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《哈尔滨工业大学》 2010年
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我国商业银行的操作风险计量与实证分析

王晓梅  
【摘要】: 2004年6月,《巴塞尔新资本协议》正式提出了操作风险的概念,把操作风险同信用风险和市场风险一起并列为银行经营管理的三大风险。近几年来频频发生的金融大案告诫我们,国内商业银行的操作风险形势不容乐观,并且操作风险已经引起国家有关部门的高度重视,尤其是银行监管机构的重视,操作风险将成为未来银行业全面发展的制约因素,也将成为风险管理的主攻方向,因此,一方面要尽快建立比较完善的操作风险组织管理架构,引入先进的风险管理技术,另一方面要确保银行有足够的资本金来抵御不可预测的风险损失,加强操作风险管理已经成为当务之急。 本文首先介绍了操作风险的概念,介绍了国内外操作风险的研究现状和一些理论基础,针对操作风险在银行风险管理中的地位做了比较,对操作风险的形成原因进行了认真分析,为下文展开论述作了理论铺垫。其次,介绍了国际商业银行操作风险管理的最新进展及美、德商业银行操作风险管理实践,剖析我国商业银行操作风险管理中存在的不足。本文以《巴塞尔新资本协议》作为研究框架,采用国内银行业的操作风险损失历史数据,从业务类型、损失类型和地区分布等方面,对操作损失频度和强度进行定量分析。提出从构建体系、培育文化、理顺流程、完善制度、提高技术等方面,加强操作风险管理机制建设,是有效解决合规风险、操作风险及案件的一项重要治本之策。 此外,本论文还特别强调加强操作风险管理的重要性,提出了银行操作风险管理的新型组织架构模型,为银行进行操作风险管理提供借鉴。
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨丽;;浅议商业银行基层网点的风险防控[J];财经界(学术版);2013年18期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 宋雪飞;吉林省建行公司金融业务操作风险防范研究[D];吉林大学;2012年
2 王寅飞;我国商业银行操作风险及量化方法的比较研究[D];西南财经大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李庆;我国商业银行操作风险管理及度量模型研究[D];天津大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐学鹿;梁鹏;;商法风险分配机制刍议[J];安徽大学法律评论;2002年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 唐钧;;中国的社会保障政策评析[A];中国社会保障制度建设30年:回顾与前瞻学术研讨会论文集[C];2008年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何勇生;保险监管的国际比较与我国保险监管的法律研究[D];大连海事大学;2010年
2 陈进村;两岸银行保险业经营管理之研究[D];南开大学;2010年
3 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
4 左斐;中国财产保险业承保能力研究[D];武汉大学;2009年
5 韩非;中国商业银行公司治理机制研究[D];西北大学;2011年
6 付雯雯;中国商业银行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
7 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
8 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
9 顾巧明;基于市场一体化的我国货币政策传导机制研究[D];上海交通大学;2011年
10 付雯雯;中国商业争行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苏晓光;农业银行黑龙江省分行会计内部控制研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 赵环宇;H银行上海分行合规风险管理[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
5 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
6 王立国;我国商业银行个人理财业务风险研究[D];中国海洋大学;2010年
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9 殷子涵;国有上市商业银行内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
10 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜炳麟;任嘉嵩;;国内外商业银行操作风险管理比较分析[J];商业研究;2006年17期
2 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
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6 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
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9 郅乃千;;商业银行操作风险管理分析[J];甘肃金融;2009年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 陈学华,杨辉耀,黄向阳;POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J];管理科学;2003年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
【相似文献】
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2 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
4 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
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7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
8 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
9 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
10 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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4 农村合作银行新桥支行行长 林华平;加强商业银行基层行操作风险防控[N];江苏经济报;2008年
5 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
6 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
7 郑研 本报记者 姜业庆;稽核改革:防范化解操作风险[N];中国经济时报;2005年
8 南轲;防范信用风险操作风险和市场风险[N];金融时报;2005年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邢治国;商业银行操作风险度量与预警研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
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4 宋坤;金融机构操作风险的度量及实证研究[D];西南财经大学;2013年
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6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
8 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
9 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年
10 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
3 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
10 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年
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