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《吉林财经大学》 2015年
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我国商业银行风险预警系统的研究

徐腊梅  
【摘要】:商业银行在现代金融体系中发挥着重要作用,同时高风险也伴随商业银行的经营和管理活动中的各个方面,对商业银行风险管理及有效地监督是保证银行业健康稳定发展的关键。国际金融危机不断出现促进商业银行的风险预警系统研究进程加速。我国目前银行业处于飞速发展阶段,面对瞬息万变的宏观经济环境,风险预警体系并不完善,我国商业银行风险管理措施多数在事中监督和事后补救阶段,不重视商业银行风险的事前预警。因此,研究我国商业银行风险预警系统具有重要的理论和现实意义。本文对我国商业银行风险预警系统进行理论和实证研究。首先概述了国外和国内关于商业银行风险预警系统的研究文献,其次,梳理了商业银行风险以及预警系统的相关概念和理论,包括商业银行风险的内涵、类型以及预警方法和模型方法等内容,从商业银行信用风险、流动性风险、资本充足性、盈利能力、合规性风险以及宏观经济风险六个方面分析了我国商业银行风险的现状及其成因。再次,基于23个银行风险的定量指标构建了我国商业银行风险预警指标体系,分析各指标对商业银行风险的影响情况,并利用层次分析法对指标的警度进行综合度量,将银行风险综合得分进行聚类分析,分为无警、轻警、中警和重警四个级别。最后,通过神经网络模型不断训练和优化,建立了我国商业银行风险预警系统,并对所构建的神经网络模型进行有效性检验,选取数据为2009-2013年的上市商业银行为不同年度银行,利用65个数据进行检验,检验结果表明神经网络模型适用于我国商业银行风险的预警。
【关键词】:商业银行风险 预警系统 层次分析 神经网络
【学位授予单位】:吉林财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F832.33
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第1章 引言9-13
  • 1.1 研究背景及意义9
  • 1.2 国内外商业银行风险预警文献综述9-12
  • 1.2.1 国外商业银行风险预警文献综述9-10
  • 1.2.2 国内商业银行风险预警文献综述10-12
  • 1.3 研究思路12-13
  • 第2章 商业银行风险预警的理论概述13-20
  • 2.1 商业银行风险的概念13
  • 2.2 商业银行风险的类型13-17
  • 2.2.1 系统风险与非系统风险14
  • 2.2.2 业务面临的风险14-17
  • 2.3 商业银行风险的特点17-18
  • 2.3.1 风险可转移性17
  • 2.3.2 风险与收益的相关度17
  • 2.3.3 风险不确定性17
  • 2.3.4 风险的度量17-18
  • 2.4 商业银行风险预警系统的概念18
  • 2.5 商业银行风险预警系统的构成18-20
  • 第3章 商业银行风险预警系统的方法介绍20-26
  • 3.1 层次分析20-22
  • 3.1.1 层次分析的概念20
  • 3.1.2 层次分析的基本原理20
  • 3.1.3 层次分析的指标权重20-22
  • 3.1.4 一致性检验22
  • 3.2 聚类分析22-23
  • 3.2.1 聚类分析的概念22
  • 3.2.2 聚类分析的目的22-23
  • 3.2.3 相似程度的测定23
  • 3.3 神经网络法23-26
  • 3.3.1 神经网络的概念23-24
  • 3.3.2 神经网络的构成24-25
  • 3.3.3 神经网络模型25-26
  • 第4章 商业银行风险预警系统指标的构建及实证研究26-44
  • 4.1 商业银行风险预警指标构建26-32
  • 4.1.1 信用风险指标26-28
  • 4.1.2 流动性风险指标28
  • 4.1.3 盈利性风险指标28-30
  • 4.1.4 资本充足性指标30-31
  • 4.1.5 宏观经济指标31
  • 4.1.6 合规性指标31-32
  • 4.2 数据预处理32-33
  • 4.3 商业银行风险的评估33-41
  • 4.3.1 指标权重的确定33-35
  • 4.3.2 综合风险的判定及预警级别的确定35-41
  • 4.4 商业银行风险预警模型训练及检验41-44
  • 4.4.1 模型设置41-42
  • 4.4.2 网络的训练42-43
  • 4.4.3 预警模型的检验43-44
  • 第5章 结论和完善预警系统的对策44-49
  • 5.1 结论44-45
  • 5.2 完善预警系统的对策45-49
  • 5.2.1 加强相关人才的培训45
  • 5.2.2 优化风险预警系统45-46
  • 5.2.3 提高监管部门的监管水平46
  • 5.2.4 提高商业银行信息的透明度46-47
  • 5.2.5 加强内控体制管理47
  • 5.2.6 加强国际银行监管的合作47-49
  • 附录49-62
  • 参考文献62-65
  • 在学期间发表的科研成果65-66
  • 后记66

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