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破产概率破产赤字及破产前盈余的研究

蔡军  
【摘要】:随着我国经济的快速发展,保险在人们的经济生活中扮演着越来越重要的角色,而保险公司作为保险产品的供给者也越来越受到人们的关注,人们对保险产品的定价问题以及更为重要的保险公司破产问题给予了极大的热情,因为它不但关系到人们自身的财产,生命的保障问题,更关系到社会的和谐稳定。对于许多破产模型,都可以运用常见的鞅方法和更新理论来得到破产概率的上限,但如果模型中考虑了利率因素的话,仅利用鞅方法和更新理论就比较难以处理了。本文主要用迭代的方法来改进模型的破产前盈余及破产赤字的上下限,此外通过数值模拟来比较与Willmot得到的下限的优劣,并用鞅方法研究利率为Markov链的模型的破产概率上限。


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