收藏本站
《上海交通大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中国商业银行操作风险管理研究

厉吉斌  
【摘要】:近年来,操作风险给银行带来的巨大损失以及给社会金融经济造成的巨大影响,已经得到了世界各国银行业及其监管当局的重视。目前,巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中明确将操作风险列为继信用风险和市场风险之后的商业银行第三大风险,并纳入资本监管范畴,但操作风险的理论研究滞后于前两种风险,也是当前商业银行风险管理最为薄弱的领域。 我国正处于市场经济的初级阶段,操作风险在我国银行系统中广泛存在,由于操作不当和内部控制失效等原因频频造成银行严重损失乃至银行倒闭事件,并在一定程度上影响了我国的金融效率和金融安全。2005年,中国银监会通过现场检查发现的银行违规操作金额高达7671亿元,大致相当于我国一个中型股份制商业银行的总资产规模;中国银行广州开平支行连续三任行长利用管理漏洞盗用资金4.83亿美元,给银行造成巨大损失。当前国内外有关操作风险的研究主要集中于对操作风险的认识和计量,以及如何计算操作风险资本准备和最小化这种资本准备,而这些研究无法很好地解决我国商业银行的操作风险问题。因此,结合我国实际情况,加强操作风险理论研究显得十分迫切。 本文针对我国商业银行当前存在的操作风险问题,通过对操作风险有关理论和管理实践的探索,研究设计我国商业银行操作风险管理的解决方案,目的是促使我国商业银行将操作风险纳入全面风险管理体系,实现管理重心从资本计量向加强内部管理的转变,最终提高银行抗风险能力和综合竞争力。 本文综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法,规范分析与实证分析相结合,定性分析与定量分析相结合,紧密结合我国商业银行的实际情况,将操作风险纳入银行全面风险管理体系,以操作风险的识别、评估、管理与监管为主线,在对操作风险形成根源和机理深入剖析的基础上,研究设计了商业银行操作风险管理价值的评估模型,构建了我国商业银行操作风险的“塔式”内部管理体系,提出了我国商业银行加强包括监管约束和市场约束等外部约束的政策建议。本文的研究对于我国商业银行操作风险管理具有一定的理论和实践意义。 本文主要研究工作如下: 1.研究了我国商业银行操作风险的形成根源和机理问题。首先,通过对操作风险本质、特征及其与信用风险和市场风险关系的分析,指出操作风险是商业银行的一项基础性风险,并运用制度经济学的基本原理,通过对操作风险“以人为本”的根源式分类,提出了适合我国实际情况的操作风险事件类型,从制度根源和人性根源的交互作用,对我国商业银行操作风险复杂和多元的形成根源进行了深入剖析。其次,运用信息经济学的委托代理和博弈理论,探讨和提出了我国商业银行操作风险的形成机理,并通过委托代理和岗位牵制两大关系的博弈分析提出了加强操作风险管理的政策建议。最后,通过实证分析进一步验证了我国商业银行操作风险的形成根源和表现。实证分析发现,我国商业银行操作风险主要是人为因素导致的,人致型的特征显著;在人为的操作风险事件中,银行高管人员所引发的操作风险事件从发生频率和对银行的冲击两个方面,都显著高于银行的一般职员;在银行各业务线的操作风险事件中,商业银行业务的发生频率和风险程度都是最高的。 2.研究了商业银行操作风险管理价值及其评估问题。首先,通过对风险管理和风险价值理论适用性的分析,提出了操作风险管理价值的概念,指出风险管理价值是操作风险特有的管理属性。其次,通过对操作风险管理价值理论及其应用的分析,运用数理统计方法,研究设计了操作风险管理价值评估基本模型,并通过设计和引入操作风险管理价值系数,推导获得了操作风险管理价值评估的简化模型。最后,通过对我国商业银行操作风险管理价值评估的实证分析,发现我国商业银行操作风险管理目前呈严重不足和管理松懈,实施有效的操作风险管理可以给我国商业银行带来巨大的管理效益;实证分析同时也较好地检验了操作风险管理价值评估简化模型的适用性。操作风险管理价值的提出和评估,对操作风险管理和监管将产生重要的理论指导作用。 3.研究了我国商业银行操作风险内部管理体系的构建问题。首先,基于全面风险管理理念和内部控制的基本原理,通过把操作风险纳入银行全面风险管理体系进行系统地分析和研究,提出了我国商业银行构建操作风险内部管理体系的基本原则和四大要素:环境、组织、流程和保障,进而构建了操作风险的“塔式”内部管理体系。其次,通过将内部管理体系的四大要素进一步细分为十一个相互关联的管理模块,深入研究了“塔式”内部管理体系的作用机制。最后,从良好的操作风险文化、有效的操作风险管理组织架构、集成式循环流程管理模型和风险报告、激励约束、应急方案三位一体的保障体系四个方面,对构建操作风险“塔式”内部管理体系进行了深入研究。 4.研究了我国商业银行操作风险外部约束的建设问题。首先,从完善我国商业银行操作风险的外部监管约束出发,建设性地提出了将监管模式从以直接监管为主转向以间接监管为主、将操作风险纳入最低资本要求的监管范围、完善监管约束的基础制度建设、建立健全对商业银行操作风险管理的评估体系、进一步合理分工和定位监管部门各层面机构的监管重点、建立由银监会牵头的联合监管与协调机制等政策建议;其次,从确定并遵循适当的信息披露原则、完善信息披露标准、加强包括完善会计标准和健全信息披露问责机制在内的信息披露制度配套建设等方面,提出了完善我国商业银行基于信息披露制度的市场约束的思路;最后,探讨了加强外部审计与银行业自律约束等商业银行操作风险其他外部约束的问题。 本文的创新之处: 1.对操作风险的定义和分类重新进行了审视和界定。在新资本协议操作风险定义的基础上,将声誉风险和战略风险纳入操作风险定义范畴,使得操作风险的定义更加完整,有助于商业银行全面操作风险管理的实施;同时,结合我国商业银行的实际情况,提出了人性根源的分类观点,对我国商业银行操作风险事件类型重新进行了分类,并提出了操作风险的二维分类(风险管理价值、风险价值)方法,有助于深化对我国商业银行操作风险的认识、识别、评估和管理。 2.运用制度经济学和信息经济学的基本原理和方法,在对制度根源和人性根源深入和复合分析的基础上,研究提出了我国商业银行操作风险特有的形成机理:我国商业银行由制度根源和人性根源交互作用形成了多元和复杂的操作风险根源,这些根源在激励与约束不完全吻合性的动力作用下,通过委托代理和岗位牵制两大关系中利益相关当事人的博弈,形成了各种表现形式复杂的操作风险。 3.基于风险管理和风险价值理论,深入分析了操作风险的特点和管理属性,创新性地提出了操作风险管理价值的概念,研究设计了操作风险管理价值评估基本模型,同时针对现阶段银行数据库建设不足的实际情况,通过设计和引入操作风险管理价值系数,推导获得了操作风险管理价值评估的简化模型。 4.基于商业银行全面风险管理和内部控制的基本原理,系统地构建了我国商业银行操作风险内部管理体系,从环境、组织、流程和保障四大要素及其进一步细化的十一个管理模块,深入研究了“塔式”内部管理体系的作用机制,并分别从良好的操作风险文化、有效的组织架构、集成式循环流程管理模型和集风险报告、激励约束、应急体系三位一体的保障体系,创新性地提出了建设我国商业银行操作风险内部管理体系的方法、思路和对策。 总之,本文综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法,对我国商业银行操作风险进行了深入研究,对于我国商业银行的操作风险管理具有一定的理论价值和重要的实践意义。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 赵媛姝;;基于内部控制的操作风险防范[J];中国城市经济;2010年09期
2 肖玉华;林飞;黄陈韧;;我国商业银行运营风险实证分析及对策建议[J];福建金融;2012年02期
3 钟鼎礼;;西方商业银行操作风险管控对我国商业银行的启示[J];金融与经济;2012年07期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 王琪;防范我国商业银行操作风险的法律问题研究[D];中国政法大学;2011年
2 王月玮;商业银行运营操作风险管理研究[D];山东大学;2011年
3 刘欣;国有商业银行操作风险防范实证研究[D];西北农林科技大学;2010年
4 张楠;基于非参数方法的我国商业银行操作风险计量研究[D];郑州大学;2012年
5 张国红;银行操作风险的国际比较及对A银行的启示[D];山东大学;2012年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马鲜萌;张连伟;陈南;;模糊神经网络在探测系统中的应用[J];安防科技;2007年03期
2 张燃,侯光明;内部评级法与我国商业银行信用风险管理[J];北京理工大学学报(社会科学版);2005年02期
3 姜炳麟;任嘉嵩;;国内外商业银行操作风险管理比较分析[J];商业研究;2006年17期
4 ;经营风险监管规则的合理策略[J];银行家;2003年05期
5 罗平,王胜邦;操作风险监管的国际视野[J];银行家;2005年05期
6 陈元燮;建立信用评级指标体系的几个理论问题[J];财经问题研究;2000年08期
7 刘晓星;;银行操作风险度量方法比较研究[J];财经问题研究;2006年01期
8 龙海明,黄卫;VaR在消费信贷风险管理中的应用[J];财经理论与实践;2002年06期
9 刘正良,刘厚俊;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革[J];财经理论与实践;2005年02期
10 孙涛;;商业银行操作风险控制模式及防范策略研究[J];财贸经济;2006年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 余秀美;童玲;胡学海;;基于MATLAB最大熵分布的最优解[A];2004全国测控、计量与仪器仪表学术年会论文集(上册)[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 中国人民银行银行监管一司司长 唐双宁;[N];金融时报;2001年
2 长城伟业期货 刘奥南;[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
2 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
3 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
4 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
5 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
6 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
7 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年
8 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
9 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张瑶;基于半参数方法下的中国资本市场VaR与ES度量方法研究[D];吉林大学;2011年
2 胡美栋;商业银行操作风险损失分布法实证研究[D];山西财经大学;2011年
3 夏旻;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究[D];南京师范大学;2011年
4 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
5 李开秀;我国商业银行的操作风险管理研究[D];四川大学;2005年
6 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年
7 刘志辉;M市商业银行内部控制研究[D];西北大学;2006年
8 陈静;基于极值理论的商业银行操作风险度量及其实证研究[D];湖南大学;2006年
9 牛玲玲;我国商业银行操作风险度量研究[D];暨南大学;2006年
10 周恒;我国商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量[D];厦门大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 顾海峰;;银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究——基于系统科学的分析视阈[J];国际金融研究;2013年02期
2 兰琳;;基于内部控制视角的银行操作风险管理研究[J];中国证券期货;2012年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张千;内部控制视角下我国银行人员违规风险研究[D];西安外国语大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王宁;王梅;;我国商业银行操作风险管理对策研究[J];河北企业;2006年12期
2 俞俐文;;加强我国商业银行操作风险管理的探析[J];浙江金融;2008年04期
3 姚凤阁;;探索金融危机背景下强化商业银行操作风险管理的新思路——评《商业银行操作风险度量与控制》[J];北方经贸;2010年07期
4 林霞;新巴赛尔资本协议与商业银行操作风险管理[J];成都大学学报(自然科学版);2005年03期
5 费伦苏;汪卉;;商业银行操作风险管理研究评析[J];济南金融;2007年04期
6 亚力肯;沙涛;;浅议商业银行的操作风险[J];新疆金融;2007年07期
7 武英;;商业银行操作风险的防范问题[J];山西财经大学学报;2007年S2期
8 上海银行课题组;;新资本协议下国内商业银行操作风险管理研究[J];新金融;2007年12期
9 卢安文;任玉珑;;商业银行操作风险形成机理研究——基于行为经济学视角[J];重庆大学学报(社会科学版);2009年06期
10 李继顺;;浅析商业银行操作风险管理[J];时代金融;2011年17期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
2 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
3 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
4 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
5 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
6 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
7 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
8 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
9 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
10 杨坚;;商业银行反假货币工作初探[A];湖北钱币专刊(总第8期)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 郑秋洁;商业银行操作风险管理的基本框架[N];金融时报;2005年
2 苗燕;加强内控降低银行业操作风险[N];上海证券报;2007年
3 韩雪萌;提高监管有效性 防范银行业操作风险[N];金融时报;2007年
4 傅军;操作风险:金融监管新空间[N];青岛日报;2007年
5 朱丹;商业银行应建立纵向一体化的管理体系[N];中国改革报;2006年
6 本报记者 何晓林;学习贯彻《指引》 全面推进操作风险管理[N];中国城乡金融报;2007年
7 韩雪萌;规避操作风险须双管齐下[N];金融时报;2007年
8 俞靓;加强内控是规避操作风险有效手段[N];中国证券报;2007年
9 安贺新张春燕;加强商业银行操作风险量化管理[N];金融时报;2007年
10 牟龄;防范操作风险 维护银行声誉和市场价值[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 厉吉斌;中国商业银行操作风险管理研究[D];上海交通大学;2007年
2 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
3 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
4 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
5 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
6 张晨;基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究[D];合肥工业大学;2009年
7 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
8 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
9 张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
10 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 白文娟;基于内部控制的我国商业银行操作风险管理研究[D];兰州理工大学;2009年
2 朱丹;从内部控制视角看银行操作风险管理[D];对外经济贸易大学;2007年
3 陈瑶;我国商业银行操作风险的内部控制研究[D];河海大学;2007年
4 蒋俊道;中国建设银行安徽省分行操作风险管理研究[D];合肥工业大学;2007年
5 吴军海;中外商业银行操作风险管理比较研究[D];厦门大学;2007年
6 朱建峰;我国商业银行操作风险管理研究[D];中国石油大学;2009年
7 张颖;我国商业银行操作风险控制研究[D];郑州大学;2006年
8 黄忠华;基于Basel新资本协议下的我国商业银行操作风险管理研究[D];南昌大学;2008年
9 郭睿;我国商业银行操作风险管理研究[D];华东师范大学;2008年
10 张东波;基于洛阳交通银行的商业银行操作风险防范与控制[D];华中科技大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026