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《上海交通大学》 2011年
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银行操作风险计量系统设计与实现

郝星宇  
【摘要】:银行操作风险是指银行内部由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,这一定义包含了法律风险,但是不包含策略性风险和声誉风险。 目前国际业界对操作风险的管理分为两大方向,第一是操作风险计量,从而准备资本金来抵御未来的可预计和非可预计风险;另外一个方向是操作风险的管理控制,通过分析操作风险的原因制定相应的规避措施。各大银行通常结合风险资本金和加强内部控制来全面管理操作风险。 与此同时在风险计量领域,实现一个全自动化,准确计算操作风险的管理系统对银行来说尤为重要,本文将以花旗银行为背景,介绍如何设计并实现操作风险计量系统。本文将首先研究操作风险资本金计算理论及算法,总结系统需求以及目标,逐步进入系统算法设计并实现一个银行操作风险计量的管理系统,从而帮助银行高效控制,报告,管理操作风险。论文将以花旗银行操作风险高级计量系统设计开发过程为例,设计并实现该系统。设计实现中论文将首先介绍了系统的组件分层架构,接着分别阐述了数据采集层、数据处理模块,计算分析引擎组件和数据存储层的实现。详细介绍了系统框架中关键组件的实现细节,包括应用的相关技术,实现的包与类以及系统部署。最后通过应用场景,进行简单的运行演示。 针对于系统的设计与实现,论文从以下几个方面进行了阐述: (1)操作风险计量算法分析、筛选以及评估。 (2)计算引擎的模块化设计,严格按照安全分析功能划分成几个高内聚,低耦合的模块,既能够达到各个模块之间的交互,又便于核心服务功能上的扩展。 (3)数据模型设计:系统需要满足业务规模不断扩展的需求。除了满足现有平台的资本金计算,还需要适应随业务发展及监管要求,并计算风险调整及压力测试。 (4)可扩展性:系统将设计成面向服务的架构,可以容许新类型的风险数据通过银行操作风险计量系统设计与实现? 系统统一的途径被收集,支持新类型风险数据需求的扩展并且核心计量可供外部系统调用。 为了实现上述研究目标,本文研究工作的主要内容及创新点如下: 论文将首先分析业界的计量模型算法进行分析、筛选以及评估并引入风险价值VaR以及损失分布高级计量法。 论文接下来进行系统设计,包括架构设计,数据模型设计,服务设计,接口设计,领域模型建模,部署架构等,并对计量算法的实现进行了策略设计,同时对系统实现作了概要分析。 根据以上系统设计全面实现每一个模块包括用户界面。 对以上系统的设计与实现总结并结合最新的巴塞尔协议III对系统未来做出展望和改进规划。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TP311.52

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