欧式期权定价的随机波动率模型

【摘要】： 在本文中,我们考虑带有多个原生资产的欧式期权定价问题的随机波动率模型。本文假设随机波动率是OU扩散过程的遍历函数。利用奇异摄动分析方法和带有多个参数的边界层理论,我们得到欧式期权价格的一致渐近展开式和该近似解的一致有效的误差估计。

下载App查看全文

下载全文更多同类文献

CAJ全文下载

(如何获取全文？欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前20条

1	汪静，张伟江;一类二阶拟线性奇异摄动差分方程的数值解[J];上海交通大学学报;1995年03期
2	袁镒吾,袁雪辉;求解非线性问题的一种方法[J];石油化工高等学校学报;1996年04期
3	庄平辉,孙见荆;双参数奇异摄动问题的L~∞一致收敛差分格式[J];厦门大学学报(自然科学版);1998年05期
4	马尊云,杨旭红;一类广义Hammerstein型积分方程的渐近分析[J];北京轻工业学院学报;1999年03期
5	范建生;二阶半线性微分积分方程两点问题的奇摄动[J];福州大学学报(自然科学版);2002年04期
6	岑仲迪,高怀毅;四阶奇异摄动边值问题在自适应网格上的一致收敛分析[J];高等学校计算数学学报;2003年04期
7	杨和平;关于奇异摄动问题渐近解中的指数小项[J];深圳大学学报(理工版);2004年04期
8	金山;二阶椭圆型方程斜导数问题的奇异摄动[J];应用数学和力学;1987年06期
9	明邦祥;;微分差分方程组边值问题的算法研究[J];北京邮电大学学报;1991年01期
10	杨志荣，徐振源;关于两参数常微分方程非线性边值问题的奇异摄动[J];数学进展;1994年02期
11	秦滨,施颂椒;奇异摄动非线性系统的鲁棒自适应控制[J];控制理论与应用;2000年01期
12	叶志勇,杜文久;转点处出现边界层现象的奇异摄动边值问题[J];西南师范大学学报(自然科学版);2000年01期
13	蔡金宝;余赞平;;一类三点边值问题的微分不等式及其奇异摄动[J];漳州师范学院学报(自然科学版);2007年01期
14	张数清;;一类三点边值问题的微分不等式及其奇异摄动[J];南平师专学报;2007年02期
15	李祥贵;陈少峰;;加权基函数有限元方法[J];北京信息科技大学学报(自然科学版);2010年02期
16	尹光炎;双曲-双曲奇异摄动混合问题的一致收敛格式[J];应用数学和力学;1986年04期
17	林鹏程,江本銛;奇异摄动的周期边界问题[J];应用数学和力学;1987年10期
18	李治平;抛物型方程在奇异摄动下的周期解[J];数学物理学报;1987年01期
19	吴旭光，范江鹏;一类非线性系统的时标分解和反馈线性化[J];控制理论与应用;1994年05期
20	刘国庆;二维非线性椭圆型奇异摄动边值问题差分格式[J];计算数学;1996年02期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	张宝琳;高德欣;吕强;曹飞龙;;基于时滞补偿的奇异摄动时滞系统组合控制的近似设计[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
2	吴恒煜;朱福敏;;金融市场随机波动率及非对称纯跳跃过程[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
3	王钊;王维波;李树荣;时海涛;;基于集结模型的精馏塔H_∞控制器设计[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
4	陈启军;王月娟;马晓锋;陈辉堂;;宏-微机器人动力学模型的奇异摄动形式的表示方法[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
5	余佩琼;傅建中;陈子辰;;基于奇异摄动和Luenberger观测器的PMLSM无传感器控制[A];中国仪器仪表学会第六届青年学术会议论文集[C];2004年
6	刘长有;常发亮;林家恒;;再论线性奇异摄动系统的稳定性[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
7	孙富春;张令波;孙增圻;邓辉;;柔性连杆机械臂的动态神经模糊自适应控制[A];2001年中国智能自动化会议论文集（上册）[C];2001年
8	李翠萍;;一类空间鸭形周期解的存在性[A];数学·物理·力学·高新技术研究进展——2000（8）卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第8届学术研讨会论文集[C];2000年
9	杨旦旦;岳宝增;;快慢变动力学系统理论和方法研究进展及其应用[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
10	张令波;孙富春;孙增圻;;基于云模型的柔性机械臂轨迹跟踪与振动抑制控制[A];2005年中国智能自动化会议论文集[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	孟博;非线性奇异摄动控制系统理论的研究及应用[D];东北大学;2009年
2	陈萍;随机波动率模型的统计推断及其衍生证券的定价[D];南京理工大学;2004年
3	袁永军;奇异摄动半线性椭圆型方程多解计算方法及相关问题的研究[D];湖南师范大学;2012年
4	张晓东;空间柔性机械臂控制策略研究[D];北京邮电大学;2009年
5	鲁照权;大时滞不确定过程稳定性及自适应时滞补偿H_∞鲁棒控制研究[D];合肥工业大学;2002年
6	梅正阳;相机权益评价的数值算法研究[D];华中科技大学;2006年
7	周丽;利率衍生品定价研究[D];北京理工大学;2006年
8	蔡新;奇摄动方程和分数阶方程的计算方法[D];厦门大学;2006年
9	刘晓曙;中国市场收益率曲线构建比较研究[D];厦门大学;2008年
10	王林;基于特定投资策略的Black-Scholes期权定价模型研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	马研生;欧式期权定价的随机波动率模型[D];吉林大学;2009年
2	何鲁宁;随机波动率的波动率模型[D];上海交通大学;2011年
3	王明雷;具有随机波动率的可转换公司债券定价模型研究[D];浙江理工大学;2012年
4	李鑫;一类具有随机波动率的跳扩散模型下期权的定价[D];河北工业大学;2011年
5	赵稳;变系数奇异摄动常微分方程DG法[D];湖南师范大学;2012年
6	许梦洁;二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验[D];东北财经大学;2012年
7	刘广应;随机波动率模型的参数估计与期权定价[D];南京理工大学;2004年
8	任长宇;一类源于广义Riemann问题的奇异摄动非线性边值问题[D];吉林大学;2004年
9	孟俊玲;奇异摄动Darcy-Stokes问题的有限元分析[D];郑州大学;2012年
10	吴志彪;高水标条款下的对冲基金期权的定价研究[D];浙江大学;2006年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南