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《上海交通大学》 2014年
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空间计量模型的权重矩阵构造与分析

朱文康  
【摘要】:空间权重矩阵的选取问题是空间计量模型中一个重要的研究热点,如何因地制宜、有效合理地设定空间权重矩阵对于空间计量模型的参数求解、检验以及模型整体的拟合效果都有显著的影响。本文首先将回顾在计量经济领域关于空间权重矩阵选取的发展脉络以及一些最新的理论研究成果和应用。然后将归纳梳理构造权重矩阵的一些经典方法,同时介绍基于局部统计量的最优区域搜索算法并在此基础上结合已有的构造方法进行改进,提高算法的运算效率和解释能力。其次本文将介绍引入空间滞后因子的空间计量模型,包括空间滞后模型、空间误差自回归模型和空间联合模型。最后分别采用极大似然估计方法和广义矩估计方法对空间模型进行拟合,对模型的参数和拟合的残差进行检验,并综合比较不同空间权重矩阵组合对于参数求解和模型整体拟合效果的影响。 通过采用不同的估计方法、空间权重矩阵组合以及空间模型的设定,得到了以下一些结论: (1)从模型拟合得到的参数来看,选取不同的空间权重矩阵对于模型的空间自回归系数影响显著,极大似然估计和广义矩估计的结果均显示:相比于其它空间权重矩阵,选取通过最优区域搜索方法得到的空间权重矩阵能得到更具有实际解释意义的空间回归模型系数。 (2)从AIC信息准则和BIC信息准则比较的结果来看,选取不同的空间权重矩阵的组合会对模型的拟合效果产生影响,其中选取本文建议的最优区域双幂衰减矩阵具有相对较高的拟合优度。同时对已有的数据利用高阶的空间联合模型进行估计具有相对较好的拟合效果。 (3)从参数求解的过程和模型拟合的残差来看,通过极大似然估计方法来拟合模型并不理想,而广义矩方法能有效解决极大似然估计方法所遇到的问题,有相对不错的表现。 (4)对于高阶空间模型的空间权重矩阵选取问题,本文利用已有的component-wise boosting算法有效提高了参数迭代求解的效率,其中利用AIC信息准则来确定模型迭代次数的方法可以提高运算速度。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O151.21

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【参考文献】
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相关机构
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相关作者
>朱文康 >徐彬
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