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《吉林大学》 2008年
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寿险资金投资组合选择模型研究

曲震霆  
【摘要】: 在现代寿险行业激烈的竞争环境下,如何运用所掌握的资金,通过投资业务,实现寿险资金的保值增值,以保证自身的偿付能力,已经成为现代寿险公司经营管理的重要课题。 本文以寿险资金投资组合选择的模型为主要研究对象,在对国内外寿险资金及投资组合理论等相关领域研究成果深入研究的基础上,从寿险资金及其投资的相关理论出发,分析寿险资金投资活动的来源、运动和风险特征;结合我国金融市场的现状,分析金融产品收益率与寿险资金投资收益率之间的影响关系,分析金融产品收益率之间的相关性和相似度;立足我国寿险公司经营与监管的现实,将其转化为寿险资金投资的目标与约束,运用投资组合理论与随机规划的相关方法,构建模型;在应用研究中对中国人寿的投资组合决策进行分析,并结合目前全球金融危机的状况及其对我国金融市场和实体经济可能的影响,对模型进行修正,为中国人寿构建相应的投资组合决策。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F840

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张越;基于经济周期的社保基金资产配置模型研究[D];吉林大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 邱艳;寿险公司投资连结保险收益研究[D];南京航空航天大学;2010年
2 刘磊;基于DEA方法的保险资金投资效率分析[D];上海师范大学;2012年
3 冯骏;中国保险资产配置决策流程与优化[D];复旦大学;2012年
4 刘金霞;基于随机规划模型的我国商业银行资产配置问题研究[D];华中科技大学;2012年
5 李敏静;我国保险资金投资股指期货研究[D];浙江工商大学;2014年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 桑本谦;;传统刑法学理论的尴尬(Ⅰ)——面对许霆案[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
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6 葛立章;;新兴市场非寿险业发展模式研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
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10 黎晨曦;胡改琴;;我国保险资金最优投资比例的风险控制[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2010[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谭海涛;受水下爆炸载荷作用的船体结构可靠性研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
2 何勇生;保险监管的国际比较与我国保险监管的法律研究[D];大连海事大学;2010年
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4 赵一强;知识社会价值的道德分析[D];苏州大学;2010年
5 彭北青;第三方物流配送车辆路径问题模型及算法研究[D];华中科技大学;2009年
6 孔令启;基于内外圈协同优化策略的间歇化工过程不确定性调度研究[D];华南理工大学;2010年
7 张领伟;保险公司风险处置研究[D];南开大学;2010年
8 刘松;股票错误定价背景下我国上市公司非效率投资研究[D];南开大学;2010年
9 陈进村;两岸银行保险业经营管理之研究[D];南开大学;2010年
10 解强;基于多目标规划的保险公司资产负债管理[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 韩福冬;再生混凝土基本力学性能的数理统计分析和可靠度研究[D];山东科技大学;2010年
2 梁荣云;DFA在我国非寿险公司资产负债管理中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
3 张伟;两类离散相依风险模型的破产问题[D];山东科技大学;2010年
4 刘清;复合二项风险模型和双险种风险模型的进一步研究[D];山东科技大学;2010年
5 张正东;中国摔跤文化的研究[D];上海体育学院;2010年
6 易明;地震作用下渡槽结构的动力可靠度分析[D];郑州大学;2010年
7 逄锦鹏;基于概率灵敏度技术的变电构架可靠性研究[D];郑州大学;2010年
8 刘沛佩;论不足额保险下代位求偿权行使的劣后性及制度安排[D];华东政法大学;2010年
9 谈其竞;保险法出险通知义务之研究[D];华东政法大学;2010年
10 刘爱超;论我国寿险资金投资的法律监管[D];华东政法大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 万伦来;西方证券投资组合理论的发展趋势综述[J];安徽大学学报;2005年01期
2 井百祥;任为;王伟华;;我国货币供应量与经济相关性分析[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2005年04期
3 孙红,张宏,樊兴华;寿险投资结构实证研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年03期
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5 李颖,冉茂洋,刘中斌;人寿保险个人理财规划服务研究[J];保险研究;2003年03期
6 郭小燕;;论保险资金运用的多层级风险管理体制[J];保险研究;2007年05期
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9 缪建民;张雪松;;资产周期特性与保险公司资产配置策略[J];保险研究;2010年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 陈浩武;长期投资者资产配置决策理论及应用研究[D];上海交通大学;2007年
2 赵飞;我国社会保障基金投资及其风险研究[D];吉林大学;2008年
3 魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
4 程晓燕;社会保障基金管理法律问题研究[D];吉林大学;2008年
5 刘文虎;基于DEA方法的股票市场问题研究[D];中国矿业大学(北京);2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡晓莹;保险证券投资组合分析[D];对外经济贸易大学;2001年
2 张成军;保险投资资金资本市场介入方式研究[D];西南财经大学;2001年
3 翁光宣;平安世纪理财投资连接保险投资动作分析与研究[D];电子科技大学;2003年
4 张艳;我国保险投资组合研究[D];南京农业大学;2003年
5 胡艳;我国寿险公司经营投资连接保险产品的研究[D];西南财经大学;2005年
6 贾轶林;中国保险资金投资问题研究[D];南京师范大学;2005年
7 刘瀑;保险资金“入市”政策下中资保险公司的应对策略[D];上海海事大学;2005年
8 胡涛;我国保险公司最优投资组合的研究[D];南昌大学;2005年
9 曹怡;我国保险投资现状及最优投资组合研究[D];天津大学;2005年
10 杜若宇;我国保险投资资金介入资本市场问题研究[D];郑州大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李心愉;付丽莎;;基于Black-Litterman模型的保险资金动态资产配置模型研究[J];保险研究;2013年03期
2 林少芬;;关于我国社保可持续发展的探讨[J];牡丹江教育学院学报;2014年03期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
2 俞慧君;中国基本养老金资产负债管理研究[D];西北大学;2012年
3 高瑒;中国社会保障基金运行机制优化研究[D];东北财经大学;2012年
4 刘猛;中国养老金制度可持续发展研究[D];东北财经大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 杨伟龙;基于投连险需求及影响因素分析的产品方案改进[D];浙江工商大学;2013年
2 吴修强;我国地方社会保险基金管理研究[D];山东师范大学;2013年
3 辛峰;中国保险资产管理市场化研究[D];辽宁大学;2013年
4 王玉翠;我国A股市场行业轮动规律探讨研究[D];北京工商大学;2013年
5 李彦森;基于投资时钟理论的大类资产配置研究[D];河北大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 秦振球,俞自由;保险公司投资比例问题研究[J];财经研究;2003年02期
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4 王永宏,赵学军;中国股市“惯性策略”和“反转策略”的实证分析[J];经济研究;2001年06期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 董纪昌,汪寿阳,徐山鹰,邓小铁,Y.Nakam ori;互联网上的投资组合选择[J];系统工程理论与实践;2002年12期
2 颜燕梅;王达布希拉图;;基于加权可能性均值和方差的投资组合选择的一个注记(英文)[J];广州大学学报(自然科学版);2007年04期
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4 潘祺;;存在系统风险的投资组合选择研究[J];数学的实践与认识;2006年12期
5 王晓芳;翟永会;闫海峰;;机会约束下风险最小的投资组合选择模型研究[J];统计与决策;2009年23期
6 杨丰梅;吴国云;;带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法[J];系统科学与数学;2008年09期
7 那海峰;;极大极小投资组合模型[J];价值工程;2011年08期
8 梁乃斌;;基于单指数模型的投资组合影响因素研究[J];中国外资;2011年12期
9 郑淑梅;;组合证券的投资风险分析和选择[J];唐山学院学报;2006年04期
10 邓雪;李荣钧;;基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究[J];经济数学;2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
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2 陈国华;廖小莲;;模糊投资组合模型[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
3 余湄;井上洋;;最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
4 姚海祥;李仲飞;;不允许买空时基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
5 张红兵;徐成贤;李三平;;多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 熊方军;邓长荣;马永开;;我国房地产行业收益及其β值特征研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7 方立兵;郭炳伸;曾勇;;我国股市收益率非对称特征及其产生机制的实证研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
8 胡华;;随机序在转换影响问题中的应用[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
9 陈国华;廖小莲;;带流动性的多目标投资组合模型[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 陈天翔;养老保险公司企业年金投资管理资产超170亿元[N];第一财经日报;2008年
3 本版编辑信达证券 董先安 鑫水 方丽;震荡市下的基金投资选择[N];证券时报;2008年
4 陈忠庆;构建基金组合 成为快乐基民[N];证券时报;2007年
5 孙涛;影响企业年金发展的因素分析[N];中国劳动保障报;2008年
6 童哲;310亿个人理财市场[N];证券时报;2001年
7 本报记者 于晓娜实习记者 丘雪莹;5500人裁员大风暴 瑞银首季再亏115亿瑞郎[N];21世纪经济报道;2008年
8 李晓枫;托宾:俗世中的哲人[N];证券时报;2002年
9 杨筱、朱紫云;银行搭台信托唱戏 理财市场热卖银信连结[N];中国经营报;2006年
10 张春红;中小企业年金市场争夺大战在即[N];中国劳动保障报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张惜丽;多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D];华南理工大学;2011年
2 魏红刚;下跌风险约束下的投资组合选择研究[D];南开大学;2010年
3 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
4 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
5 马骥;指数化投资[D];吉林大学;2004年
6 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
7 王敏;不确定性条件下动态投资组合管理研究[D];复旦大学;2009年
8 秦中峰;金融模糊模型与方法[D];清华大学;2009年
9 刘勇军;多期模糊投资组合优化模型及算法研究[D];华南理工大学;2013年
10 刘艳春;证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究[D];东北大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李辰;基于泛投资组合选择问题中学习交易算法的研究及其应用[D];华东理工大学;2014年
2 朱弘韬;非卖空投资组合选择问题的增广Lagrange函数方法[D];大连理工大学;2013年
3 王秀蓓;摩擦市场下模糊增强型跟踪指数投资组合选择[D];湖南大学;2013年
4 周军龙;在线投资组合选择中的鲁棒反转策略研究[D];华东理工大学;2014年
5 黄羽;最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究[D];东北大学;2008年
6 余文珍;考虑信贷约束和背景风险的改进安全首要投资组合选择模型研究[D];宁波大学;2012年
7 崔立爱;带有Markov调制参数的投资组合选择模型研究[D];西安工程大学;2012年
8 蒋望东;基于CVaR的投资组合优化问题[D];浙江大学;2007年
9 赵克;基于条件VaR的投资组合理论及实证分析[D];河南大学;2007年
10 王正艳;基于期望收益率排序信息的投资组合选择[D];南京理工大学;2007年
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