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《复旦大学》 2008年
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我国商业银行信用风险度量研究

翟小华  
【摘要】: 在过去的20年间,银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。瑞士信贷第一波士顿前总裁维特曾说“我们从不承担未经计算的风险。”这句话真正道出了风险计量在风险管理中的地位和作用。信用风险是银行的主要风险,但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。研究先进的信用风险计量技术和模型,对提高我国银行风险的度量管理具有重要意义。 本文首先对信用风险的定义进行了重新界定,指出传统的信用风险的静态定义已经不能反映现代信用风险的本质。文章运用比较分析、定性分析和定量分析、个体分析和组合分析的研究方法,对现代风险管理模型进行了研究,指出了CreditMetrics模型在信用风险度量管理中具有的优越性。接着文章对现阶段我国银行的风险管理进行了研究,通过对贷款风险度与CreditMetrics模型的比较分析,说明我国银行在风险度量管理中的不足,文章结合我国实际,对CreditMetrics模型进行了修正,并就其在计算我国银行贷款VaR值中的运用进行了实例分析。最后,在借鉴国外先进经验的基础上,对如何加强我国银行风险管理水平建设提出了建议。 本文共分七章:第一章是引言;第二章是信用风险及其度量理论;第三章是信用风险管理模型解析,对现代信用风险管理模型进行了研究;第四章是我国商业银行信用风险管理研究;第五章是基于CreditMetrics思想的我国银行贷款VaR值的量化分析,对CreditMetrics模型进行修正并用其计量我国银行贷款VaR值;第六章是我国商业银行信用风险度量管理的建议,分别从外部环境建设、银行内部管理和先进信用风险管理模型的借鉴三个方面提出了建议:第七章是结论,内容包括本文的主要工作成果和创新点,本文的研究局限及研究展望。
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F832.2

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 赵金剑;基于大数据金融云平台的信用风险预测方法研究[D];长安大学;2017年
2 付欢;我国国有商业银行信用风险度量实证研究[D];南昌大学;2014年
3 赵春媛;基于Logit回归的中小企业商业信用风险评估模型及实证研究[D];华东理工大学;2014年
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5 许清茹;基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究[D];中南大学;2012年
6 徐辉;浦发银行信用风险管理问题研究[D];大连海事大学;2011年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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5 杨志媛;政策性银行商业性贷款信贷风险管理分析[D];云南财经大学;2017年
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10 李洋洋;黑龙江省商业银行中小企业信用评级体系改进研究[D];东北农业大学;2016年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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