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金融网络中基于Agent的企业经济行为资金流动仿真研究

王韶坤  
【摘要】:目前,金融网络信息化迅速发展,金融创新不断推出,伴随的资金流动也呈现出的速度快、数量大、创新多等特点,其中包括大量违法、违规的资金流动。因此,实时的、在线的资金流动监管变得尤为重要,为此,必须要对其本身进行更加深入和全面的研究。然而,庞大而复杂的金融系统很难应用现有数学工具进行模拟。随着计算机技术的发展,基于代理人(Agent)的仿真技术被日益广泛地应用于金融领域的研究。该技术根据经济系统中的微观个体设计Agent,赋予其自主性、认知性以及自我学习能力。通过多个自治的Agent之间的交互,就可以模拟一个动态而复杂的经济金融系统,进而为更深层次的研究提供现实工具和可能性。 本文采用基于代理人(Agent)的建模技术,选取典型汽车制造企业的资金流动为主要研究对象,对金融系统中资金流动的仿真进行了探讨和研究。 首先,本文结合离散事件仿真方法,在BDI代理人模型基础上,进行了一定的改进,为代理人的设计和开发建立了合理的体系结构。而后,作者借鉴企业管理和财务、会计等学科的知识,对汽车制造企业的财务和资金流动进行了分解,进而通过访谈、调研等方式,总结了它的资金流动相关规律;并根据这些知识和一系列的简化假设,建立了汽车制造企业的代理人。其中包括企业代理人的通用部件和属性集、事件集和规则库三个核心部件。这些代理人根据属性的不同,具有不同的经济行为和资金流动规律,从而可以模拟经济系统中不同规模的汽车制造企业。 接下来,本文围绕企业代理人的模型,设计开发了企业资金流动仿真系统。系统中包括了四类个体,分别为企业、个人、银行及政府机构。在四类个体的基础上,采用离散事件仿真方法,围绕企业代理人的日常经济行为(包括日常经营、投资和筹资)对企业账户的资金流动进行了三次平行的仿真实验,实验中包括30个不同类别的汽车制造公司代理人。最后,对仿真实验的结果进行了有效性和仿真效果分析,并分析了不足、提出了改进方案。 本文改进了现有的代理人模型,研究方法为金融网络中资金流动复杂性的研究提供了一种可行方案,同时为进一步的研究工作提供了仿真平台和现实中难以获得的数据,奠定了良好的基础。


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