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《同济大学》 2007年
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VaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究

张伊  
【摘要】:商业银行的风险管理一直是理论界与实业界的重要研究对象,尤其是自20世纪70年代以来,世界经济与金融环境在经历了布雷顿森林体系瓦解之后,对于如何防范商业银行的汇率风险更成为理论界的研究焦点。为使风险管理体现客观性和科学性的原则,风险管理越来越多的采用了定量分析技术,大量运用数理统计模型来识别、度量、和检测风险。 VaR(风险价值)作为一种风险测量的定量分析工具,是近年来被国际余融领域广泛认可并应用于各种金融风险测量的前沿技术。本文在深入分析我国目前的汇率制度和我国商业银行汇率风险管理现状及其存在的问题的基础上,通过对VaR模型的计算原理及方法的分析,详细研究了VaR模型在商业银行汇率风险评估中的应用问题。本课题在研究的过程中,对VaR模型当中最具有代表性的两种算法——Delta—正态法和历史模拟法进行了实证研究,利用其对我国商业银行的某一外汇资产组合所面临的汇率风险进行具体测算,这为理论模型的可行性提供了实践证据,相信对于国内商业银行的汇率风险管理也具有一定的借鉴意义,这正是本文的创新与贡献之处。
【学位授予单位】:同济大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F830;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 谢非;张静;宋磊;;汇率风险管理研究综述[J];重庆理工大学学报(社会科学);2011年09期
2 邓迪夫;邓一方;;汇率制度改革后的人民币汇率风险度量[J];商业时代;2012年27期
3 徐家旺;王金玉;;VaR与ES风险分析法之比较——以我国商业银行汇率风险度量为例[J];湘潭大学自然科学学报;2013年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈利军;VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
2 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
3 张静;基于极值理论的我国商业银行汇率风险管理研究[D];重庆理工大学;2011年
4 贾冰;基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究[D];沈阳航空航天大学;2011年
5 黄绍娜;Swap在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];沈阳航空航天大学;2011年
6 初阳;商业银行船舶贸易融资业务的风险分析[D];大连海事大学;2012年
7 张灵艳;人民币升值背景下商业银行汇率风险管理研究[D];天津商业大学;2010年
8 沈隽;船舶融资租赁的风险管理研究[D];上海交通大学;2010年
9 陈旭辉;基于VaR的我国商业银行市场风险度量研究[D];湖南大学;2010年
10 宋玉;造船供应链融资模式及风险管理研究[D];江苏科技大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 唐竹青;;引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型[J];辽宁科技大学学报;2010年01期
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9 王汉斌;樊利娜;杨鑫;;贝叶斯下的市场风险资产损失计量[J];商业研究;2011年03期
10 阎栗;付江涛;;VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 刘乐平;刘旭;逯敏;;保险公司的全面风险管理——基于风险偏好度量视角[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
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4 范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
6 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
7 陈守东;赵云立;迟宪良;;VaR与风险管理和资产组合的选择[A];21世纪数量经济学(第4卷)[C];2003年
8 陈守东;王鲁非;;第三十三章 VaR与其他风险度量指标的比较[A];21世纪数量经济学(第3卷)[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
3 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
4 林莎;我国企业海外并购的法律风险研究[D];中南大学;2010年
5 戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
6 何琳洁;证券投资者行为演化研究[D];湖南大学;2009年
7 赵毓婷;我国造船订单波动及其风险研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
8 陆却非;房地产投资信托基金系统性风险研究[D];中国科学技术大学;2011年
9 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
10 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
2 郭小溪;封闭式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2010年
3 万志刚;引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究[D];长沙理工大学;2010年
4 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
5 王立国;我国商业银行个人理财业务风险研究[D];中国海洋大学;2010年
6 秦国平;基于VaR的我国商业银行市场风险计量研究[D];江西财经大学;2010年
7 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
8 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
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10 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘立伟;;商业银行利率风险度量方法浅析[J];北方经济;2006年18期
2 潘鹏宇;;新的人民币汇率形成机制下商业银行汇率风险研究[J];北方经济;2006年19期
3 白淑云;;人民币汇率制度改革与商业银行外汇风险防范对策[J];北方经济;2008年08期
4 张菊霞;;经济衰退下船舶制造企业多元化融资的对策分析[J];北方经济;2009年24期
5 张正平;;我国上市商业银行汇率风险的实证研究——基于2005年汇改以来数据的分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2009年03期
6 吴莉婧;;论船舶融资租赁交易的合同架构与风险防范[J];商业研究;2007年04期
7 阎栗;付江涛;;VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;2009年02期
8 王新,王园园;船舶企业在建船舶抵押融资模式研究[J];船舶工程;2003年06期
9 李莅;;国际航运市场及船舶融资方式[J];船艇;2008年10期
10 熊剑锋;船舶融资ABC[J];船舶设计通讯;2001年Z1期
中国重要报纸全文数据库 前9条
1 记者 甘丰录 胡晓峰;[N];中国船舶报;2007年
2 记者 甘丰录;[N];中国船舶报;2007年
3 记者 甘丰录;[N];中国船舶报;2007年
4 记者 甘丰录;[N];中国船舶报;2008年
5 记者 刘志良;[N];中国船舶报;2008年
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7 秦志刚;[N];国际商报;2009年
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9 本报记者 于祥明;[N];上海证券报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 张宏伟;国际贸易融资研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
2 姜学军;国际贸易融资创新及风险控制[D];东北财经大学;2003年
3 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
4 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
5 曾忠东;保险企业全面风险管理(ERM)研究[D];四川大学;2006年
6 王罡;交通运输项目投融资决策研究[D];上海海事大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 房建;基于供应链金融的预付账款融资模式探析[D];北京交通大学;2011年
2 马智宏;大型集装箱船舶投融资决策研究[D];大连海事大学;2001年
3 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
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5 郭丹;金融市场风险测量的优化模型研究[D];西北工业大学;2004年
6 邢立娟;船舶融资租凭中银行风险规避的法律问题研究[D];大连海事大学;2004年
7 崔鸿发;基于金融全球化的跨国银行汇率风险防范机制研究[D];哈尔滨理工大学;2004年
8 王永忠;仓单质押贷款的问题分析及关键指标的VAR设计[D];西北工业大学;2004年
9 田琦;项目融资风险及基于影响图的风险评估[D];西南财经大学;2005年
10 孙磊;加快发展我国商业银行国际贸易融资业务的策略研究[D];吉林大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 谢非;陈粤芳;杨茜;;企业汇率风险承受能力影响因素及对策[J];重庆理工大学学报(社会科学);2014年01期
2 彭湘军;;VAR在商业银行市场风险管理中的应用[J];合作经济与科技;2011年24期
3 王慧;李莉;孙志葳;;基于VaR方法的我国商业银行市场风险计量研究[J];中国集体经济;2012年03期
4 张静;;我国商业银行国际结算汇率风险研究[J];知识经济;2012年23期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘丁;人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究[D];华东师范大学;2011年
2 曹建华;远期和期货在对冲国外资产风险中的比较[D];上海交通大学;2011年
3 李玉贤;我国上市商业银行风险溢出效应的测度及分析研究[D];上海交通大学;2011年
4 汪舜;C银行船舶海外融资租赁业务风险管理研究[D];大连理工大学;2011年
5 张静;基于极值理论的我国商业银行汇率风险管理研究[D];重庆理工大学;2011年
6 刘丽婷;基于ARCH族模型的我国汇率风险度量实证研究[D];东北财经大学;2011年
7 王伊君;中国主权财富基金海外投资风险研究[D];浙江大学;2012年
8 刘帅;我国商业银行汇率风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
9 吴志华;CSG钢轧项目投资控制的外汇管理研究[D];华南理工大学;2012年
10 杨佳宁;我国航运企业船舶融资市场需求预测及决策研究[D];哈尔滨工程大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴文元;论网络银行的发展、影响及前景[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2002年05期
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3 鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
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8 苏敬勤,陈东晓;Markowitz投资组合理论与实证研究[J];大连理工大学学报(社会科学版);2002年02期
9 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
10 周亚红;强势美元成为美国宏观经济政策的核心[J];国际金融研究;2000年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杜歧昭;商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2001年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钱彤彤;;我国商业银行跨国经营中的汇率风险[J];经济视角;2006年06期
2 汪旭樟;;中国银行汇率风险管理实证研究[J];全国商情(经济理论研究);2007年13期
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4 陈静;;商业银行国际贸易融资汇率风险防范研究[J];特区经济;2009年02期
5 刘莲花;;论商业银行汇率风险管理存在问题和应对策略[J];洛阳理工学院学报(社会科学版);2009年03期
6 卢燕;;商业银行汇率风险管理存在的问题及策略[J];合作经济与科技;2009年24期
7 李文宏;周敏;;人民币汇率波动对商业银行风险管理的影响[J];经济研究导刊;2009年19期
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10 吴琴;;我国商业银行汇率风险问题研究[J];现代商贸工业;2011年14期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
2 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
3 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
4 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
5 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
6 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
7 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
8 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
9 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
10 杨坚;;商业银行反假货币工作初探[A];湖北钱币专刊(总第8期)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 耿彩琴;境外理财开闸须防汇率风险[N];北京日报;2006年
2 钟文倩;规避汇率风险,须三管齐下[N];上海金融报;2006年
3 本报记者  李文川;汇率风险考验银行代客境外理财[N];经济参考报;2006年
4 西南财经大学信托与理财研究所;汇率风险挑战商业银行QDII收益[N];证券时报;2006年
5 韩雪萌 叶永刚;面对汇率风险,商业银行怎么办?[N];金融时报;2005年
6 周占辉 安睿 作者单位:河北大学经济学院、人行石家庄支行;人民币汇率变动对商业银行分支机构经营的影响[N];河北经济日报;2007年
7 FN记者  章永哲;专家提示:购买QDII产品须警惕汇率风险[N];金融时报;2006年
8 记者  禹刚 实习生 但有为;央行拟推一年期以上远期结售汇[N];上海证券报;2006年
9 中国人民银行货币政策司;企业规避汇率风险情况调查[N];金融时报;2006年
10 本报记者  高静;银行QDII放行 汇率风险规避求解[N];21世纪经济报道;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
2 神玉飞;中国银行业制度风险规制研究[D];复旦大学;2008年
3 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
4 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
5 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
6 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
7 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
8 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
9 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
10 周浩;中国商业银行汇率风险研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张伊;VaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究[D];同济大学;2007年
2 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年
3 汪小英;我国商业银行汇率风险管理研究[D];首都经济贸易大学;2009年
4 冯逸敏;商业银行汇率风险管理问题研究[D];东北财经大学;2007年
5 吴娟娟;我国商业银行汇率风险管理研究[D];厦门大学;2009年
6 陈渔;商业银行汇率风险管理及案例分析[D];重庆大学;2008年
7 郑东;我国商业银行汇率风险形成机制及其管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
8 鲁鹏;我国商业银行汇率风险管理研究[D];中共中央党校;2008年
9 陈静;现行汇率制度下我国商业银行汇率风险管理研究[D];青岛大学;2009年
10 邓雄;我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
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