵鹏;新中国60年货币思想史领域五个理论的历史演进研究[D];西北大学;2011年
2 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
3 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
4 兰熊;货币冲击对宏观经济的影响:计量分析[D];华南理工大学;2010年
5 陈鹏;台湾经济波动冲击效应研究[D];南开大学;2010年
6 李岚;中国银行间债券市场公司债券信用利差决定因素研究[D];南开大学;2010年
7 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
8 马元;货币量值的经济周期波动模型[D];南开大学;2010年
9 崔健;银行、信用货币创造和经济周期波动[D];南开大学;2010年
10 徐挺;资本市场波动与宏观调控[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 尹澄坤;我国商业银行风险预警体系构建研究[D];长春理工大学;2010年
2 沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
3 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
4 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
5 李德品;农村信用社小额信贷问题的研究[D];山东农业大学;2009年
6 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 赵洪宇;Q信用社信贷风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 于晓菲;LB大连分行商业抵押贷款信贷评分方法研究[D];大连理工大学;2010年
10 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 余文卿;;商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释[J];安徽农业科学;2006年22期
2 陈秀英;金融危机预警指标体系的建立及应用[J];北京统计;1998年08期
3 马小琪,刘晓霞;资产评估中两个理论问题的研究[J];商业研究;2001年12期
4 刘聪;;《巴塞尔协议Ⅲ》对全球银行业的影响[J];银行家;2010年12期
5 陈磊;中国转型期的信贷波动与经济波动[J];财经问题研究;2004年09期
6 赵建国;基于扩散指数法的失业预警模型及实证分析[J];财经问题研究;2005年11期
7 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
8 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
9 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
10 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴静鸣;我国商业银行风险的早期预警模型研究[D];厦门大学;2003年
2 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
3 李光明;企业价值评估理论与方法研究[D];中国农业大学;2005年
4 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
5 刘国光;上市公司违约率研究[D];河海大学;2006年
6 王金明;我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究[D];吉林大学;2006年
7 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
8 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
9 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈可嘉 ;经济周期波动的监测与预警系统[D];南京航空航天大学;2003年
2 陈丽娟;资产评估基本理论框架研究[D];河北农业大学;2004年
3 招平;抵押资产价值评估问题研究[D];湖南大学;2005年
4 黄庭;我国非系统性银行危机预警指标体系研究[D];天津财经学院;2005年
5 冯俊;我国银行危机预警指标体系研究[D];首都经济贸易大学;2005年
6 陈国辉;KMV模型在商业银行风险管理中的应用研究[D];中央财经大学;2007年
7 贺斌斌;我国上市公司信用风险计量模型研究[D];暨南大学;2007年
8 潘莉;KMV模型在我国上市公司信用风险评价的应用研究[D];南京理工大学;2007年
9 王宏梅;信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应用研究[D];武汉理工大学;2007年
10 谢春;KMV模型在中国的适用性实证研究[D];厦门大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 吉祖来;戴又有;燕华凯;傅江蕴;;我国商业银行快速扩张风险研究[J];金融会计;2011年06期
2 王甲山;郭亚昆;;谈我国商业银行纳税筹划的特性[J];价值工程;2012年03期
3 刘晓鸣;李维;;中国建设银行信用风险管理对策与评价[J];商品与质量;2011年SC期
4 曹雪妮;;商业银行信贷风险管理的新思考[J];时代金融;2013年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈嘉立;我国信息科技上市公司财务信用评价研究[D];广东工业大学;2011年
2 彭泽禹;我国商业银行信用风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
3 李瑞英;我国商业银行信用风险度量研究[D];安徽大学;2011年
4 宋丽华;基于神经网络与证据理论的商业银行信用风险评估[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 于宝艺;Z商业银行信贷业务内部控制研究[D];东北财经大学;2011年
6 赵爽;非完全信息模型在预测违约风险中的应用[D];吉林大学;2010年
7 侯远征;中信银行信用风险管理体系研究[D];西北大学;2010年
8 刘勇;模糊数的排序及其在决策中的应用研究[D];西华大学;2010年
9 强琼;我国商业银行信用风险管理研究[D];西北大学;2012年
10 周敏;基于风险管理的我国担保公司内部控制研究[D];西南财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 汪宗俊;创建我国中小企业信用保险制度之研究[J];保险研究;1998年09期
2 巴曙松;巴塞尔新资本协议框架中的市场约束[J];财经问题研究;2003年04期
3 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
4 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
5 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
6 朱小宗,张宗益,耿华丹;现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J];财经研究;2004年09期
7 石晓军,肖远文,任若恩;Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究[J];财经研究;2005年09期
8 刘国光,王慧敏,张兵;考虑违约距离的上市公司危机预警模型研究[J];财经研究;2005年11期
9 李晓西,杨琳;虚拟经济、泡沫经济与实体经济[J];财贸经济;2000年06期
10 赵先信;当前国有银行改革的政策风险与政策启示——兼论外汇储备注资的货币扩张效应[J];财贸经济;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
2 李果;商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究[D];暨南大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 符青林;;信用风险模型回收率的实证分析[J];沿海企业与科技;2009年06期
2 彭书杰,胡素华;信用风险模型综述[J];地质技术经济管理;2003年02期
3 李英;刘丹;;度量信用风险的CreditRisk+应用问题研究[J];经济研究导刊;2007年07期
4 蔡风景;抵押贷款的信用风险度量[J];温州师范学院学报;2004年02期
5 索彦峰;肖旭;;内部评级法下信用风险经济资本计量研究[J];浙江金融;2009年01期
6 刘宏峰,杨晓光;违约损失率的估计:发达国家的经验及启示[J];管理评论;2003年06期
7 杨玉明;经济全球化下信用风险模型的发展[J];经济理论与经济管理;2004年10期
8 彭建平;康娜;徐爱好;;中国经济周期波动态势分析[J];石家庄经济学院学报;2007年03期
9 彭书杰,詹原瑞;国内外两种信用风险模型的比较与剖析[J];甘肃科学学报;2002年01期
10 刘鑫;;现代信用风险模型的研究现状及发展趋势[J];经营管理者;2009年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘煜辉;;现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
2 刘树成;张平;张晓晶;;中国经济周期波动问题研究[A];首届中国经济论坛论文集[C];2005年
3 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4 尚颖;贾士彬;;中国保险业反经济周期波动的调节机制研究——基于省际面板数据的实证分析[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
5 黄敏;林则夫;;国内商业银行贷陕款信用风险管理模型建立初探[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 陈磊;;中国经济周期波动的测定和理论研究[A];辽宁省哲学社会科学获奖成果汇编[2005-2006年度][C];2008年
7 刘军荣;;经济周期波动与跨国公司投资分布变化[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会(第四卷)[C];2010年
8 刘军荣;;经济周期波动与跨国公司投资分布变化[A];第12届中国科协年会第31分会场海峡两岸区域合作与协同发展论坛论文集[C];2010年
9 刘恒;袁文华;;当前我国经济周期的特征及其走势[A];面向新世纪的中国经济[C];2000年
10 陈可嘉;季平;刘思峰;张岐山;;灰色波形预测在经济周期波动中的应用[A];2006年灰色系统理论及其应用学术会议论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 崔斌;资产配置要视经济周期而定[N];中国证券报;2006年
2 本报记者 何鹏薛黎;中国经济周期波动出现良性大变形[N];上海证券报;2007年
3 贺斌;谈拐点为时尚早 高位调整更有可能[N];中国财经报;2008年
4 刘树成;宏观调控应化“大”为“小”[N];江苏经济报;2007年
5 黄其刚;重庆经济周期波动及“十一五”运行态势分析[N];重庆日报;2006年
6 张玉玲;中国经济周期波动出现良性大变形[N];光明日报;2007年
7 刘树成;本轮经济上升周期为什么一直在延长[N];中国财经报;2007年
8 张意轩周小苑;中国社科院发布经济蓝皮书[N];人民日报海外版;2007年
9 郑春峰;“十一五”经济可能高位增长强幅波动[N];扬州日报;2006年
10 张媛媛;港市内地地产股的快乐与疯狂[N];中国房地产报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年
2 梁凌;基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年
3 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
4 李长璐;中国经济周期波动原因分析及调控管理[D];吉林大学;2010年
5 谢鸿飞;中国经济周期波动特征及拐点识别研究[D];华中科技大学;2011年
6 李天锋;开放条件下经济周期波动传导机制研究[D];复旦大学;2011年
7 唐汉清;中国经济周期波动的根源和形成机理研究[D];华南理工大学;2011年
8 吴金友;开放条件下我国货币政策应对经济周期波动的有效性研究[D];上海社会科学院;2011年
9 陈暮紫;我国不良贷款违约损失率计量模型研究[D];中国科学技术大学;2010年
10 陈光忠;银行违约损失率研究[D];电子科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 董冉冉;商业银行信用风险量化方法研究[D];河南大学;2007年
2 武艳凤;新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
3 孙欢;铁路融资租赁信用风险管理研究[D];北京交通大学;2007年
4 刘广东;我国商业银行信用风险内部评级体系研究[D];长春理工大学;2006年
5 周恒;我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量[D];厦门大学;2006年
6 赵文靖;我国商业银行信用风险管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
7 邵海宏;基于BP神经网络的商业银行客户信用风险评价研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
8 王晶晶;信用风险与利率风险相关性分析[D];华中科技大学;2007年
9 苗迟;信用风险管理中违约损失率的研究[D];吉林大学;2010年
10 董浩博;我国商业银行信用风险评估与管理[D];吉林大学;2007年
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