收藏本站
《哈尔滨工业大学》 2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于时间序列数据挖掘的股票市场价格行为研究

隋学深  
【摘要】: 对股票市场价格行为进行研究,在宏观和微观方面都有重要的现实意义。从宏观角度来看,深刻理解股票市场的价格行为的波动特征,是政府制定干预市场政策的基础;从微观角度来看,则影响到市场参与者(包括投资者)的市场投资策略与手段。基于模型分析是研究股票市场价格行为的传统方法,该法试图通过对时序数据进行分析,完成对时序系统的预测、建模和控制。其主要采用演绎研究方法,推理遵循严格的逻辑,但问题在于其前提假设无法得到验证,而且该方法试图建立一个全局的普适性的模型。股票市场作为复杂系统的行为模式使得对其建立全局、精确的数学模型的可能性大大降低,并且对系统进行完全意义上的预测已不可能。将数据挖掘的思想引入到股票市场价格行为分析中,对股票市场时序数据进行挖掘,从中发现蕴含的系统规律,将其用于股票市场价格行为的分析和预测,这将很好地弥补原有模型分析方法的不足,为股票市场价格行为问题的研究提供了一种新的思路和手段。本文将基于数据挖掘方法对股票市场价格行为进行如下几个方面的研究: 首先,股票市场多尺度技术指标提取研究。本研究根据股票市场时间序列具有信噪比低、多尺度性、非线性、非平稳性和长记忆性等特征,构建了一套股票市场多尺度技术指标提取方法。该方法在去噪的基础上,首先根据股票市场数据的多尺度特征,应用小波多尺度分析得到多尺度下的股票市场时序数据;然后,对多尺度时序数据进行相关性分析以提取其长记忆性特征;最后,应用单位根检验和滑动平均方法来进行趋势分析,以提取其非平稳特征。 其次,股票市场技术指标体系构建研究。根据股票市场时间序列分类边界复杂性高的特点,本文选用了基于分类复杂度的属性约简方法做为股票市场技术指标体系的构建方法。为了便于对股票市场趋势预测效果进行比较研究,在构建股票市场多尺度技术指标体系的同时,本文也构建了股票市场传统技术指标体系。 再次,股票市场趋势预测及其预测机理研究。在对股票市场进行可预测性分析的基础上,分别对本文构建的多尺度技术指标体系和股票市场传统技术指标体系进行趋势预测研究。预测的实证研究表明,和传统方法相比,本文构建的多尺度技术指标体系和预测方法使得股票市场预测准确率提高了十几个百分点。最后,为了解释本研究预测准确率提高的机理,应用模糊粗糙集方法对两种体系技术指标对股票市场价格行为趋势预测能力进行了分析,揭示出了股票市场尺度技术指标具有优秀预测能力的客观机理。 最后,基于多尺度技术指标的股票市场价格行为技术交易规则挖掘研究。介绍了股票市场技术分析中常规的技术交易规则,并在此基础上提出了基于数据挖掘的股票市场价格行为技术交易规则概念。本文分别选择了基于粗糙集理论和决策树的技术交易规则挖掘方法对第三章构建的多尺度技术指标体系进行了股票市场价格行为的多尺度技术交易规则挖掘。以决策树方法挖掘的多尺度技术交易规则为例,结合股票市场技术分析的投资实践经验,揭示了多尺度技术指标组合形成的技术交易规则对股票市场趋势价格行为的预测机理。
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F830.91;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 马晓辉;关联规则在股票时间序列中的应用[D];广东工业大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 庄新田,黄小原;股价指数的自相关与标度不变性分析[J];东北大学学报;2002年06期
2 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
3 王春峰,张庆翠,李刚;中国股票市场收益的长期记忆性研究[J];系统工程;2003年01期
4 柯珂,张世英;ARCH模型的诊断分析[J];管理科学学报;2001年02期
5 韩秋明,赵轶群;Rough Set中基于聚类的连续属性离散化方法[J];计算机工程;2003年04期
6 王珏,王任,苗夺谦,郭萌,阮永韶,袁小红,赵凯;基于Rough Set理论的“数据浓缩”[J];计算机学报;1998年05期
7 丁圣;高风;;小波神经网络在股票平均线交易规则中的应用[J];计算机仿真;2006年11期
8 张学工;关于统计学习理论与支持向量机[J];自动化学报;2000年01期
9 王珏;苗夺谦;周育健;;关于Rough Set理论与应用的综述[J];模式识别与人工智能;1996年04期
10 王琼,刘国祥;金融时间序列的趋势路径的提取[J];南京师大学报(自然科学版);2002年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵彦辉;张乐文;邱道宏;仲晓杰;;基于粗糙集理论的隧道围岩模糊综合评判[J];四川建筑科学研究;2011年02期
2 李晶;谷彩连;;小电流接地系统单相接地故障选线的算法研究[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2008年01期
3 吕俊;任雪萍;;一种基于粗糙集理论的变压器故障多变量决策树诊断方法[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2011年01期
4 邵瑞萍;随机漫步、效率市场与证券市场分析[J];安徽大学学报;2002年06期
5 朱哲;钟伟红;;非平稳随机信号分析处理方法研究[J];安徽电子信息职业技术学院学报;2008年06期
6 高清维,程玉林,明军;信号子带分解和重构的小波滤波器系统及边界处理[J];安徽大学学报(自然科学版);1999年04期
7 程家兴,钱付兰;粗糙集方法在基于属性分类中的应用[J];安徽大学学报(自然科学版);2005年01期
8 顾荣宝;陈霁霞;;基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年03期
9 王东霞;张楠;路晓丽;;基于育种算法的SVM参数优化[J];安徽大学学报(自然科学版);2009年04期
10 王永梅;胡学钢;;决策树中ID3算法的研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 叶红云;倪志伟;陈恩红;;一种混合型集成学习演化决策树算法[A];2005年“数字安徽”博士科技论坛论文集[C];2005年
2 尹宗成;;粗糙集理论在我国粮食产量预测中的应用[A];现代农业理论与实践——安徽现代农业博士科技论坛论文集[C];2007年
3 ;An effective procedure exploiting unlabeled data to build monitoring system[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(下)[C];2012年
4 危前进;董荣胜;孟瑜;崔更申;;基于粗糙集的机械装配知识发现方法[A];广西计算机学会25周年纪念会暨2011年学术年会论文集[C];2011年
5 宋海鹰;桂卫华;阳春华;;基于核偏最小二乘的简约最小二乘支持向量机及其应用研究[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
6 宋海鹰;桂卫华;阳春华;;基于最小二乘支持向量机的Hammerstein-Wiener模型辨识[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
7 张铃;张燕平;方宏彬;张沆;;不可约迭代函数系统的商空间理论[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
8 毛军军;张铃;郑婷婷;吴涛;;基于商空间理论的商分形模型[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
9 ;Inverse System Control of Nonlinear Systems Using LS-SVM[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
10 ;A Novel Kernel PCA Support Vector Machine Algorithm with Feature Transition Function[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陶秋香;PS InSAR关键技术及其在矿区地面沉降监测中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
2 范迪;沉渣厚度超声检测信号处理技术研究及应用[D];山东科技大学;2010年
3 赵莹;半监督支持向量机学习算法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 殷复莲;同步CDMA系统NBI识别及抑制技术研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 吴冬梅;基于达芬振子的微弱信号检测方法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 母丽华;煤矿安全预警系统的方法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 邓志鑫;基于因子图消息传递算法的伪码快速捕获方法[D];哈尔滨工程大学;2009年
8 殷志伟;基于统计学习理论的分类方法研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
9 朱广平;混响干扰中的信号检测技术研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
10 刘文海;水下被动目标瞬态特征检测技术研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曾传华;基于颜色和纹理特征的竹条分级方法研究[D];华中农业大学;2010年
2 展慧;基于多源信息融合技术的板栗分级检测方法研究[D];华中农业大学;2010年
3 苏艳丽;高功能孤独症儿童抑制功能的近红外成像研究[D];南京医科大学;2010年
4 杜二玲;拟概率空间上等均值噪声下统计学习理论的理论基础[D];河北大学;2007年
5 朱杰;一种基于聚类的支持向量机反问题求解算法[D];河北大学;2007年
6 李锦;基于声波的运动车辆行驶状态辨识理论研究[D];南昌航空大学;2010年
7 黄正荣;基于振动波的高速公路车辆行驶状态辨识理论研究[D];南昌航空大学;2010年
8 张亮;基于小波变换与希尔伯特黄变换的心音信号分析[D];山东科技大学;2010年
9 李金华;基于SVM的多类文本分类研究[D];山东科技大学;2010年
10 刘志强;基于数据挖掘的客户行为分析和预测研究[D];山东科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张金良,李光泉,杨忠直,熊益民,张士英,吴建伟;数据挖掘在证券交易系统分析中的应用[J];地质技术经济管理;2002年06期
2 胡方;陈立文;;中国A股市场房地产板块与金融板块关联性研究[J];石家庄经济学院学报;2009年06期
3 李宏,陈松乔,王建新;基于时序模式关联的股票走势分析研究[J];计算机工程与应用;2001年13期
4 宋余庆,朱玉全,孙志挥,陈耿;基于FP-Tree的最大频繁项目集挖掘及更新算法[J];软件学报;2003年09期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 刘亚波;关联规则挖掘方法的研究及应用[D];吉林大学;2005年
2 王中;数据挖掘技术及其在证券领域的应用[D];天津大学;2005年
3 陆楠;关联规则的挖掘及其算法的研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 郑海荣;数据挖掘技术在股票分析与预测中的应用[D];哈尔滨工业大学;2007年
2 黄玲琴;数据挖掘在股票分析预测中的应用[D];大连理工大学;2009年
3 张彦来;数据挖掘在股票投资中的应用[D];首都经济贸易大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐龙炳;探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J];财经研究;1999年01期
2 张潜,高立群;基于小波分析理论的证券投资市场预测[J];东北大学学报;2002年06期
3 吴微,陈维强,刘波;用BP神经网络预测股票市场涨跌[J];大连理工大学学报;2001年01期
4 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
5 余素红,张世英;SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J];系统工程;2002年05期
6 陈传波,王咏;实时量的预测和分析模型研究[J];华中理工大学学报;1998年12期
7 柯珂,张世英;ARCH模型的诊断分析[J];管理科学学报;2001年02期
8 陈恩红,王清毅,蔡庆生;基于决策树学习中的测试生成及连续属性的离散化[J];计算机研究与发展;1998年05期
9 钱舒;小波在股市数据分析中的应用[J];经济数学;2002年04期
10 柯珂,张世英;禁忌-递阶遗传算法研究[J];控制与决策;2001年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵峰;;基于数据挖掘的企业危机管理过程研究[J];未来与发展;2007年09期
2 周赵宏,冯艳;电子商务数据挖掘技术研究和应用探讨[J];湖南经济管理干部学院学报;2001年04期
3 惠轶;数据挖掘在信用风险管理中的应用[J];价值工程;2004年02期
4 杨云生;数据挖掘技术在客户关系管理中的应用[J];价值工程;2004年03期
5 林伟林,林有;数据挖掘在上市公司财务状况分析中的应用[J];市场周刊.财经论坛;2004年10期
6 李爱齐;数据挖掘在科技论文分析工作中的应用[J];宁波大学学报(理工版);2005年03期
7 吴文兴;;智能化物流预测模型的Agent设计[J];商场现代化;2006年08期
8 葛文清;;知识工程与数据挖掘在电信行业中的应用[J];通信企业管理;2007年11期
9 郗苹;;数据挖掘在定类变量相关性分析中的应用[J];市场研究;2009年03期
10 马妮娜;数据库新的应用技术——数据挖掘技术[J];中国电子商务;2003年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭学军;陈晓云;;粗集方法在数据挖掘中的应用[A];第十六届全国数据库学术会议论文集[C];1999年
2 徐慧;;基于Web的文献数据挖掘[A];第十七届全国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2000年
3 孙迎;;医院信息的数据挖掘与方法研究[A];中华医学会第十次全国医学信息学术会议论文汇编[C];2004年
4 薛晓东;李海玲;;数据挖掘的客户关系管理应用[A];科技、工程与经济社会协调发展——河南省第四届青年学术年会论文集(下册)[C];2004年
5 郭建文;黄燕;印鉴;杨小波;梁兆辉;;建立中风病“阴阳类证”辨证规范的数据挖掘研究[A];中华医学会第十三次全国神经病学学术会议论文汇编[C];2010年
6 薛鲁华;张楠;;聚类分析在Web数据挖掘中的应用[A];北京市第十三次统计科学讨论会论文选编[C];2006年
7 朱扬勇;黄超;;基于多维模型的交互式数据挖掘框架[A];第二十届全国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2003年
8 陈涛;胡学钢;陈秀美;;基于数据挖掘的教学质量评价体系分析[A];全国第21届计算机技术与应用学术会议(CACIS·2010)暨全国第2届安全关键技术与应用学术会议论文集[C];2010年
9 王星;谢邦昌;戴稳胜;;数据挖掘在保险业中的应用[A];北京市第十二次统计科学讨论会论文选编[C];2003年
10 郭建文;黄燕;印鉴;杨小波;梁兆辉;;建立中风病阴阳类证辨证规范的数据挖掘研究[A];2010中国医师协会中西医结合医师大会摘要集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李开宇 黄建军 田长春;把“数据挖掘”作用发挥出来[N];中国国防报;2009年
2 华莱士;“数据挖掘”让银行赢利更多[N];国际金融报;2003年
3 记者 晏燕;数据挖掘让决策者告别“拍脑袋”[N];科技日报;2006年
4 □中国电信股份有限公司北京研究院 张舒博 □北京邮电大学计算机科学与技术学院 牛琨;走出数据挖掘的误区[N];人民邮电;2006年
5 张立明;数据挖掘之道[N];网络世界;2003年
6 中圣信息技术有限公司 李辉;数据挖掘在CRM中的作用[N];中国计算机报;2001年
7 田红生;数据挖掘在CRM中的应用[N];中国经济时报;2002年
8 王广宇;数据挖掘 加速银行CRM一体化[N];中国计算机报;2004年
9 周蓉蓉;数据挖掘需要点想像力[N];计算机世界;2004年
10 张舒博;数据挖掘 提升品牌的好帮手[N];首都建设报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 隋学深;基于时间序列数据挖掘的股票市场价格行为研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
2 孙丽;工艺知识管理及其若干关键技术研究[D];大连交通大学;2005年
3 胡志坤;复杂有色金属熔炼过程操作模式智能优化方法研究[D];中南大学;2005年
4 刘革平;基于数据挖掘的远程学习评价研究[D];西南师范大学;2005年
5 刘寨华;基于临床数据分析的病毒性心肌炎证候演变规律研究[D];黑龙江中医药大学;2006年
6 王川;基因芯片数据管理及数据挖掘[D];中国科学院研究生院(上海生命科学研究院);2004年
7 王涛;挖掘序列模式和结构化模式的精简集[D];华中科技大学;2006年
8 郭斯羽;动态数据中的数据挖掘研究[D];浙江大学;2002年
9 李旭升;贝叶斯网络分类模型研究及其在信用评估中的应用[D];西南交通大学;2007年
10 刘东升;面向连锁零售企业的客户关系管理模型(R-CRM)研究[D];浙江工商大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 廖赛恩;养生方数据挖掘分析系统的研制[D];湖南中医药大学;2010年
2 李坤然;数据挖掘在股市趋势预测的应用研究[D];中南林业科技大学;2008年
3 郑宏;数据挖掘可视化技术的研究与实现[D];西安电子科技大学;2010年
4 杜金刚;数据挖掘在电信客户关系管理及数据业务营销中的应用[D];北京邮电大学;2010年
5 徐路;基于决策树的数据挖掘算法的研究及其在实际中的应用[D];电子科技大学;2009年
6 梁小鸥;数据挖掘在高职教学管理中的应用[D];华南理工大学;2011年
7 王浩;数据挖掘在上海市职业能力考试院招录考试优化管理项目中的运用研究[D];华东理工大学;2012年
8 黎卫英;数据挖掘在中职幼教课程改革中的应用[D];福建师范大学;2009年
9 张煜辉;数据挖掘和SPC在生产过程质量控制中应用研究[D];上海交通大学;2009年
10 刘华敏;数据挖掘在高职院校学生成绩分析中的应用[D];安徽大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026