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《复旦大学》 2006年
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新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究

冯启德  
【摘要】: 本文从新协议的视角研究商业银行的信用风险管理。信用风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,信用风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败;而新巴塞尔协议代表了国际银行业风险管理的方向,研究新协议的规定并结合我国实际进行运用有利于我国商业银行缩小与国际先进商业银行信用风险管理的差距,因此论文选择从新巴塞尔协议的视角研究商业银行的信用风险管理具有重要的理论和实践意义。 论文旨在从以下几个方面进行创新性研究: 一是在分析新协议的框架与原则的基础上,运用新协议内部评级法的有关指导原则,首次提出我国国有银行、股份制银行、城市商业银行与农村信用社几类金融机构实施内部评级法的“金字塔路径”,这一研究对改善和提高我国商业银行信用风险管理具有一定的现实意义和前瞻性。 二是通过对信用理论、信用风险管理理论尤其是信息经济学关于风险管理理论的研究,运用信息经济学理论对一家企业、一家银行及一家企业多家银行情况的信贷市场上的各方博弈进行分析,并提出了博弈方的决策、监管方的决策等。特别是对中国商业银行信用风险管理的短板—集团客户授信的全面风险控制以博弈视角进行了分析。 三是通过对新资本协议的原则和信用风险管理理论的研究,按照全面风险管理的框架,借鉴国际先进银行的经验,结合中国商业银行实际设计了全面风险管理框架下的商业银行信用风险管理的前台、中台和后台组织架构,对于我国商业银行按照扁平化、流程化和集约化的原则完善治理结构和信用风险管理框架具有一定的指导意义。 四是在分析新协议实施对我国商业银行信用风险管理影响的基础上,就我国商业银行如何遵循现代国际银行业发展的方向,按照新协议的原则改善信用风险管理、建设符合新协议原则的商业银行信用风险管理文化提出了具体的建议。 五是全面系统地阐述了信用风险度量和信用风险定价模型与方法,在此基础上对我国商业银行的贷款定价进行了研究,这在一定程度上弥补了国内商业银行信用风险管理以定性为主,系统化、信息技术运用较少的不足,对于我国商业银行信用风险管理方法全面与国际接轨具有一定的现实指导意义。 论文包括八章,可以分为四个部分: 第一部分为第一章导论,阐述了论文的选题、文献综述和论文创新点与不足之处。 第二部分是关于信用风险管理的内容、理论和信用风险的度量与定价,包括第二章和第三章。 第二章是关于信用风险与信用风险理论的研究。在对信用风险的种类、信用风险对商业银行的重要性、信用风险管理进行阐述的基础上,结合中国实际,运用信息经济学的有关理论对信贷市场信用风险进行了分析,对一家企业、一家银行及一家企业多家银行的信贷市场上的各方博弈进行了分析,提出解决信贷市场的信息不对称问题的方案是减少信息不对称,这是本文的创新点之一。 第三章对信用风险度量和定价进行了研究。对主要的信用风险度量模型如JP摩根的CreditMetrics、KMV模型、瑞士第一信贷银行的Credit Risk+和麦肯锡公司的Portfolio View模型等进行了比较分析。本章还研究了商业银行信用风险定价问题,阐述了信用风险定价的原理,对包括默顿结构模型、简化模型、Longstaff和Schwartz模型及WeiGuo模型等重要定价模型及其优缺点进行了分析,并就我国商业银行信用风险定价进行了探讨。 第三部分是关于新协议的演进、主要内容以及新协议信用风险度量的标准法和内部评级法的研究,是论文的主要部分之一。包括第四章、第五章和第六章三章。 第四章是关于新协议及其对银行业影响的研究。在对新协议的框架及其主要内容、新旧协议比较、新协议对信用风险的计量方法等进行研究的基础上,从新协议对发达国家和发展中国家带来的不同影响详细分析了新协议对国际银行业发展带来的深远影响,并对欧美、香港等发达国家和地区实施新资本协议的措施与计划进行了研究。 第五章重点研究了新协议标准法对信用风险的度量,对标准法的逻辑关系、标准法中的风险缓释与风险暴露、币种错配及其处理进行了分析研究,并结合实际举例演示了标准法的计算实例。 第六章研究了新协议内部评级法对信用风险的度量,在对内部评级国际比较的基础上,对我国商业银行依据国情逐步实施内部评级法提出了具体的步骤和措施,就国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用社实施新资本协议首次提出了“金字塔路径”。 第四部分包括第七章和第八章两章。重点是在第二、第三部分对信用风险管理理论与实践、新协议对信用风险的计量与监管原则研究的基础上,结合我国银行实践,对我国商业银行的信用风险管理进行研究,提出建议和措施。 第七章是关于新协议与我国商业银行信用风险管理的研究。对我国商业银行信用风险管理的现状、国有银行改革对我国商业银行信用风险管理带来的影响进行了研究;分析了新协议的实施给我国商业银行信用风险管理带来的机遇和挑战,就我国商业银行如何按照新协议的原则改进信用风险管理提出了具体的措施;并就我国商业银行如何建立符合巴塞尔协议原则的先进信用管理文化提出了建议。 第八章结合前面的研究分析,运用新协议的原则和信用风险管理的理论导出全面风险的思路,结合实际运用新资本协议的监管原则和全面风险管理的原理,设计了我国商业银行信用风险管理的组织架构,包括前台、中台和后台的组织架构和职能界定。最后运用全面风险管理的原理和博弈论的分析方法,对国内商业银行全面风险管理的“短板”—集团客户授信的全面风险控制进行了博弈视角的分析。
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2

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