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关于统计方法应用于证券分析的若干问题研究

柯蓉  
【摘要】: 近年来,我国证券市场发展迅速,已成为社会主义市场经济的重要组成部分。 于是对我国证券市场的发展、运行特点等问题进行理论研究也成为了一种趋势。本 文从统计学的有关方法入手,并使用EXCEL和SAS软件对证券分析中某些问题作 了定量分析。全文共分四章,第二章至第四章为论文的主体部分。 第一章主要介绍了我国证券市场发展的历程、统计学在证券投资分析中的作用 以及我国证券统计的现状和存在的问题,认为目前统计方法在我国证券投资领域虽 然得到了一定程度的应用,但总的来讲应用研究还有待拓展。 市场的有效性是衡量市场成熟度的一项重要指标,也是各国证券市场研究的基 本问题。在市场有效的前提下,股票的现实价格能充分反映了上市公司的基本因素, 从而为资源的合理流动提供准确的价格信号导向,以实现市场的配置效率。所以第 二章对我国证券市场自1992年以来的各阶段的有效性以及影响中国证券市场的主 要因素进行了实证研究。第一节主要结合使用游程检验和自相关检验两种方法来研 究市场有效性;第二节则应用相关分析方法研究证券市场波动和各类经济指标的关 联关系,随后又使用因子分析方法对影响证券市场的各种宏观因素进行实证分析, 从而找到影响证券市场的公共因子。 第三章第一节应用主特征向量法以及多元数据分析方法中的周期分析法对产 业分析中各产业协调性以及产业变动有关问题作了定量技术的探讨;第二节则使用 聚类分析法进行上证30指数各成分股的聚类研究,并建议在进行新股选择时可以 考虑使用判别分析法进行判别归类。 第四章是讨论如何利用指标分析进行个股选择的问题,首先介绍了技术指标的 分类及其应用,然后使用熵值法对个股的多个指标进行综合评判认为熵值法是一种 进行个股排序的有效方法,最后用统计数据来说明指标分析的可靠性以及如何进行 改进。 文章最后对以上各种方法进行了分析,结论表明上述思路和所采取的技术手段 是可行的,此外文章还对证券统计分析的发展作了展望。


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