收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

动态随机一般均衡模型的研究与应用

隋建利  
【摘要】: 本文在充分吸纳和借鉴国内外学术界在相关领域已有研究成果的基础之上,对动态随机一般均衡(DSGE)模型进行了系统的理论分析和实证检验,并获得了一些重要的理论判断和经验证据。本文的主要工作和创新如下: 一、鉴于DSGE模型中不存在明显的内生传导机制,在本文中,我们基于中国台湾和日本的产出与工作时间数据,分别考虑具有平稳或非平稳劳动力供给冲击情况,同时,倾向于在就业中引入调整成本因素,进而构建涵括随机趋势工作时间的四种不同设定形式的随机增长模型,旨在分析和测度动态随机一般均衡模型的内部动态性特征。本文对模型所做出的修正和改进可以方便地应用于具有实际和名义刚性的大规模DSGE模型,并且能够有效地改善实证结果。 二、由于实际经济周期(RBC)模型缺乏对经济系统内部传导机制的良好刻画,在本文中,我们通过引入“边做边学”机制来完善RBC模型所存在的不足。首先,对于“边做边学”模型的构建而言,我们将动态随机一般均衡模型进行了改进,使其涵括与劳动力效应相关的“边做边学”机制。其次,对于“边做边学”模型的估计和评价来讲,我们采用了贝叶斯计量经济学方法、对数边际数据密度法以及脉冲响应函数等方法,通过先验分布将外部信息融入参数之中,进而分析和判断“边做边学”机制是否能够改善模型的内生传导机制问题。 三、与以往的研究不同,在本文中,我们假设货币政策遵循马尔科夫双区制转移的规则,从而构建了新凯恩斯货币DSGE模型。同时我们考虑两种不同形式的货币模型:在贝叶斯学习设定下,公众无法观测到货币政策状态,因此代理人必须考虑和学习过去的通货膨胀率和利率信息,而在完全信息设定下,家庭和企业都能够准确掌握当前货币政策所处的区制状态,此信息来源于中央银行针对当前货币政策所处区制而发布的值得信赖的公告,然而公众仍然无法确定未来货币政策所处的区制状态。 四、我们将估计货币DSGE模型的贝叶斯统计推断方法延拓至参数空间中的不确定性区域中。通过将经济系统确定性因素与不确定性因素协同考虑,并标记太阳黑子冲击以及涵括货币政策冲击、需求冲击和供给冲击等基础冲击传导的额外参数,刻画了不确定条件下经济系统中出现的多重均衡解。通过分析太阳黑子冲击以及基础冲击对包含产出、通货膨胀和名义利率等内生变量的影响程度,并比较在确定性情况下以及由太阳黑子冲击所引致的不确定性情况下,基础冲击传导方式的改变程度,来测度我国货币政策的有效性。 五、我们基于新凯恩斯货币DSGE模型所获得的先验信息应用于向量自回归(VAR)模型当中,进而对DSGE-VAR模型的样本内预测能力进行测度,同时比较了DSGE-VAR模型、无约束VAR模型以及Minnesota-VAR模型的预测效果。此外,在对我国货币政策体制变迁效度进行分析和预测时,我们基于DSGE模型以及DSGE-VAR模型,具体分析和比较了货币政策冲击对实际产出、通货膨胀以及名义利率的冲击反应影响。最后,我们基于DSGE-VAR模型,识别和刻画了“适度宽松”与“适度从紧”两种不同货币政策体制变迁所产生的具体效果。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前18条
1 彭美玉;王成璋;叶子荣;;制度互补性的一般均衡模型研究[J];改革与战略;2007年04期
2 段志刚,李善同;北京市结构变化的可计算性一般均衡模型[J];数量经济技术经济研究;2004年12期
3 张晓,郑玉歆;澳大利亚经济的一般均衡模型[J];数量经济技术经济研究;1994年02期
4 鲍琳洁;;技术进步影响经济结构的分析方法——日本庆应大学的多部门一般均衡模型浅析[J];数量经济技术经济研究;1988年11期
5 王新丽,杨立岩;实际经济周期理论与动态一般均衡模型[J];世界经济文汇;2004年02期
6 王宪勇;;DSGE模型的估计:ML与GMM方法[J];生产力研究;2008年20期
7 陈平路;;一般均衡模型下的税负归宿研究[J];郑州航空工业管理学院学报;2007年02期
8 彭美玉;田焱;王成璋;;制度关联性的一般均衡模型与“反租倒包”的经济分析[J];中国农村观察;2007年06期
9 徐滇庆;改革速度与宏观经济结构——中国经济改革一般均衡模型分析[J];管理世界;1992年05期
10 肇越;杨涛;;金融资产危机与FM-IS-LM一般均衡模型[J];上海金融;2008年01期
11 张友国;一般均衡模型中排污收费对行业产出的不确定性影响——基于中国排污收费改革分析[J];数量经济技术经济研究;2004年05期
12 王勇,楚天舒;不确定性下的创新、技术传递、人口政策与经济增长:一个随机一般均衡模型[J];经济科学;2002年05期
13 苏飞;;动态随机一般均衡模型在货币政策分析上的应用:回顾与展望[J];金融理论与实践;2011年12期
14 郭立甫;姚坚;高铁梅;;基于新凯恩斯DSGE模型的中国经济波动分析[J];上海经济研究;2013年01期
15 谭政勋;;金融稳定分析的宏观模型综述及展望[J];经济与管理;2011年04期
16 蔡宏波;王俊海;;所得税与中国宏观经济波动——基于动态随机一般均衡模型的拓展研究[J];经济理论与经济管理;2011年11期
17 朱军;;动态随机一般均衡模型中的财政政策研究述评[J];浙江社会科学;2013年03期
18 寇国明;;“国有股划拨社保基金”及“社保基金海外投资”政策的经济效应——基于文字表述的一般均衡模型分析[J];中央财经大学学报;2007年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 隋建利;动态随机一般均衡模型的研究与应用[D];吉林大学;2010年
2 徐高;基于动态随机一般均衡模型的中国经济波动数量分析[D];北京大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 魏春生;新疆一般均衡模型研究[D];新疆财经大学;2008年
2 俸玉婷;基于一般均衡模型的耕地变化对玉林市社会经济的影响研究[D];广西师范学院;2012年
3 谢昱宸;中国分行业动态随机一般均衡模型建模与分析[D];华东师范大学;2012年
4 梁志兵;基于RBC的中国经济波动和总资产回报率研究[D];湖南大学;2009年
5 谢明华;河南省电力可持续发展压力评价和政策模拟[D];厦门大学;2009年
6 郑磊;基于静态一般均衡模型的我国近年来通胀成因研究[D];西北师范大学;2013年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 数技经所 蜀言;经济政策与模拟研究[N];中国社会科学院院报;2007年
2 中国人民大学国际货币研究所副所长 向松祚;伯南克“黔驴技穷”[N];第一财经日报;2010年
3 本报记者 胡欣欣;延迟退休难促社会福利增长[N];21世纪经济报道;2014年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978