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《哈尔滨工业大学》 2008年
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中国商业银行操作风险的度量与控制研究

温红梅  
【摘要】: 操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。在全球经济一体化,银行竞争国际化、白热化的时代背景下,风险管理正日益成为商业银行增强竞争力的核心手段。商业银行操作风险管理,成为近年来银行风险管理领域中的一个前沿和热点问题,国际银行界在理论和实践中对操作风险管理进行了较深入的研究。 从转轨时期的国内商业银行实际情况来看,操作风险管理基本上处于起始阶段。对于操作风险管理的理论研究、制度规范、实际应用等远远落后于信用风险和市场风险管理。操作风险的定义、风险度量和控制没有形成统一的理论体系;对操作风险种类、影响因素及风险指标的研究缺乏规范化、系统化的界定;在风险定量分析中,统计方法及系统方法的采用,也受实际管理时间短、数据不充分等因素的制约,具有一定的局限性。随着中国银行业的发展,面临的操作风险因素复杂多变,加强操作风险管理的研究,全面提升操作风险管理水平成为中国商业银行亟待解决的问题。 本文首先在分析国内外操作风险管理相关研究成果基础上,比较国内外学者研究的视角和方法,结合中国银行业实际情况,运用系统理论、流程理论、内部控制理论对商业银行操作风险识别和度量进行理论分析,明确操作风险管理流程的构成。在操作风险管理流程中重点研究操作风险的识别、度量和控制技术。在操作风险识别中,运用混沌理论的小数据量法证明商业银行操作风险系统具有混沌特征,长期可预测性较差,但混沌是可以控制的,通过对混沌系统的控制和诱导,改变操作风险系统的动态行为,以期实现系统的稳定;建立基于关键风险诱因(KRD)的操作风险关键风险指标(KRI)体系;在此基础上进行操作风险暴露识别,并全面、客观分析商业银行操作风险损失特征。在操作风险度量中,以自我评估法为基础,构建基于极值理论峰值法的CVaR模型,以CVaR作为计算商业银行“操作风险度”的基础。在操作风险监测中,设计业务流程中的操作风险过程监测流程;构建基于模糊优选和L-M算法的BP神经网络相结合的操作风险程度测评模型并进行实证分析。在对操作风险识别、度量和监测基础上,提出操作风险的综合控制技术,即对操作风险预期损失采取规避和预提操作风险损失准备金的方法;对非预期损失分别非重大损失、重大损失、灾难损失进行管理。提出以“操作风险度”为核心对全部非重大损失、部分重大损失和灾难损失配置经济资本;对部分重大损失和部分灾难损失采取风险外包与保险等操作风险缓释技术降低操作风险损失,减轻经济资本配置压力;对部分灾难损失制定业务持续计划,采取风险自留技术处理。 本文重点研究商业银行操作风险管理流程中的操作风险度量和控制的理论和方法,研究中采用CVaR度量模型较准确反映商业银行操作风险的非预期损失和重大损失,运用“操作风险度”清晰反映商业银行操作风险经济资本配置要求。嵌入量化控制的操作风险管理流程可以完成操作风险识别、度量、监测、控制、报告等系统管理要求,对于丰富和补充商业银行操作风险管理理论和方法,解决中国商业银行操作风险管理过程中存在的问题,降低商业银行操作风险管理运作成本,提高决策效率,增强商业银行的核心竞争能力具有重要的理论和现实意义。随着中国商业银行操作风险管理理论与技术的日益成熟,本文的研究成果将具有广阔的应用前景。
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
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【参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴天彪;我国商业银行操作风险控制研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
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【二级引证文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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1 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
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6 张晨;基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究[D];合肥工业大学;2009年
7 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
8 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钱云;商业银行操作风险管理流程研究[D];复旦大学;2008年
2 方苏立;论我国商业银行业的操作风险管理[D];武汉理工大学;2008年
3 吴军海;中外商业银行操作风险管理比较研究[D];厦门大学;2007年
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6 朱丹;从内部控制视角看银行操作风险管理[D];对外经济贸易大学;2007年
7 陈瑶;我国商业银行操作风险的内部控制研究[D];河海大学;2007年
8 朱建峰;我国商业银行操作风险管理研究[D];中国石油大学;2009年
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