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我国大豆加工企业价格风险及其规避研究

姜丽丽  
【摘要】:随着我国经济的快速发展及城镇化步伐的加快,城乡居民对食用油、食品蛋白及饲料蛋白的需求量不断增加,但国内大豆产量难以满足需求的增长,国产大豆供给与国内大豆需求形成巨大缺口,导致大豆进口量逐年增加。2010年大豆进口量已经达到5480万吨,大豆进口依存度超过80%。近些年来,国内大豆加工行业急剧扩张,同时外资大规模进入中国大豆压榨行业乃至整个产业链上下游环节。截止到2010年底,我国日压榨大豆500吨以上的企业有140多家,日压榨大豆能力达到31.5万吨,年加工大豆能力接近9500万吨,再次创下历史纪录。随着全球经济一体化、贸易自由化的进一步加深,面对国内大豆进口逐年激增,行业产能严重过剩、国际大豆定价权丧失、跨国资本的渗透与冲击以及国际大豆价格的剧烈波动,我国大豆加工企业的生存与发展遇到了前所未有的挑战。作为大豆加工企业,能否以较低的价格购进大豆,能否规避市场价格波动带来的风险,在行业中利于不败之地成为困扰大豆加工企业的主要问题。同时,国内大豆加工企业的兴衰成败也直接关系到我国整个大豆产业的安全与否,一旦外资全盘控制中国的大豆产业,大豆乃至其他农产品产业链上到种植业下到加工业乃至终端消费都将受制于人。因此,在大豆产业日益国际化背景下,我国大豆加工企业的价格风险及其规避问题成为亟待解决的课题,深入研究本课题具有重要的理论意义和应用价值。 鉴于此,本研究在借鉴前人相关理论和研究成果的基础上,基于企业视角,综合运用经济学、金融工程学、计量经济学、农业经济学的相关原理,在风险管理理论、套期保值理论、需求与供给理论及价值规律等相关理论指导下,运用规范分析与实证分析相结合、定量分析与定性分析相结合等研究方法,系统地构建了我国大豆加工企业价格风险及其规避问题的总体思路。阐述了“我国大豆加工企业面临的价格风险及其防控现状”、“我国大豆加工企业价格风险评价”、“导致我国大豆加工企业面临巨大价格风险的成因”、“如何对我国大豆加工企业价格风险进行规避”四个主要问题。 首先,本研究以我国大豆加工企业的内涵为切入点,界定和分析了相关概念,总结了风险规避的内涵、类别和方法,探讨了本论文研究的基本理论和相关理论问题,为全文的进一步研究夯实了理论基础。在此基础上,客观分析了我国大豆加工企业面临的价格风险及其防控现状。分别从产能、布局及发展特点三个方面阐述了国内大豆加工企业的发展现状,分析了我国大豆加工企业面临的价格风险,介绍了我国大豆加工企业价格风险防控现状。 其次,本研究对我国大豆加工企业面临的价格风险程度进行了评价。通过运用VaR方法,选取2008-2011年国内各港口进口大豆分销价格的平均价,国产大豆各地价格的平均价以及国内豆粕豆油平均价,对同一时点的压榨利润进行计算并建立模型,计算不同置信水平下的VaR值及相关指标,完成了对我国大豆加工企业面临的价格风险程度的评价,得出我国大豆加工企业面临巨大的价格风险的评价结果。 再次,本研究系统分析了我国大豆加工企业面临巨大价格风险的成因。随着全球经济贸易一体化的深入,我国大豆加工业的经营规模进一步扩大,大豆加工企业面临日趋动荡的外部环境。在此背景下,本研究归纳并提出了大豆价格剧烈波动、我国大豆对外依存度逐年提高、外资冲击中国大豆产业以及大豆定价权丧失是导致我国大豆加工企业面临巨大价格风险的主要原因。 最后,本研究对规避我国大豆加工企业价格风险的策略和政策措施进行了探讨。规避我国大豆加工企业价格风险的基本思路是从大豆加工企业自身及政府两个主体出发。从企业角度出发,本研究分析了如何利用期货市场规避我国大豆加工企业的价格风险,并针对进口原料价格风险、国产原料价格风险及产品价格风险等具体价格风险提出了具体策略,即进口原料套期保值策略、国产原料套期保值策略、产品套期保值策略及套利交易策略;分析了如何利用期权市场规避我国大豆加工企业价格风险,针对我国大豆加工企业的原料价格上涨风险提出了买入看涨期权、卖出看跌期权及期货期权组合策略等套期保值策略,针对我国大豆加工企业产品下跌风险提出了买入看跌期权、卖出看涨期权及期货期权组合策略等套期保值策略。从政府角度出发,本研究为规避我国大豆加工企业价格风险的提出了相关政策建议。提出了扶持国产大豆种植,降低对外依存度;加强宏观调控,限制外资控制大豆及相关产业链;扶持民族大豆加工企业做大做强,提高议价能力;完善信息服务体系,建立权威信息服务平台;积极发挥期货市场功能,建立期权市场规避价格风险等具体措施,为企业经营者进行避险提供有利外部条件。


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