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基于条件在险价值风险测度的供应链契约模型研究

慕永国  
【摘要】: 面对日益复杂的市场环境及诸多的不确定因素,供应链风险管理已经成为运作管理研究中的一个前沿问题。在诸多的供应链风险管理措施中,由于供应链契约成本低、有法律保证等特点已经成为企业界普遍采用的供应链风险管理措施。本文运用金融工程中对风险进行测度的条件在险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)方法,基于供应链企业风险厌恶及对极端损失风险更为敏感的假设,对价格契约、能力预定期权契约及信托契约模型进行研究,对供应链企业的正确决策有着重要的理论和现实意义。 论文根据交易费用理论、代理理论和期望理论,从不确定性、预期及认知三个方面重新界定供应链风险;提出以供应链风险测度为核心的供应链风险管理过程;根据重新界定的供应链风险定义,从模型基本假设及数学计算过程两个方面分析方差模型、在险价值(Value at Risk,VaR)模型在理论及供应链风险测度上的不足;在此基础上,结合新定义提出的从期望损失角度对风险进行测度的方法构建供应链风险测度的CVaR模型。通过上述研究,为供应链契约模型的研究奠定理论基础。 在一个两层供应链结构下构建基于风险中性假设的批发价格契约和二次订购契约的最优订购量模型;基于该基本模型,分析引入CVaR模型后能够得到等效前沿的不同模型形式,构建批发价格契约和二次订购契约最优订购量的均值-CVaR模型,其中以零售商的收益损失期望最小化为目标,以收益损失的CVaR为约束,并且考虑订购量的上限边界;将该模型转化为一个线性规划模型,并通过一个算例对所提出的模型进行验证,分析验证结论。 在一个两层供应链结构下构建基于风险中性假设的能力预定期权契约模型,通过解析方法求解该假设下的最优能力预定期权量;基于CVaR的基本计算公式,引入一个变量用于表示供应链企业的风险厌恶程度,通过带有辅助变量的CVaR等效模型,构建风险厌恶假设下基于CVaR风险测度的能力预定期权契约模型,其中以销售商的收益最大化为目标;应用一个两阶段的动态规划方法对该模型进行求解,计算风险厌恶假设下最优能力预定期权量的解析表达式;比较得到的风险中性假设及风险厌恶假设下最优预定期权量的两个解析表达式,分析销售商风险态度对最优能力预定期权量的影响;通过一个算例对提出的模型及结论进行验证。 假设消费者需求为AR(1)的随机过程,在一个三层供应链结构下构建生产商的现金流出、流入及净现金模型,并应用CVaR的仿真计算方法对这三种现金流的风险进行测度;通过一个算例,分析以上模型假设下诸如提供折扣等供应链管理措施对现金流风险与现金流周转速度造成的影响,并根据降低现金流风险与加快现金流周转速度存在的矛盾现象提出信托契约这种新型的供应链契约形式;在相同的供应链结构及消费者需求假设下,通过仿真方法分析信托契约与传统供应链契约在降低现金流风险和加快现金流周转速度中的不同表现。


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