收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究

刘志刚  
【摘要】: 本文在分析信用风险形成机制和量化方法的基础上,重点研究当前信用风险度量中的几个重要问题,即违约风险的计量、违约损失率的建模、违约率/违约损失率相关性问题。将信用风险引入到经济周期分析中,检验信用风险、资本要求和经济周期的交互作用和关联关系。分析违约率与回收率的相关关系,将违约债券市场变量和宏观经济变量引入到模型中。考虑违约债券供给方面和需求方面因素的影响,研究发现违约率对回收率均具有良好的解释能力。经济周期状态等宏观系统因素对信用风险具有显著的影响。这主要表现为在经济周期的不同阶段违约率和违约损失率分布特征具有明显的差异。资本要求将对宏观经济产生顺周期效应,风险敏感性资本要求导致银行在经济衰退阶段为满足更高的监管资本要求而降低贷款供给,其结果最终加剧经济周期波动的程度。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 彭寿康;顾丽亚;;VaR模型及对银行资本要求影响的实证[J];统计与决策;2007年01期
2 索彦峰;肖旭;;内部评级法下信用风险经济资本计量研究[J];浙江金融;2009年01期
3 刘晓星;;动态条件下基于VaR的银行资本优化模型研究[J];统计与决策;2006年20期
4 罗猛;罗平;;论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性[J];国际金融研究;2008年10期
5 王胜邦;张漫春;;市场风险资本监管制度的演进:以VaR模型为重点的研究[J];国际金融研究;2011年11期
6 刘百花;;银行资本监管对东亚新兴经济体宏观经济影响的实证分析[J];经济与管理研究;2006年02期
7 陈婧;刘海啸;;我国商业银行操作风险度量方法的选择[J];经济论坛;2007年07期
8 温信祥;;银行资本监管顺周期性及其对经济波动的影响[J];经济问题探索;2006年04期
9 刘晓星;;静态条件下的银行资本优化模型[J];统计与决策;2006年24期
10 史进峰;;资本监管“雪上加霜”谁为银行输血?[J];中国民营科技与经济;2011年02期
11 顾成伟,吴健中;一种考虑补偿信用风险资本要求的算法[J];上海交通大学学报;2003年04期
12 王恒;杨翰;;浅析损失分布法在商业银行操作风险管理中的应用[J];商场现代化;2006年12期
13 杨旭;;多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用[J];数学的实践与认识;2006年12期
14 吴仁军;邹建华;初可佳;;资本监管有效性研究——基于银行特许经营权价值的重新思考[J];南方经济;2007年01期
15 梁凌;彭建刚;王修华;;内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算[J];财经理论与实践;2008年03期
16 潘佐郑;;基于VaR的商业银行资本优化配置模型研究[J];统计与决策;2009年09期
17 刘宏峰,杨晓光;违约损失率的估计:发达国家的经验及启示[J];管理评论;2003年06期
18 盖普·本顿 ,吴亚玮,张海娟;资本博奕[J];经济资料译丛;2004年03期
19 彭寿康;;风险度量的经济学理性与风险度量方法比较[J];经济学家;2009年07期
20 陈迪红;戴志良;王敏;;资本配置视角下财产保险公司承保决策分析[J];经济数学;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘夏;;资本监管标准与金融安全机理探讨[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
2 慕亚平;卜凌嘉;;推进CEPA框架下我国内地与港澳旅游业合作的法律思考[A];中国法学会世界贸易组织法研究会二○○七年年会论文集[C];2007年
3 刘乐平;沈庆劼;;AIG危机风险因素分析:基于信用衍生品市场的视角[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
4 方友林;;保险公司的全面风险管理:来自金融危机的教训和启示[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
5 钟志勇;;欧盟《电子货币指令》及其对中国的启示[A];中国欧洲学会欧洲法律研究会2008年年会论文集[C];2008年
6 陈明镜;;公允价值会计体系下不同分红方式的风险特征[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
7 张怡;;证券公司投资组合市场风险与适足资本的实证研究[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
8 杨建平;;股份合作制度与新农村建设中的农业产业化[A];陕西省体制改革研究会2006-2007优秀论文集[C];2007年
9 杨建平;;股份合作制度与新农村建设中的农业产业化[A];陕西省体制改革研究会2007优秀论文集[C];2007年
10 黄晓利;;贫困化增长理论与实践——烟台市汽车零配件行业出口案例[A];《资本论》与贫困问题研究——陕西省《资本论》研究会2005年学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年
2 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
3 郑宇婴;资本充足要求、银行行为与监管效应研究[D];复旦大学;2006年
4 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
5 龚澄;中国商业银行全面资本管理研究[D];西北大学;2008年
6 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
7 刘夏;金融混业集团主导下的银行资本监管研究[D];重庆大学;2008年
8 朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
9 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
10 张仕英;保险公司的风险、外部监管与资本结构的决定[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李如一;关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究[D];天津大学;2004年
2 谢红丽;商业银行操作风险资本要求计算方法与管理框架研究[D];山西财经大学;2006年
3 戴志良;我国产险公司偿付风险资本配置问题研究[D];湖南大学;2007年
4 薛峰;我国商业银行利率风险资本的计量方法探讨[D];复旦大学;2009年
5 贾婷婷;资本监管下商业银行行为分析[D];复旦大学;2008年
6 吴逸云;“影子”内部评价模型及其在中国银行业的应用[D];复旦大学;2008年
7 卢金满;商业银行资本监管顺周期性探究[D];山东大学;2009年
8 闻绍石;我国商业银行实施新资本协议的难点与对策研究[D];东北大学;2005年
9 唐奕;改革我国保险公司偿付能力评估框架之探讨[D];四川大学;2007年
10 李博;城市中小银行贷款定价研究[D];山东大学;2012年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 吴家明;美联储计划实施大银行3%额外资本要求[N];证券时报;2011年
2 记者 严婷;欧盟一“令”双雕:限银行薪酬 严资本要求[N];第一财经日报;2010年
3 本报记者 雷帆;中国欧盟商会谋求参与中国立法咨询[N];第一财经日报;2005年
4 记者 闫立良;周小川详解宏观审慎政策框架的资本要求[N];证券日报;2011年
5 一帆;林斯潘:提高银行资本要求避免危机再次发生[N];证券日报;2010年
6 本报记者 史进峰;民生之后还有谁? 14%资本要求或助推银行融资潮[N];21世纪经济报道;2011年
7 王宇;美国金融改革法案落点“消费者至上”[N];中国经济时报;2010年
8 李涛;银监会强化资产证券化监管[N];第一财经日报;2005年
9 韩雪萌;银监会发布信贷资产证券化试点监管办法[N];闽南日报;2005年
10 夏丽华;证券业协会鼓励券商业务创新[N];中国证券报;2007年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978