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《复旦大学》 2004年
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中国期货市场的风险控制研究

虞立戎  
【摘要】:本文以中国期货市场的风险控制为研究的主题。在前人研究的基础上,把风 险控制的机理与过程系统化,按照“风险的识别→风险的度量→风险的预警→风 险的处理”这样一个合乎逻辑的过程展开,层层递进,并比较与借鉴了国外成熟 期货市场的自律监管体系和保证金制度,提出了建立我国期货市场风险控制体系 的总体框架。 本文包括导论共分八章。 第一章“导论”,阐述了论文的研究主题、选题意义、研究思路、论文的主 要内容结构、研究方法、创新与不足之处。 第二章“文献综述”按照历史演进的顺序依次介绍了风险控制的前人研究成 果,主要分为三大块。第一部分介绍了马克思主义关于市场风险、信用、虚拟经 济等理论;第二部分是现代西方经济学关于价格波动、投机、风险控制原理等方 面的理论,第三部分是金融工程学关于价格波动性数理方法的介绍。随后,笔者 对我国期货风险控制研究现状做了简要介绍,并分析了风险控制研究的未来趋 势。 第三章“风险的识别”从风险一般谈起,论述了期货市场风险的特殊性,继 而按系统性风险和非系统性风险的分类方法对期货市场的风险进行划分。随后笔 者阐述了我国期货市场风险产生的根源、对一直以来人们认为“投机是造成期货 市场风险的原因”的观点进行了重新认识,区分了投机和过度投机。最后,阐述 了应从哪些方面来识别期货市场的风险。 第四章“风险的度量”以期货市场价格波动风险为切入点,运用恩格尔的 ARCH模型详细论证了我国期货市场的价格波动性(以大连商品交易所黄大豆一 号期货合约为例),并与国际最大的期货交易所(芝加哥商品交易所,CBOT) 的大豆期货合约比较,说明我国期货市场价格波动的风险程度。 第五章“风险的预警”首先介绍了我国期货市场风险预警体系和相关指标, 随后对国内历史期货合约(大连商品交易所的S0307合约),用实证的方法验证 了这些指标设立的合理性,并提出了风险预警指标体系的“正常值”、“一级预警 范围”和“二级预警范围”。应该说,这些指标体系预警范围对我国期货市场风 险控制的实际是有一定指导意义的。 第六章“风险的处理”从监管机构、期货交易所和期货经纪公司三个层面, 主要运用比较分析法,对比成熟市场的风险处理原则和实际程序,结合我国实际, 提出了我国期货市场的风险处理方法。然后,以去年影响较大的郑州商品交易所 硬麦WT309期货风波为例,详细回顾了风险发生的前后,交易所处理风险的程 序,指出风险处理的原则性和灵活性相结合体现了我国期货市场风险处理己走向 成熟。 第七章“期货市场的自律管理体系与保证金制度的国际比较”首先介绍境外 成熟期货市场自律监管的现状与发展趋势,对比我国期货市场自律管理现状,提 出了境外期货市场自律监管的经验对我国的借鉴。作为期货市场最重要的风险控 制制度的保证金制度,笔者对国内外保证金制度进行了综合比较。 第八章“我国期货市场风险控制体系的建立”介绍了我国期货市场目前的风 险控制制度,详细论证了目前的风险控制制度存在的缺陷,针对这些缺陷,笔者 大胆提出了制度规则的一些改进建议。文章的最终落脚点是中国期货市场风险控 制体系的构建,提出了借鉴国际成熟市场经验,建立适合我国国情的风险控制体 系的总体思路,并讨论了在这一过程中应着力完善的儿个方面。
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