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《复旦大学》 2005年
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现代商业银行信用风险管理技术研究

金正茂  
【摘要】:信用风险是现代商业银行面临的最重要的风险之一,也是导致银行破产的最常见的原因之一。在较长的一段时间里,人们对信用风险管理技术的研究一直落后于市场风险管理技术。随着国际银行业危机的发生,国际银行业和学术界开始深刻意识到研究银行信用风险管理技术的重要性。同时,随着金融市场环境的变化和信用衍生产品的发展,信用风险具备了新的内涵。对银行信用风险管理技术的研究已成为金融领域内最具有挑战性的课题之一。另一方面,由于历史和体制的原因,我国银行业信用风险管理技术仍很落后。但随着金融市场开放程度的加大、利率市场化进程的推进和金融产品创新步伐的加快,我国银行业的信用风险开始逐渐凸现出来,并可能产生较大的危机。因此,本文对现代商业银行信用风险管理技术的研究不仅具有重要的理论意义,而且具有很强的现实意义。 本文研究的出发点被定位于现代商业银行信用风险管理技术,具体研究了信用风险理论、信用风险内部评级、信用风险管理模型技术、信用风险转移技术、经济资本配置技术以及我国国有银行信用风险管理的有关问题。以往国内关于信用风险管理研究的论文和著作,大多数都是集中于信用风险评级或度量领域,而且都是零散的、局部的理论探讨。本文则从信用风险管理技术的角度出发,为构架起了系统化、程序化、应用化的商业银行信用风险研究体系作了有益的探索。 本文一共分为七章。 第一章为绪论。作者主要对本文的选题意义、文献综述、本文的框架结构、本文的研究方法、本文的创新点以及后续问题研究进行了阐述。 在第二章“信用风险新拓展与信用风险管理技术的基础理论评述”中,作者分析了信用风险内涵的新变化及其原因,并探讨了银行信用风险管理的国际变迁轨迹及信用风险管理的新特征。同时运用信息经济学理论对银行信用风险产生与控制的内在机制进行剖析。作者还对现代银行信用风险管理技术的一系列基础理论进行分析和评述,并指出了它们的一些局限性。 在第三章“银行信用风险管理中的内部评级及案例评析”中。作者在巴塞尔新资本协议框架下对信用风险处理的方法进行比较分析,探讨了银行信用风险的内部评级,并分析了国际大银行内部评级体系的基本框架及其特点。作者还以几家有代表性的国际大银行为例,对其内部评级体系进行了评析。 在第四章“银行信用风险计量模型技术与应用分析”中,作者首先探讨了银行信用风险计量技术的历史演进,并重点讨论和评价了单项信用资产信用风险管理模型和组合信用资产信用风险管理模型及应用,比较分析了各模型的应用特征、适用条件和优缺点。
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F830.33

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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1 梁晓茵;商业银行信用管理研究[D];石家庄经济学院;2013年
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