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《上海交通大学》 2007年
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银行信用风险管理中违约损失率(LGD)研究

叶晓可  
【摘要】: 作为银行业面临的首要风险,信用风险已引起银行的高度重视。但是,信用风险管理技术的落后,特别是对银行信用风险基础变量缺乏深入研究,使得我国信用风险管理水平改善缓慢。随着我国对外资全面开放银行业,国内银行面临更为严峻的挑战,因此加快银行信用风险相关课题研究已刻不容缓。鉴于此,本文专题研究巴塞尔新资本协议推荐的内部评级法(IRB)的基础变量――违约损失率(LGD),以期为我国银行业信用风险度量和管理完成一项基础性工作。 本文首先对银行信用风险管理理论的发展、演变进行概述,介绍巴塞尔协议对信用风险管理的最新要求,并深入分析了IRB法及其基础变量;然后在国内外违约损失率相关研究成果的基础上,分别针对度量技术、结构特征以及基础数据库构建等三个方面进行了深入研究,取得了积极的进展。 在违约损失率度量技术研究方面,本文在大量最新国外文献的基础上,对各种违约损失率(LGD)的度量技术进行了归纳和梳理,展示了LGD的度量技术从定性到定量,从简单到复杂,从线性到非线性的发展演进过程,并指出了LGD度量技术的未来发展方向;在结构特征研究方面,本文以我国某商业银行1996年到2005年10年间的违约数据为样本,研究我国违约损失率五个维度的特征,从中获得了有价值的成果,为我国银行信用风险管理提供了相关建议;最后在结合国外违约损失率数据库建设成果的基础上,提出了符合我国国情,具有现实可操作性的LGD基础数据库建设的初步构想。 本论文是关于银行信用风险违约损失率(LGD)的专题研究,不仅能够为后续学者的进一步研究做好铺垫,而且为我国银行业信用风险的度量、管理和监管提供新的依据,为建立现代银行内部评级体系提供现实帮助。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F830.5;F224

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【二级引证文献】
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