偏正态混合时间序列模型

【摘要】： 本文提出了两种基于偏正态分布的混合时间序列模型：偏正态混合自回归模型和偏正态自回归条件异方差模型,这是对基于正态分布的混合时间序列模型的很有意义的推广.新模型能较好地处理时间序列数据的多峰性、非对称性、时变方差等特性.在提出新模型之前,我们详细系统地回顾了两种偏正态分布的定义、性质、随机数生成和参数估计方法.针对两种模型,我们分别讨论了其平稳条件和参数估计方法-EM算法,也给出估计量标准误差的计算方法.关于后一种模型,我们也考虑了其在VaR中的应用,

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前20条

1	尹传存;关于正态随机变量线性组合的分布的一个充要条件[J];数学的实践与认识;1991年02期
2	何建军;U-统计量渐近正态余项的收敛性[J];数理统计与应用概率;1997年02期
3	黄春生;次序统计量中一个二维向量的渐近正态性[J];郑州轻工业学院学报(自然科学版);1997年04期
4	董维先;正态概率纸的用途[J];中国质量;2003年04期
5	李亚兰;关于正态随机变量的线性组合分布[J];仲恺农业技术学院学报;2004年02期
6	宋小平;正态分布曲线在抽样检验中的应用[J];山西统计;2001年04期
7	董方龙,赵联文;正态集值随机变量的定义与性质[J];贵州工业大学学报(自然科学版);2003年03期
8	陆建江,徐勇,宋自林;比较两种挖掘正态关联规则方法[J];解放军理工大学学报(自然科学版);2000年05期
9	马世荣;正态随机过程平方的协方差函数的计算[J];抚顺石油学院学报;1994年03期
10	穆振伟;多元正态分布均值向量有变点时当前均值的估计[J];烟台大学学报(自然科学与工程版);1996年03期
11	陈希孺;数理统计学小史[J];数理统计与管理;1999年05期
12	周源泉;正态变差系数的经典限[J];应用数学和力学;1989年05期
13	蒋志芳,王玮;关于正态随机向量分量独立的一个等价命题[J];南京审计学院学报;2004年03期
14	齐进军;模拟在经济管理上的应用[J];工科数学;1996年02期
15	邓炜材,欧阳昭;某些限制条件下的多元Berry-Esseen定理[J];数学物理学报;1989年01期
16	李德平;一个估计正态峰参数的图表[J];辐射防护;1980年01期
17	傅自晦;关于正态随机变量线性组合的分布[J];数学的实践与认识;1988年04期
18	徐伟;“独立”与“不相关”[J];高等数学研究;1994年03期
19	崔恒建;任给N个投影方向分布是正态,p维总体是正态吗?[J];数学的实践与认识;1990年04期
20	潘建新，白鹏;矩阵t－分布的渐近分布[J];云南大学学报(自然科学版);1995年02期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	尹国举;陈东青;段新伏;;正态模糊随机过程三种定义之间的关系[A];模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集[C];2000年
2	尹国举;贾玉锋;王玮;王力彪;;正态模糊随机过程的性质[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
3	于大忠;徐欣;张蕴颖;;论高强高性能混凝土强度波动规律[A];高性能混凝土的研究与应用——第五届全国高性能混凝土学术交流会论文[C];2004年
4	陶振宇;王宏;;节理岩石高边坡的网络模拟研究[A];岩土力学数值方法的工程应用——第二届全国岩石力学数值计算与模型实验学术研讨会论文集[C];1990年
5	张跃;王光远;;正态模糊随机过程[A];模糊数学和系统成果会论文集[C];1991年
6	远方;方江生;刁可;;结构体系可靠度的仿真分析[A];第十二届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2003年
7	胡凌云;;设备状态监测参数的聚类分析与统计建标[A];第十届全国设备监测与诊断技术学术会议论文集[C];2000年
8	康锡言;高建华;;山区农业气候区划中年平均气温空间序列的正态性研究[A];推进气象科技创新加快气象事业发展——中国气象学会2004年年会论文集（下册）[C];2004年
9	朱晓冬;刘静;苑森淼;;DCT域盲嵌入的正态实数伪随机序列水印方案探讨[A];首届信息获取与处理学术会议论文集[C];2003年
10	崔红霞;岳兴玲;李印红;杨华;;基于KSTEST数学原理用POLDER数据验证观测误差分布[A];中国地理学会2004年学术年会暨海峡两岸地理学术研讨会论文摘要集[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	咸巍;偏正态混合时间序列模型[D];吉林大学;2010年
2	刘瑞银;基于趋势性的剂量反应研究[D];东北师范大学;2011年
3	朱慧明;现代经济管理中的线性贝叶斯推断理论与多总体贝叶斯分类识别方法研究[D];南京理工大学;2003年
4	符利勇;非线性混合效应模型及其在林业上应用[D];中国林业科学研究院;2012年
5	唐洪;广义正态信号处理理论及在通信中应用的研究[D];大连理工大学;2006年
6	彭军还;非线性M估计研究及其应用[D];武汉大学;2003年
7	韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
8	李文学;线性模型和线性测量误差约束估计及其性质研究[D];重庆大学;2011年
9	林佳显;空间随机前沿模型及技术效率和生产率估计研究[D];华南理工大学;2014年
10	梅刚;基于非线性随机有限元的结构可靠度问题研究[D];清华大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	薛彩荣;风险价值体系中风险量化方法的实证与比较[D];中国农业大学;2002年
2	张琳琳;序约束下β-ARCH模型的极大似然估计[D];吉林大学;2004年
3	周义昌;固定方差比的正态双样本均值差检验的p值函数逼近[D];东北师范大学;2010年
4	蒋红卫;偏最小二乘回归的扩展及其实用算法构建[D];中国人民解放军第四军医大学;2003年
5	万景燕;偏正态潜在特质IRT模型的Bayes推断[D];长安大学;2012年
6	欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
7	李美桂;DRIS理论缺陷与方法再建[D];福建农林大学;2003年
8	黎菁;Copula理论及其在金融市场相关性上的应用[D];华中科技大学;2007年
9	王纯;人际信息传播的仿真和调查研究[D];重庆大学;2009年
10	郑佳伟;区域土壤水盐与地下水空间趋势分析及指示克里格初步研究[D];内蒙古农业大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	本报记者杨娉;正阳“正态猪”市场卖得俏[N];河南科技报;2004年
2	刘春宇;行政执法要端正态度[N];中国矿业报;2000年
3	戴伦·施耐德;我们需要什么样的CEO？[N];中国高新技术产业导报;2005年
4	本报评论员董沛;矿业秩序整顿仍需保持高压态势[N];工人日报;2008年
5	王志英;干与监[N];中国铁道建筑报;2000年
6	张红;原创性的探索[N];中国新闻出版报;2001年
7	于牧海;做好计划备好粮草弱市之中酝酿良机[N];证券日报;2003年
8	祝捷　方美第编译;“新型正态”下的投资策略[N];期货日报;2011年
9	本报评论员;基层院建设不能有“收尾”思想[N];检察日报;2001年
10	;6.5%的民警入学[N];人民公安报;2001年

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