商业银行风险限额管理研究

【摘要】： 随着全球金融风险日益广泛、复杂和多变,银行业急需建立一种更为精确和实用的管理模式,以控制风险损失,风险限额管理由此应运而生。银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品和交易的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系。 风险限额管理的内容包括风险限额设定、风险限额分配和风险限额监控。首先,本文基于VaR并结合我国的实际情况分别论述了商业银行市场风险、信用风险、操作风险的度量方法,从而设定风险限额;然后,依据RAROC即风险调整后的资本收益率研究了银行风险资本限额配置过程;最后,通过选择合理的监控时机对风险限额进行监控。 商业银行风险限额管理体系建立在风险计量和组合分析的基础上,涵盖了信用风险、市场风险、操作风险,综合体现了银行的经营战略、政策导向以及资本配置,代表了当今风险管理的专业化、精细化和系统化发展方向。从建立数据整合存储解决方案,加强风险计量模型的开发和应用,建立整体的IT服务管理方案等方面着手分组织规划阶段、体系构建阶段和应用实施阶段构建商业银行风险限额管理体系。