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《哈尔滨工程大学》 2010年
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A银行利率风险管理策略研究

王婷婷  
【摘要】: A银行作为一家大型国有商业银行,于2009年初成立为股份公司,利率风险管理是股改后完善公司治理机制、实行全面风险管理和实现“3510”战略的一个重要方面。 本文以利率市场化改革和A银行股改上市为背景,以完善A银行利率风险管理为目的,运用文献研究、比较分析和数据分析等方法进行分析。通过对A银行利率风险管理环境、利率风险管理实践、利率风险管理效果和不足等四方面内容的分析,全面阐述A银行利率风险管理现状。在外部利率市场改革和内部全面风险管理体系建设的双重要求下,通过梳理A银行利率风险管理体系建设的进程、利率风险管理的主要内容和主要方法等,总结了A银行利率风险管理的具体实践。通过运用资产负债期限结构、缺口模型等方法的实证分析,阐明A行利率风险的管理效果。并在总结国外商业银行利率风险管理的演进过程基础上,以美国为例分析了国外商业银行利率风险管理的经验。此外,还对国内其他8家主要商业银行的利率风险管理现状和效果进行了数据资料实证分析,为A银行提高利率风险管理能力提供了借鉴。 笔者通过研究得出以下结论:A银行现行的利率风险管理中存在银行收入结构过于单一、利率风险管理体系不完善、利率风险管理工具落后和缺乏风险管理专业人才等不足。针对这些不足,提出了对策建议,主要包括积极发展特色中间业务、完善利率风险管理体系、改善利率风险管理工具和建设专业利率风险管理人才‘队伍等。
【学位授予单位】:哈尔滨工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

【参考文献】
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