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汇率决定理论和汇率预测

孙叶萌  
【摘要】: 本文从汇率决定理论出发,基于汇率波动的复杂性,对均衡汇率概念的界定、汇率的波动和汇率预测等问题进行了系统讨论。在此基础之上,跳出以往研究的局限,从政治经济角度对汇率波动进行了新的思考。 研究发现,以往的购买力平价理论对于汇率波动的解释力很弱,各种均衡汇率学说也只是从不同侧面对汇率决定的解释。从当今世界国家之间利益竞争角度来看,汇率越来越成为竞争的焦点,这使得汇率波动过程异常复杂。关于汇率预测问题,讨论了一些主要的时间序列方法的预测力,也用协整分析的方法分析了人民币实际汇率的主要决定因素。利用这些方法考察了人民币实际汇率历史值偏离均衡汇率的程度,对人民币汇率的长期走势做出判断。本文特别对人工神经网络模型(ANN)同EGARCH模型和STAR模型的预测能力进行了比较,结果发现ANN模型在汇率预测方面具有较好的预测精度。


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