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《吉林大学》 2010年
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中国保险发展的周期性与影响因素的计量研究

张颖  
【摘要】: 保险业作为金融体系重要的组成部分,认识并揭示我国保险的发展规律已经成为保险经济学研究的核心内容。我国保险发展是否有规律可循、是否存在周期性的波动、是什么原因导致了保险周期性波动以及保险发展与宏观经济之间存在怎样的关联性是目前保险经济学研究的前沿问题。为此,本论文以现代保险相关理论为基础,以我国保险发展实践为出发点,对我国保险发展规律的周期性与影响因素进行了系统研究。本论文所做的主要工作体现在以下几个方面: 一、利用谱分析方法检验我国财产-责任保险是否存在承保周期、度量保险承保周期的周期长度,并进一步利用ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFIMA-FIGARCH模型测度我国财产-责任保险价格序列的均值过程及其波动过程的长记忆性。 二、利用协整检验、VAR模型、Granger因果关系检验和方差分解方法采用我国非寿险行业和险种数据,测度我国保费与损失之间短期与长期交互影响的动态传导机制,检验保费、赔款支出、利率、利润和不确定性变量等变量之间的相互作用关系,揭示我国保险承保周期波动的原因。 三、采用3区制马尔科夫区制转移模型分别检验我国保险业保费收入增长序列以及分别比较了我国财产-责任保险业和人身保险业保费收入增长序列的动态波动路径,检验发现我国保险增长过程存在内生性结构转变,可以划分为“高速增长区制”、“低速增长区制”和“适速增长区制”,考察了我国保险承保周期在不同区制水平下表现的波动特征。 四、利用各种非对称ARCH模型检验外部冲击对我国保险增长的影响,检验结果发现,外部冲击对我国保险增长波动的影响呈现明显的非对称性,具有杠杆效应,其中正向冲击对于我国保险增长波动的影响大于负向冲击对于我国保险增长波动的影响。 五、利用协整检验、因果关系检验和脉冲响应函数分析方法测度我国保险发展与经济增长之间短期与长期交互影响的动态关联性。结果表明,保险发展与经济增长之间存在长期均衡关系,二者之间具有一定程度的顺周期性质,当经济运行处于稳定增长时,保险发展与经济增长的扩张方向基本一致。保险发展与经济增长之间具有相互促进作用,保险业对经济的促进作用以供给导向模式为主。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F224;F842

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【引证文献】
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【参考文献】
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【同被引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
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【二级引证文献】
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【二级参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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10 刘忠文;;经济增长与人类的可持续发展浅析[A];科技、工程与经济社会协调发展——中国科协第五届青年学术年会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 夏庆军;开拓县域保险市场带来多赢[N];金融时报;2005年
2 记者 张春生;北京保费收入同比增长1.3倍[N];中国保险报;2005年
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6 记者  黄金滔 唐雪来;粤人身保险业去年发展迅猛[N];上海证券报;2006年
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